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@0xRuAI

Web3 × AI × Quant 探索者做交易、研究量化，也玩 vibe coding。聊鏈上趨勢、AI 實作與成長實況。

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@0xRuAI

1 day ago

同一根 K 棒，同時碰到停損和停利。你的回測，會不會每次都替你選賺錢的那個？我們把這些假設攤開，做成了開源回測引擎 honest-backtester。同時也請大家指教可以改進的地方如果覺得可以，請給我們一個小星星🌟，謝謝。 GitHub：https://t.co/kyGxt2lVqv https://t.co/KIyuTokOLz

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@0xRuAI

about 3 hours ago

@Xanderwow_A 一般20美金的也很難回本吧，我100的開了4個月了，還是不夠我用🤣

@0xRuAI

about 3 hours ago

是不是該抄底了XD

张发财 | 🅱️BTC

@zfcbtc

about 8 hours ago

崩了？！！ARC直播翻车，为什么币圈投资人这么害怕印度人？ Circle 旗下 Arc 公链主网上线直播中，因出现几位南亚面孔开发者。触发加密社区对印度相关骗局的历史创伤反应，导致 Arc 链上 Meme 币及代币在 12 小时内暴跌 40%-75%。社区形成“印度人一出现，Meme 币全死”的条件反射，背后是 BitConnect、GainBitcoin 等数起涉及印度背景的庞氏骗局和黑客事件，累计损失超数十亿美元。然而印度也是全球最大开发者来源之一，这种偏见过激反应实际将重要人才池拒之门外但在此 Meme 币市场中，“看脸交易”反而成为一种诚实的社群定价机制。

zfcbtc's tweet photo. 崩了？！！ARC直播翻车，为什么币圈投资人这么害怕印度人？

Circle 旗下 Arc 公链主网上线直播中，因出现几位南亚面孔开发者。

触发加密社区对印度相关骗局的历史创伤反应，导致 Arc 链上 Meme 币及代币在 12 小时内暴跌 40%-75%。

社区形成“印度人一出现，Meme 币全死”的条件反射，背后是 BitConnect、GainBitcoin 等数起涉及印度背景的庞氏骗局和黑客事件，累计损失超数十亿美元。

然而印度也是全球最大开发者来源之一，这种偏见过激反应实际将重要人才池拒之门外

但在此 Meme 币市场中，“看脸交易”反而成为一种诚实的社群定价机制。

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@0xRuAI

about 3 hours ago

@Deepinstorm 再來一杯冰涼的啤酒

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facai .lens (🌸, 🌿) | ETHGas ⛽

