Billy Butcher

Content of this page is Not suitable for C.U.N.T.S

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

همین که دیگه تو کوچه و خیابونم بگی بیت یکی از تو جوب درمیاد میگه نه محاله تا ۱۲ بیاد پایین ، پس ۱۲ بهترین جا واسه پایین اومدنه و منشا اسپایک
ولی اینقدر یواش بیاد تا اونجا که باسن ما عوام پاره بشه و همش بیفته دست اونی که باید بیفته

[Cenobar ✦ @Cenobar]

این گزارش‌های آماری که اینجا باهاتون به اشتراک می‌ذارم، شاید تو نگاه اول خیلی ساده و حتی بی‌ارزش به نظر بیان، یا برعکس، یه سری با دیدنشون جوگیر بشن و بخوان همین الان روشون ستاپ معاملاتی بچینن. اما واقعیت اینه که هدف من چیدنِ ستاپِ آماده نیست؛ هدفم اینه که یه نگاه غیرمتداول رو بهتون نشون بدم تا یاد بگیریم چطوری خارج از چارچوب (Out of the box) به مارکت نگاه کنیم.
بذارید یه مثال بزنم؛ تو بحث ولاتیلیتی (Volatility) در اکسپنشن روزانه، اکثر تریدرا فقط دنبال اینن که ببینن کدوم ساعت‌ها نقدینگی بالاست تا همون موقع برای اسکالپ وارد بشن. دمشون گرم، این نگاه در ابتدایی‌ترین حالت خیلی هم خوب و کاربردیه. اما اگه بخوایم یه لول حرفه‌ای‌تر فکر کنیم، به نتایج جذاب‌تری می‌رسیم.
مثلاً وقتی دیتای ۲۰ سال گذشته نزدک رو چک می‌کنیم، می‌بینیم قیمت در هیچ بازه یک‌ساعته‌ای نتونسته بیشتر از ۱٪ نوسان کنه. این دیتا برای کسی که دنبال قمار نیست، یه نشونه طلاییه برای:
ست کردن استاپ‌لاس منطقی: یعنی بدونی تهِ توانِ حرکت قیمت کجاست.
تارگت‌گذاری درست: یعنی جلوگیری از هدر رفتن سودی که بازار بهت داده و بعدش پس گرفته.
در واقع لازم نیست با حدس و گمان دنبال این باشیم که حالا شاید قیمت بیشتر بره. وقتی آمار میگه حتی موقع خبر هم نوسانِ یک‌ساعته نهایتاً ۱ درصده، ما هم تارگتمون رو ماکسیمم همون ۱٪ می‌ذاریم تا خیلی سیف‌تر سودمون رو از مارکت بگیریم و بیایم بیرون.
یا حتی میتونیم به دنبال اردرهای لیمیت تو این سقف توان نوسان باشیم و با اوردر معکوس اون رو مهار کنیم تا ورود احتمالا امن‌تری داشته باشیم.
یا مثلاً در مورد برک شدن سقف و کف سشن‌ها؛ اینکه صبر کنیم یه سطح شکسته بشه و بعد دنبال ستاپ باشیم، دیگه یه روش نخ‌نما شده‌ست که خیلی راحت تریدر رو تو تله می‌اندازه. به جاش بیایم اینطوری فکر کنیم: از اون سطوح سشن‌ها به عنوان هم‌راستایی با تحلیلی که همین الان داریم استفاده کنیم تا نقاط خروج امن‌تری برای تریدمون بسازیم.
خلاصه اینکه، این گزارش‌ها رو Share می‌کنم تا یه تلنگری باشه واسه متفاوت فکر کردن. هدف نهایی اینه که از دل این آمارها برای خودتون «اِج» (Edge) بسازید، نه اینکه فقط چشمتون به عدد و رقم باشه.
عکس هم بی‌ربطه 😆

[Cenobar ✦ @Cenobar]

تحلیل آماری ۱۰ ساله نزدک $NQ: رفتار قیمت نسبت به Value Area
این جامع‌ترین گزارشی هست که تا الان منتشر کردم؛ ۱۰ سال داده‌ی خالص از ژانویه ۲۰۱۵ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵. رفتار نزدک قبل از ۲۰۱۵ متفاوت بود، اما هرچه به امروز نزدیک‌تر می‌شیم، دقت این الگو بیشتر می‌شه.

