Kutay

[Kutay @KutayQuant]

Fon Geçmemi Sağlayan Trading Stratejisi (Kanıtları ile) Backtest + Live https://t.co/qFnJFkErvp via @YouTube

[Kutay @KutayQuant]

@SeykotaEd @YouTube Güzel sonuç aldıysanız ne mutlu. Short üzerine çok çalışma yaptım fakat sonuçlar pek tatmin etmedi; bu yüzden stabilliği korumak için farklı parite ve farklı stratejilerle çeşitlendirme yapıyorum.

[Kutay @KutayQuant]

Fon Geçmemi Sağlayan Trading Stratejisi (Kanıtları ile) Backtest + Live https://t.co/qFnJFkErvp via @YouTube

[Kutay @KutayQuant]

Trading stratejiniz bir gün çalışmayı bırakacak. Bu bir ihtimal değil, Alpha Decay yasasıdır.

Ölü bir stratejiye sermaye bağlamak ile geçici bir drawdown yaşamak arasındaki farkı tespit etmek zorundasınız. Strateji ömrü, tespit metrikleri ve korunma yolları:

https://t.co/V3ARO38VEF

#AlgoritmikTrade #Borsa #Bist100 #Trading #yatirim

[Kutay @KutayQuant]

WF elbette daha gerçekçi sonuç veriyor, buna tamamen katılıyorum; zaten benim de o şekilde kullandığım stratejiler var. Fakat burada uygulamaya çalıştığım mantık biraz daha farklı.

Öncelikle WF ciddi miktarda veri gerektiriyor ve seçtiğiniz WF tarzınıza göre, mesela rolling wf kullanıyorsanız, zaman ilerledikce geçmiş hareketlerin büyük bir kısmından feragat ediyorsunuz.
Ayrıca 3 yıllık IS ile optimize ettiğinizde, verinin ilk 3 yılı otomatik olarak OOS ile test edilemez hale geliyor.
Üstüne, IS ve OOS aralıklarının genişliği de ciddi bir testten geçmeli çünkü o bile of yaptırabilme riski taşıyor.

Bütün bu süreçlerin iyi şekilde yönetimi ve geliştirilmesi ciddi anlamda vakit alıyor. Şu anda her şeyle tek başıma ilgilendiğim için ister istemez zamanımı optimize etmek zorundayım.

Şuan ki hedefim; giriş ve çıkış koşullarını mümkün olduğunca düşük karmaşıklıkla kurup stratejiyi tek seferde olabildiğince uzun vadeli test etmek. Ve o stratejiyi de, belki yüzlerce strateji içinden yalnızca bir tanesi yapmak. Böylece daha seri bir şekilde farklı stratejileri test edip çeşitlendirebilirim.

Uzun vadeli hedefim, elbette ki daha detaylı testlere sahip sistemler; fakat kısa vadede çok çeşitli bir strateji kütüphanesi oluşturmayı planlıyorum.

Yani strateji kötü işleyebilir mi? Kesinlikle.
Peki bunda bir problem var mı? Bence yok :)

[Kutay @KutayQuant]

Hareketli ortalama ve basit bir formasyon ile yeni strateji...

#Altın da 2003-2025 arası 1h'da test (sadece long)
-Emaları optimize etmedim klasik kullandım.
-Kaymalardan etkilenmemek için sabit risk ile geniş stop (%2-4.5 civarı) ATR bazlı.
-Çok swap vermemek için de gün sınırı (7 gün civarı ortalama - islami hesap ile o da dert değil)
-Stop geniş olunca yüksek RR kullanmak istemedim o yüzden 1.1 kullandım (1e1 gibi hesaplıyorum 0.1 R yaşanabilecek ekstrem kaymaların sigortası)
Not: Düşük RR - Geniş stop bir çok stratejide güzel işleyebiliyor... #TradingStrategy

[Kutay @KutayQuant]

Bunu tek bir strateji gibi düşünmemek lazım, aynı anda 20’ye yakın algoritmayı çalıştırıyorum. RR olarak 1e1’den 1e6’ya kadar ayarlar var, yani win rate burada birazcık anlamını kaybediyor. Aynı zamanda zaman aralığı da kısa olduğu için, 10+ yıllık backtestlere göre sapmalar illaki daha yüksek olur. Tek ay bazında 1e6’da %100 win rate’leri de görüyor mantıken, ama en doğru sonucu uzun vadeli live testler gösterecek.

