Ben（蓝海社区）

职业交易，大周期+趋势玩家，量化策略师，Reactor量化交易创始人，2017 Crypto OG。蓝海社区主理人。交易理念：趋势为王，永不扛单，活着才有无限可能。交易心得看亮点帖。（多说一句：如果你因为市场的涨跌而心神不宁，只有一个原因，仓位大了，承担了超出能力的风险）DYOR

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

《一个币圈老油条的回忆录，两度爬上A8，两度归零的故事》

夜深人静的时候，翻了翻朋友圈，回忆起过往的种种，一股热泪盈眶而来。

下文，是我这些年的经历，一个真实的故事，从0开始到A7.5，归零。又从0爬到A8，又归零。不服输，从头再来。

这份经历，估计会有很多人跟我是重叠的，所以会引发共鸣，以此致敬过去的8年！

附图：刚入行时意气风发的我

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@BTCbangzhu 11111111

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

卧槽，我的配图怎么还被屏蔽了？？？？？？

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

狗庄是如何收割韭菜的？
（本文来自蓝海社区合约讲堂第二课，可以关注蓝海社区公众号：BlueOcean888，也可以私聊我加入蓝海社区。纯免费干货分享的社区）
1.合约和现货的价差
常规来说，合约和现货不会存在什么价差，这是为了防止市场出现套利空间。举例，当现货价格高于合约价格时，可以卖出现货，合约做多。当现货价格低于合约价格时，可以买入现货，合约做空。这样的套利交易几乎是0风险的。
2.谁在操纵价格
首先要确认一点，短期内市场价格的走向其实是由被动订单决定的（即盘口挂单及其深度），而价格盘口通常是由做市商维护，做市商通过提供双向报价定单撮合主动性成交，获取价差收益。在cex交易所中现货与合约的做市机制是一样的，都是订单簿模式撮合成交。做市商在市场价格上下都以挂单的形式提供流动性。
常规来说散户难以形成行动和思想上的高度统一，因此主动性的买卖订单很难使价格走势形成持续性，因此短期价格的涨跌其实是由被动订单决定。通俗一点说，做市商只需要把卖盘的挂单撤掉，价格只需要少量的买单即可暴涨，同理，做市商只需要把买盘的挂单撤掉，价格只需要少量的空单即可暴跌。
3.做市商如何与项目方配合收割
通常来说做市商手里的筹码由项目方提供，以此为市场提供流动性。盘口的挂单大多数情况下（99.99%）是虚假的烟雾弹，同一价格积攒的订单成交的顺序是根据时间决定的，而做市商与项目方一起恰好可以通过频繁的挂单和撤单以及冰山委托单完成对散户的精准收割。
我举个高位出货的例子，在这里我们把做市商和项目方的市值管理团队统称为狗庄，比如此时此刻比特币的价格是82050，假设在83000的价位上积累了1万张空单，但其实这里面有8000张空单是狗庄挂的，只有2000张是散户的委托单。散户挂单从时间上来说有先有后，狗庄通过不断的挂单撤单，虽然总的挂单保持1万张不变，但实际上所有散户的空单都已经被推到了前排，当价格临近83000时狗庄撤掉挂的空单，所有的散户空单全部成交，然后狗庄会在84000委托空单并撤掉83000上方的空单，此时只需要少量的买单即可把价格推向更高的地方，在83000成交的散户空单被迫止损（买入平空）进一步推动价格上涨并与狗庄的空单成交，当狗庄的空单全部成交后，只需要用天量空单压制价格，同时撤掉下方的买单，如此价格就会急速下跌，如此循环，在盘面上展示的就是价格围绕某个中枢区间反复拉扯。（这里的84000是个代表词，代表了散户们通过各种技术分析得出的止损位，比如前低前高，斐波那契，均线压制等等诸如此类的代表）
4.读懂盘口语言。
我一直认为盘口的挂单以及各种利空利好以及指标都具有严重的诱导性，只有成交量和持仓量这两项数据是真金白银组成的，做不了假。因此给大家推荐一组实用的分析指标。
（1）成交量VOL：从时间周期的角度观察成交量的变化，以判断主力资金启动以及退出。
（2）成交量分布图VP：从价格的角度上观察成交量的变化，以判断在那个价位具有明显的多空分歧且市场积极参与的价格区间。
（3）未平仓合约OI（也叫持仓量）：从整体持仓量判断某个时间出现的剧烈价格波动是多空哪一方导致的，以此来判断多空双方的力量。
补充一点，基于上述三点，再结合日常使用的常规指标诸如MACD、KDJ、BOLL、MA、CCI或斐波、波浪箱体等，对整体的胜率以及对市场的解读会有一个质的提升。
5.实战案例解析
1号位置表明83300积攒了大量的空单，2号位置出现了长上引线，3号位置出现巨额成交量，说明这里出现了大量的买单，4号位置显示持仓量下跌，说明大量的买单并不是多头介入，而是空头平仓导致，打掉所有空单的止损后，行情开始往下走。问题来了，大量的多单跟谁成交了呢？自然是狗庄的空单。散户为什么在哪个位置集体冲刺踩踏呢？因为华尔街给了个消息说特朗普要入币安。

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Blackpink_Ox66 有的都来互关呀

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Blackpink_Ox66 @trondao @justinsuntron 加油

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Blackpink_Ox66 @BIYAPAYOFFICIAL 不错

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@HUADA999 来，来财

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@CandyJJJJJ 来

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

合约现货都是同一个做市商在做，币安修改规则迫使做市商维持同样的仓位需要更多的资金，而把这些头寸甩出去则需要市场比原本更多的流动性，这是不现实的，再加上这玩意儿基本没什么散户参与了，做市商断臂自保，现货只需要把盘口的买单撤掉，价格自然就下来了，不然形成大的价差，就会形成套利空间。看ACT各大平台合约的资金费率就知道了，就是狗庄自己的头村砸出来的，没几个散户。

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@xby6689 看着挺好吃

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@yingge001 @AINPC_MEME 了解一下

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@bixiaochao @AINPC_MEME 上车

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@waveking1314 很强很强

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Naty_lobacz 👍

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@BTC100000015252 不错不错

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Tsunami60943979 @cz_binance @heyibinance 回答我！

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@jiamihui 头顶一块布

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Nairo_JunYi 干货！

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Naty_lobacz 说得对

[Ben（蓝海社区） @Ben_8271]

@Gummybear1771 赌啊，必须赌