@nftdomehand

Ademidé☘️

@unknown_mxide

Que no dey sera again oh

about 3 hours ago

被我發現了寶藏小眾博主

0xEdward | 鏈上量化及交易研究

@0xEdward8

3 months ago

我盯著對帳單看數字是紅的那是我第三個版本的做市程式跑了真金白銀結果又虧了我不信邪因為我看著一個錢包在同一個市場用幾乎一樣的玩法幾千輪下來資金曲線平滑得像一條斜上的直線幾乎沒有回撤他能我為什麼不能這篇文章是我虧掉一筆夠買台新車的錢才換來的答案而那個答案跟我一開始堅信的東西完全相反 —————————————————— 【一我以為我找到了印鈔機】先說這個遊戲怎麼玩 Polymarket 有個 BTC 短線市場結算時只有兩種結果:漲或跌漲的那張票值 $1 跌的那張票值 $0 反之亦然做市商的經典玩法叫「雙邊做市」: 我同時掛「買漲」和「買跌」的限價單只要我兩邊買進的總成本加起來低於 $1 那不管最後是漲是跌我手上總有一張票會變成 $1 穩賺中間的價差這在教科書裡叫無風險套利聽起來完美到不真實我當時的判斷邏輯寫進程式裡是這樣: def should_quote(up_price, dn_price): mc = up_price + dn_price # 兩邊總成本 if mc < 0.96: # 低於 96¢ 才掛留安全邊際 return True # 雙邊掛限價單 return False # 太貴這輪不玩我盯上的那個錢包我叫他鯨魚他就是靠這個幾千輪穩穩賺我把他的邏輯抄下來心想這不就是送分題 —————————————————— 【二然後我開始虧而且不知道為什麼】 mm_v4 寫好上線敗改成 v5 敗再改 v6 完敗.. 真金白銀一輪一輪扣帳戶餘額肉眼可見地往下掉我把每一輪攤開來看發現一個詭異的數字: 8 輪裡面有 5 輪我兩邊的總成本居然超過了 $1 有 3 輪我兩邊同時虧這不對啊我程式明明寫了「低於 96¢ 才掛單」怎麼會超過 $1 我盯著 log 看了很久才看懂發生了什麼事而這個發現讓我背脊發涼開盤的時候漲跌各 47¢ 我兩邊都掛 47¢ 買總成本 94¢ 沒問題但 20 秒後 BTC 動了漲變成 70¢ 跌變成 30¢ 這時候: 我那張「買跌 47¢」的單成交了因為市場上有人瘋狂拋售正在下跌的那一邊我接住了但我那張「買漲 47¢」的單沒人理因為沒有任何人會用 47¢ 把一張正在漲到 70¢ 的票賣給我結果就是我只買到了「正在下跌的那一邊」我接住的永遠是正在輸的那一張票 —————————————————— 【三我以為是程式爛拚命改結果越改越清楚我有多天真】我第一反應是程式沒寫好那我補救補救一:哪邊沒成交我就用市價去把它補上確保兩邊都有票結果一算傻眼我要補「漲」那邊現在市價已經 70¢ 加上我原本買跌的 47¢ 總成本 117¢ 已經超過 $1 這輪註定虧補了反而虧更多補救二:動態價差我讓「貴的那一邊」掛得更貼近市價排在訂單簿更前面想搶到成交 def dyn_spread(mid): if mid >= 0.60: return 0.01 # 貴方貼著市價掛搶成交 elif mid <= 0.40: return 0.05 # 便宜方拿更好的價 else: return 0.03 數學上兩邊總成本不變但理論上貴方成交率會提升我連這個都寫了上線還是虧到這裡我終於停下來 problem 不在我的程式我開始懷疑一件更根本的事 —————————————————— 【四我把鯨魚扒了個精光然後我的世界觀崩了】我把那個鯨魚錢包幾千輪的每一筆交易全部拉下來一筆一筆算我本來以為會看到一個料事如神的天才結果數據給我的是一記耳光: 他第一筆下注的方向只有 42% 是對的比丟硬幣還差可是他 74.5% 的輪次都在賺錢我又往下挖: 她 88% 用限價單幾乎不用市價她 93% 的輪次是雙邊持倉而最關鍵的一個數字是這個: 她兩邊持倉的份額比中位數是 0.98 0.98 幾乎是完美的 1:1 他根本不預測漲跌她預測方向的能力比擲骰子還爛但她靠著把兩邊份額壓到幾乎相等做到了不管哪邊贏都賺我當場愣住因為我兩邊的份額永遠一邊倒 —————————————————— 【五真正的殺手不是價格是份額這是我虧最多錢才懂的一課】我要在這裡停下來講一個 90% 的人都會搞錯的觀念大部分人以為「兩邊價格加起來低於 $1」就安全了我也這樣以為我整個程式都在守這條線錯讓我用數字算給你看為什麼這條線是假的保護假設我買漲成交了 100 股但買跌只成交了 20 