قیمت در ۲ حالت نسبت به دیروز باز میشه: یا در محدوده‌ی value area دیروز، یا جایی خارج از این محدوده که من حالت دوم رو بررسی کردم.
پس آماری که میدم فقط مربوط به روزهای خارج از محدوده value area هست. برای محاسبه هم از مارکت پروفایل استفاده کردم تا تحلیل بر پایه زمان باشه.

۱. بازگشایی صعودی: در ۶۳٪ روزها قیمت بالای ولیو اریا باز شده؛ که در این حالت، ۶۴٪ مواقع قیمت ریورس کرده و به سمت محدوده برگشته است.
۲. بازگشایی نزولی: در ۳۷٪ روزها قیمت پایین ولیو اریا باز شده؛ که در این حالت هم ۶۵٪ مواقع قیمت به سمت بالا ریورس کرده.

اگر این آمار را با تحلیل گپ‌ها ترکیب کنید، یکی از دقیق‌ترین بایاس‌های معاملاتی را خواهید داشت.

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@adamak_a2 این آمار درثت نیثت 😅

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@mrmask__ داداش عزیز
به جان خودت انرژی این بحثا رو ندارم
من نظرم مشخصه توام نظرت مشخصه
هیچکدوممونم انعطاف تغییر نظر رو نداریم
کلا تو دو تا باغ جدا از هم هستیم
با احترام شما درست میگی ادامه ندیم

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

خداییش من خودم باشم این دیتا ها رو رایگان شیر نمیکنم

[Cenobar ✦ @Cenobar]

حتماً بارها شنیدین که تریدرها با یه اطمینان خاصی میگن: «گپ‌ها همیشه پر میشن!» راستش منم خیلی اینو شنیدم، ولی گفتم تست کنم دقیقا چجوریه! واسه همین دیتای ۵ سال گذشته‌ی سه تا شاخص: نزدک (Nasdaq)، داوجونز (Dow Jones) و ES (فیوچرز S&P 500) رو بررسی کردم.
می‌خواستم ببینم تو کدوم یکی از اینا، احتمال پر شدن گپ‌ها بیشتره. بعد از کلی بالا پایین کردن اعداد، به نتایج خیلی جذابی رسیدم. برنده بلامنازع این مسابقه نزدک بود؛ یعنی رفتار قیمت تو نزدک طوریه که بیشتر از بقیه دوست داره برگرده و جای خالی قیمت رو پر کنه.

تو ۵ سال گذشته، اگه بخوایم خیلی کلی (بدون در نظر گرفتن سایز گپ) نگاه کنیم:
گپ‌های صعودی: حدود ۶۰٪ مواقع پر شدن (یعنی قیمت برگشته پایین).
گپ‌های نزولی: حدود ۶۱٪ مواقع پر شدن (یعنی قیمت برگشته بالا).
این یعنی شانس پر شدن یه کوچولو بیشتر از شیر یا خطه (۵۰-۵۰). اما گزارش اصلی توی جزئیات و سایز گپ‌هاست.
من برای دسته‌بندی سایز گپ‌ها، به جای اینکه بگم "چند پوینت"، از "درصد" استفاده کردم. چون ۱۰۰ دلار گپ روی نزدکِ ۱۰ هزار تایی یه معنی داره، ولی همون ۱۰۰ دلار روی نزدکِ ۱۸ هزار تایی اصلاً به چشم نمیاد. با درصد گرفتن، اثر رشد بازار رو خنثی کردم تا آمارمون دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر بشه.

گپ‌های ریزه‌میزه (زیر ۰.۲٪): پولِ مفت! اینجا شانس با ماست. این گپ‌ها تقریباً همیشه پر میشن.
صعودی: ۸۷٪ پر شدن. نزولی: ۸۸٪ پر شدن.