[Kutay @KutayQuant]

12 algo 3 ay bekleme ve sonuç.... #AlgoTrading

[Kutay @KutayQuant]

@C5Bomba Teşekkür ederim. Burada bahsettiğim strateji, Fakat parametreleri kendime göre optimize ettim.
https://t.co/j10meYpGBX

[Kutay @KutayQuant]

@Semihtrade0303 Burada görünen RR tüm stratejilerin ortalaması aslında. 1e1 den 1e5 e kadar 12 farklı ayar kullandım (korelasyonların zıt olmasına dikkat ederek).
mt5 de mql ile kendim kodluyorum stratejileri daha sonra optimize edip kuruyorum.

[Kutay @KutayQuant]

Drawdown her zaman olacak. Sisteme güven, duygulara değil... @FTMO_com

[Kutay @KutayQuant]

Finans piyasalarında birçok "Eğitim satan", “Trading öğreten” veya "Trading stratejileri anlatan" influencer’ların sistemlerini inceledim en ince detayına kadar kodladım. +20 yıl veride bir çok paritede test ettim.

Swap ve kaymaları bile hesaba katmadan söylüyorum: sonuçların çoğu rezalet !

Kâr edenler bile, aldığı riskle karşılaştırıldığında uzun vadede kötü performans gösteriyor.

Ancak yorumlara bakıldığında herkes övgü dolu şeyler söylüyor. Başta sahte yorum yazdırıyorlardır herhalde deyip geçiyordum, fakat sonra ona bile ihtiyaç olmadığını fark ettim.

Influencerların stratejileri ve yöntemleri zarar ettirse bile çok başarılı görünmeyi başarabiliyorlar. Peki bu nasıl oluyor?

Diyelim ki elimizde tamamen şansa dayalı, sıfır beklenen değerli (EV), yazı-tura atmak gibi bir strateji var.
Uzun vadede hiçbir kazanç şansınız yok. (mesela 1e1 %50 winrate)

Bu stratejiyi 1000 kişiye veriyorsunuz ve herkes farklı dönemlerde 100’er işlem yapıyor.
Her işlemde kazanma şansı %50 olduğu için, sırf şans eseri bu 1000 kişiden yaklaşık 180’i (≈ %18) binom dağılımına göre %55 veya daha fazla winrate'i olacak yani tatmin edecek ölçüde kar edecek.

Hiçbir beceri yok, hiçbir edge yok; sadece istatistiksel şans.

İşte influencer’lar tam olarak bunu yapıyor: Şanslı olup kazançlı döneme denk gelen 180 kişiyi alıyorlar ve “Bakın stratejim işe yarıyor, eğitimlerin sonuç veriyor, kanıtı burada!” diye pazarlıyorlar (Survivorship bias).

Peki ya kaybeden 820 kişi? Onlar, daha çok sabır etmesi gereken, psikolojisine yenik düşen, disiplinsiz insanlar :)

Piyasaya da sürekli yeni kişiler girdiği için bu döngü hiç bitmiyor. Eski kurbanlar sessizce kaybedip çekilirken, yeniler umutla geliyor. Her yeni dalga, influencer'a yeni "başarı hikayeleri" üretme şansı veriyor. Sistem kendini sürekli besliyor

Kısacası taktik basit: Şanslı olanları öne çıkar, kaybedenleri “disiplinsiz” ve “psikolojisi zayıf” diye suçla.

yazdığım benzer bir makale:
https://t.co/BINOWRUZpW

[Kutay @KutayQuant]

Backtest Yaparken Buna Dikkat Ediyor Musun? (Veri kalitesi) https://t.co/rjHVps7zDR via @YouTube

[Kutay @KutayQuant]

@odayankFX @BerkanAldanmaz otomatikleştirmek istersen mt5 kodlamasında yardımcı olabilirim

[Kutay @KutayQuant]

O yüzden...
Kusursuz tahminler yapmana gerek yok.
Çalışan bir sistemin ve ona sadık kalacak sabrın olması yeterli.

İşte trading'de gerçek başarı böyle gelir.

[Kutay @KutayQuant]

Bugün şöyle bir yorum gördüm :
"Geçmiş fiyatlarla geleceği tahmin edemezsin."

Doğru.
Ama kimse geleceği birebir tahmin etmeye çalışmıyor ki.
.........

[Kutay @KutayQuant]

Trading'in gerçek amacı:
-Tekrar eden fırsatları bulmak.
-Olasılıkları lehine çevirmek.
-Disiplinle uygulamak.

Kazananlar geleceği bilmez.
Kazananlar avantajı olan oyunları tekrar tekrar oynar.
.........