股我兩邊的價格加起來還是 0.94 低於 $1 帳面上完全合規但如果最後「跌」贏了: 我手上只有 20 股 × $1 = $20 可我兩邊一共花了大約 $56 我淨虧 $36 看到了嗎價格那條線我守得好好的我還是虧爆慘敗因為當份額一邊倒我表面上在做市實際上是在單邊裸奔價格算得再漂亮都沒用所以做市能不能賺從來不是一個條件是三層缺一層就死: 第一層價格:兩邊總成本要 < $1 第二層份額:兩邊持倉要接近相等第三層成交:不能只在輸的那一邊成交而最狠的是這三層是連鎖坍塌的: 我只在輸方成交(第三層破) → 我的份額自動一邊倒(第二層破) → 就算我價格守得再好(第一層成立) 照樣血虧我一開始只顧著算第一層完全沒看見第二層才是命門這就是為什麼我寫十個版本都沒用我從頭到尾在修錯的東西 —————————————————— 【六那它憑什麼份額能 0.98 答案藏在訂單簿的位置】我終於問對了問題:她憑什麼兩邊份額能壓到 0.98 而我永遠一邊倒我去看他的單答案就一個: 他的單是 best bid 我的不是這個市場流動性很薄他每單掛大約 $300 在這種薄市場 $300 的買單就是全場最高的買價任何人想賣票不管漲那邊還是跌那邊都只能優先賣給他所以他兩邊都成交得到份額才能對等才能 0.98 而我掛的單單筆沒有他多漲的那一邊賣家要賣先賣給他的 $300 根本輪不到我的只有當跌的那一邊一路跌穿我的掛單我才會被動接到所以我永遠單邊永遠重倉在輸的那一邊份額永遠一邊倒這不是程式能修的 bug 這是我在訂單簿上的物理位置他站在隊伍最前面我站在後面就這麼簡單也這麼殘酷 —————————————————— 【七我犯過一個更蠢的錯蠢到我必須誠實寫出來】我中間還有一個自作聰明的階段我想既然成交不到那我把單變大不就好了大單應該會優先成交吧錯而且錯得很基本 Polymarket 的撮合是價格優先時間優先不是大單優先同樣的價格誰先掛誰先成交跟單子大小一點關係都沒有他的優勢從來不是「單大所以優先成交」是「單大所以他敢把單掛在 best bid 還不怕被聰明錢針對」我的單沒有他大敢掛最前面立刻被人吃掉她 $300 一單有本錢當那個穩定的最佳買價扛得住我連這個機制都搞反過後來才修正我把這段留著沒刪因為這就是真實的研究你會犯蠢然後你從蠢裡學到東西 —————————————————— 【八我不死心又換了一個策略然後虧得更難看】雙邊做市這條路我認輸了但我還想扳回來我換成另一個玩法接近 Martingale: 買機率高的那一邊如果反轉了就追加買新的方向加大注碼只要最後押對結算時贏一邊就能淨賺我跑了 308 輪 280 輪我都贏了帳戶餘額噌噌的往上漲我那時候還很得意想說這次總算找到了然後 28 輪反轉押錯贏了 280 次累積的錢 28 次就吐光還倒貼進去 Martingale 的本質就是這個: 你贏的時候每次只賺零點幾塊你輸的時候因為注碼已經加大一次就虧掉一百多你以為你在穩定贏小錢其實你在累積一顆遲早引爆的雷那顆雷一定會炸只是你不知道哪一輪 —————————————————— 【九兩次加起來我虧掉了一台新車的錢但我買到了三件事】第一做市能不能賺是三層條件:價格份額訂單簿位置缺一層就死而散戶死在第三層你的單不是 best bid 你只在輸方成交份額必然一邊倒這不是努力能解決的是結構第二散戶在「做市」這件事上結構性地沒有位置入場券是「成為那個最佳報價」而那需要的資金量和扛針對的能力散戶就是沒有看懂自己沒有位置比再寫十個版本的程式省錢得多第三也是最反直覺的一件事: 程式回報給你的獲利在你跟交易所真實對帳之前一個字都不能信我後來另一個做市 bot 程式介面上顯示賺錢我高興了一陣子一拉交易所的真實成交紀錄真實成交是零那些獲利是程式自己算錯捏造的那是另一個故事了但教訓一樣:沒對帳的數字都是幻覺 —————————————————— 【十最後我想說的其實不只是做市】我不是在說做市不能賺那個鯨魚是真的在賺而且賺得很穩我是在說當你照抄一個贏家卻一直虧先別急著怪自己的程式爛有時候你缺的不是更聰明的邏輯是一個你從結構上就拿不到的位置這只是開始虧完這筆之後我把這套「先證偽自己」的方法用到了我做過的每一個策略上橫跨預測市場永續合約期權套利 Defi 我測了 30 多個它們幾乎全部失敗但失敗的方式驚人地一致: 每一個「看起來會賺的地方」最後都被成本或被競爭卷平了這不是因為我不夠努力? 還是高效市場的邊界就長在那裡我現在做的事就是把這條邊界一個一個親手畫出來然後把每一次撞牆換成一篇像這樣的紀錄不喊單不帶單不開課我只把我虧過的錢變成你可以少虧的教訓個人理解可能有錯誤也請指教學習共勉之 NFA