Colin

Fun

[Colin @Colin333333]

@yhaiyang 说的基本都对，我是Bybit的早期产品负责人，我可太清楚怎么回事了。当年所有永续都是抄袭Bitmex，资金费率当然也是照搬。
回到现在看，资金费用套利已经是长期压制BTC、ETH价格的关键因素。尤其是ETH，被Ethena 这样的协议长期抽血，相当于每年套取数亿美金的多头税

[Colin @Colin333333]

@CryptoPainter 另外如果回测系统没有用到盘口数据模拟真实队列和撮合。和实盘比应该还是有些差距的。还要让Ai评估一下回测和实盘之间的差距预估

[Colin @Colin333333]

@CryptoPainter 所以，每次回测数据看起来非常好都要问一下Ai有没有前视偏差。之前看你说夏普能到3.0我都蒙了。我最近一直以为是不是我自己太菜了，想弄一个2.0夏普值的都难的很

[Colin @Colin333333]

@CryptoPainter 组合策略是对的，不过你一个策略能打到2.0以上的夏普有点猛了，不知道样本数量如何？另外组合策略要低相关性才能成为其中的组合腿。我是3个策略也能拉出平滑的收益曲线。勉强也能达到2.0的夏普。但是年化收益降到15以下了。

[Colin @Colin333333]

@fotie90 @CryptoPainter 看是什么样的黑天鹅，如果是指行情，策略按预设执行啊，该止损止损，该止盈止盈啊。

[Colin @Colin333333]

@chn1347946 @CryptoPainter 不能，自用的啊。辛苦搞了快一个月了

[Colin @Colin333333]

@netfyee_feng @CryptoPainter 回测系统，把资金费用，滑点，手续费都考虑的。
策略确实不是高频的，我这个都是基于4H和6H跑的。7年回测下来400笔成交吧，分布比较均匀。