گپ‌های معمولی (بین ۰.۲٪ تا ۰.۴٪): منطقه‌ی امن، هنوزم آمار خوبه، مخصوصاً توی ریزش‌ها.
صعودی: ۶۰٪ پر شدن. نزولی: ۷۵٪ پر شدن. (دقت کردین؟ بازار تو این سایز گپ، خیلی دوست داره برگرده بالا).

گپ‌های متوسط (بین ۰.۴٪ تا ۰.۷٪): مرزِ تردید، اینجا دیگه وارد محدوده ۵۰-۵۰ میشیم. ریسکش میره بالا.
صعودی: ۶۱٪ پر شدن. نزولی: ۵۵٪ پر شدن.

گپ‌های بزرگ (بین ۰.۷٪ تا ۱٪): اینجا ورق برمی‌گرده! احتمال اینکه گپ پر نشه و قیمت به راهش ادامه بده بیشتره.
صعودی: ۴۳٪ پر شدن. نزولی: ۴۶٪ پر شدن.

گپ‌های خیلی بزرگ (بین ۱٪ تا ۱.۵٪): فرارِ قیمت، اینجا دیگه نباید لجبازی کرد. احتمال پر شدن به شدت کمه.
صعودی: ۳۰٪ پر شدن. نزولی: ۱۹٪ پر شدن.

گپ‌های غول‌آسا (بیشتر از ۱.۵٪): "بدرود!" وقتی گپ اینقدر بزرگه، یعنی یه خبری هست و قیمت احتمالاً برنمی‌گرده.
صعودی: ۲۰٪ پر شدن. نزولی: ۲۹٪ پر شدن.

این آمار فقط واسه قشنگی نیست؛ کاربرد اصلیش تو مدیریت ریسک و انتخاب استراتژی در لحظه باز شدن بازاره (Market Open).
استراتژی Fading (خلاف جهت گپ): وقتی آمار میگه ۸۸٪ گپ‌ها پر میشن، یعنی اگه بازار با گپ باز شد، می‌تونیم خلاف جهت گپ پوزیشن بگیریم و تارگتت رو بذاریم "پوشش گپ".
استراتژی Trend Following (هم‌جهت با گپ): وقتی آمار میگه فقط ۲۰٪ گپ‌های بزرگ پر میشن، یعنی اگر بازار پرید بالا، بجای شورت گرفتن، باید دنبال فرصت خرید باشیم چون قیمت احتمالاً به صعودش ادامه میده (اینا معمولاً Breakaway Gap هستن). 😊

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@Pr_1266 @_nakhodayebinam خوت نیشانم بیه 😂

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@Trader_Bez فقط تریاک

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@adamak_a2 درد و نفرین

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@mrmask__ عزیزم این خودش به تنهایی یه تریدینگ پلن نیست
میتونه یه قسمت از تریدینگ پلنت باشه
واسه ورود تریگر داری دیگه
که دیتای همون تریگرایی رو هم که داری باید بگیری که بدونی کجا رو کدوم تریگرت ریسک کنی

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@IranIndiaCo شما درست میگی داداش ❤️

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@Pr_1266 @_nakhodayebinam بیسه شیش

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@mrmask__ پر شدن گپ RTH توی روز جاری

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@TheBabak__ خیلی متشکرم ❤️

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@soroush_sot حرفای زیادی میتونم بزنم
ولی متاسفانه حسش نیست
اصلا حق با شماست

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

از کرونا هم سم تره، روز ۲۰ ام هنوز خوب نشدم

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

هر گوهی دارن میخورن این مریضی طبیعی نیست
واقعاً گاییده شدم، دیگه به فکر تریاکم که خوب شه

[Cenobar ✦ @Cenobar]

نماد مورد بررسی: فیوچرز داوجونز $YM | بازه زمانی: داده‌های ۶ ماه گذشته

این گزارش به بررسی دقیق رفتار قیمت نسبت به محدوده‌ی یک ساعت اول بازار می‌پردازه و به معامله‌گران کمک می‌کنه تا "زمان‌بندی" (Timing) ورود و خروج خودشون رو بهینه کنن.

