DaviDQuantFi

DeFi Quant Trader 🧮🥷

Playing the Long Game ⌛️

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Una regla de riesgo puede obligarte a vender en el momento más caro.

El volatility targeting reduce exposición cuando aumenta la volatilidad, justo cuando la liquidez puede deteriorarse.

Proteger la cartera también tiene un precio de ejecución.

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@diegoalvarezmgl Joder, que post más profundo..
Buena reflexión.

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@_HMPhysics_ Cuando nos enseñas un poquito más de esos bots que tienes? 🤓

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@_HMPhysics_ No siempre es algo negativo, también es cuando puede surgir una oportunidad.

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@damiangamo @Rankia Ahorro DURUUU!

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@_HMPhysics_ Pendiente queda 👀

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@JuanJoseValue Gracias por el contenido y los updates constantes.

Un abrazo!

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A hedge can lose money for months and still be valuable.

But calling it “insurance” doesn’t make any price reasonable.

The right benchmark isn’t the hedge’s P&L. It’s the portfolio’s downside with and without it.

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@damiangamo @Albitamix @negocios_tv Gracias por el update 💪

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@akazana_ Cuenta top! Gracias!

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@denisfinanzas Gracias por compartir 🫡

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@DarkLord_gr That’s the key on that kind of strategies.

It doesn’t just matter the APR, also the consistency along the time.

Thanks for sharing btw good content.

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@_HMPhysics_ Es muy claro que el edge a medida que pasa el tiempo se va difuminando hasta desaparecer casi por completo.

Es la gracia del quant, nunca hay un sistema perfecto que funciona para siempre.

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Una estrategia puede ganar dinero durante años sin generar alpha.

Si su rentabilidad se explica por exposición al mercado, momentum o carry, quizá no has descubierto una ventaja nueva. Solo has empaquetado riesgos conocidos.

Antes de preguntar cuánto gana, pregunta de dónde viene.

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@damiangamo @ElCapoInversor El día que tengan buen track récord con el ISIN de Luxemburgo vamos a rezar para que no lo cierren 🙈

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A forecast can become more accurate without becoming more valuable.

If it never changes what you buy, sell, hedge, or size, the extra precision may have no economic value.

The goal isn’t to predict more. It’s to make better decisions.

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Un libro de opciones puede tener vega cero y seguir perdiendo dinero cuando cambia la volatilidad implícita.

Una vega neta de cero neutraliza, en primera aproximación, un desplazamiento paralelo de la superficie. No los cambios en su forma.

La volatilidad no es un número. Es una superficie.

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An index can become less volatile without any of its stocks becoming less volatile.

The stocks simply stop moving together.

When you trade index options, you’re trading correlation too. Whether you realize it or not.

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Hay una forma de procrastinar que se disfraza de aprendizaje.

Es más cómodo estudiar otra estrategia que poner a prueba la anterior y descubrir que no funciona.

Acumular ideas no es lo mismo que reducir incertidumbre.

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@Rifat_EE Yes! And that’s why fee APR alone can be misleading. A pool can generate attractive fees while losing much of that value to arbitrageurs through LVR. What matters is what LPs actually retain after adverse selection.