چندتا تعریف:

تعادل اولیه (Initial Balance - IB): به بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمتی که نماد در ساعت اول بازگشایی بازار (سشن نیویورک) ثبت می‌کنه، «تعادل اولیه» گفته می‌شه. این محدوده به عنوان مبنای تصمیم‌گیری برای ادامه روز در نظر گرفته می‌شه.

روزهای تک‌شکست (Single Break Days): روزهایی که قدرت خریداران یا فروشندگان بر دیگری غلبه داره. در این روزها، قیمت تنها یکی از سطوح IB (سقف یا کف) را می‌شکنه و هرگز به سمت مخالف باز نمی‌گرده تا سطح دیگر را بشکنه. این روزها نشان‌دهنده وجود روند (Trend) مشخص هستن.

روزهای دوشکست (Double Break Days): روزهایی با نوسان بالا و عدم قطعیت. در این سناریو، قیمت ابتدا یک طرف IB را می‌شکنه (تله‌گذاری یا نوسان کاذب)، سپس تغییر جهت می‌ده و سطح طرف مقابل IB رو هم می‌شکنه. این روزها معمولاً "رنج" (Range) و پرنوسان هستن.

تحلیل آماری روزهای تک‌شکست (Single Break)

حدود ۷۰٪ از کل روزهای معاملاتی در ۶ ماه گذشته، از نوع تک‌شکست بودن.
آمار نشان می‌ده که در ۸۲٪ موارد، شکستِ سطح IB قبل از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر (به وقت نیویورک) رخ داده.
چون اکثر تک‌شکست‌ها قبل از نیمه روز رخ دادن، پوزیشن‌های مبتنی بر شکست (Breakout Trading) در صبح نیویورک شانس موفقیت بسیار بالایی داشتن.

تحلیل آماری روزهای دوشکست (Double Break)

برخلاف تک‌شکست‌ها، تکمیل الگوی دوشکست فرآیندی زمان‌بر و کندی بوده.
شکست دوم (که روز را رسماً به یک روز Double Break تبدیل می‌کنه) معمولاً در نیمه دوم روز اتفاق افتاده.
در حدود ۶۷ درصد مواقع، شکست دوم بعد از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر رخ داده.
اگر شکست اول خیلی زود (مثلاً ساعت ۱۱:۰۰) اتفاق بیفته، بازار برای چرخش کامل و شکستن سمت مخالف، معمولاً تا اواخر روز صبر کرده.

احتمال شکست سریع دوطرفه:

آیا ممکن بوده بلافاصله پس از شکل‌گیری IB (ساعت ۱۰:۳۰ به وقت نیویورک)، قیمت هر دو طرف را به سرعت بشکنه؟
پاسخ: بسیار بعیده.

آمار: در ۹۴٪ موارد طی ۶ ماه گذشته، وقوع دوشکست بعد از ساعت ۱۱:۳۰ بوده. یعنی احتمال اینکه در فاصله کوتاه یک ساعته پس از شکل‌گیری IB، بازار هر دو طرف رو بزنه، نزدیک به صفره.

نتیجه‌ی نهایی من اینه که اگه به دنبال شکار تک‌شکست‌ها هستید (که ۷۰٪ مواقع رخ می‌دن)، اوایل روز پای چارت باشین. اما اگر تحلیل شما نشون می‌دهه بازار گیجه و احتمال دوشکست وجود داره، خودتون رو برای یک روز طولانی آماده کنین و انتظار حرکت سریع نداشته باشید. البته بی‌شمار استراتژی می‌شه بر همین اساس نوشت و این فقط یه تریگر برای ذهن شما بود. 😊

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

@realBhnam به ما گفتن ۴ ولی ۲ میگرفتیم که میشینی خودش بشه ۴

[Billy Butcher @BillyOiButcher]

خداوند سازنده دیفن هیدرامین و اون کسی که گفت باید قرقره بشه و آب روش نخوری رو بیامرزه
یه چیزایی رو درآورد که فکر کنم قدمت چند ساله دارن