藍崎@システムトレーダー

定量分析を学んで生き残りたい個人トレーダーです。OANDAラボに記事を掲載させて頂いています。/ Python / 機械学習 / LLM / 時系列分析 / 統計的裁定取引 / ペアトレーディング / FX / 米国株 / ETF / オプション

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@jinsei2525shaa2 また名古屋行きますねー

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

LLMとRAGを用いて、Discord上で動く「問い合わせ対応AIチャットボット」を作ってみました

1. Discordでメンション付きの質問を受け取る
2. Pythonプログラム内で質問テキストを受け取り、LLM+RAGで回答テキストを作成
3. メンション付きの質問にDiscord上で返信

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@AtmAnalyzer 体は全く問題ないです！
AIで遊び過ぎてるのも正解ですw
気が向いたら、またSNS更新します

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

Pythonで実際にCPCVでバックテストするために、skfolioを利用したコードの書き方をQiita記事にまとめてみました。
https://t.co/jSZev4fDlF

[とある@コイン市場アナリスト @propGAFA]

コイン投資家・蒐集家両方にとって大人気、『ゴシッククラウン銀貨』🪙
注目されることが多いこのコインの本当の資産価値はどれくらいなのか？？

日本唯一の貨幣学市場��ナリストが徹底的に解説した動画を本日20時にプレミア公開します📽️📊

https://t.co/FI7YnS44uD

1時間を超える���ルトラ長編となります。
特定のコインの資産性やマーケット状況に関してこれだけの内容の情報発信は世界中どこを見ても存在しないかと思います。

長い動画ですが、資産運用や資産保全の一環としてアンティークコインに取り組むにあたって考えなければいけないことのエッセンスと、その定量的な裏付けの試みが詰まっています。

また、私が提供している定期便サービスは、少なくともここまでのことを全て、コイン一枚一枚に対してやってからお届けしているんだぞ、というアピール動画にもなっています。笑

是非このツイートを拡散の上、ご視聴いただけますと幸いです。
プレミア公開のライブチャットに質問を残してくれた方には、後日動画やTwitterでお答えしますので、この機会に是非！！

[Tomoya Kitayama @gamella]

おまたせしました！

久しぶりのマケデコセミナー「投資戦略を量産せよ！！！」を7/3 19:30-から開催します！

@blog_uki さんと @k1ito さんをお招きして、今取り組んでいる投資戦略の量産手法をそれぞれ発表いただき、さいごにディスカッションします！お楽しみに！！！

https://t.co/ecWHMWrq5U

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

Quantpedia Awards 2025として5つ研究がピックアップされてる

1. 機関投資家のリバランスから生じる変動パターン
2. 市場クローズまでの最後の30分にあるリバーサル効果
3. 日中オプションのリバーサル
4. SPY日中モメンタム戦略
5. 個別銘柄の予測を介した市場全体の予測
https://t.co/iBEFK0duof

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

機械学習を使ったシステムトレードというテーマで、久しぶりにnoteを更新しました。

今回は機械学習の仕組みや、システムトレードで利用するメリットなどがイメージできればなと思って書いてみました。
https://t.co/pRcEa5yXbS

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@propGAFA とあるさんみたく上手く話せるようになりたいー！

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@wonderfulfxlife 実は近々SNS再開しようかと思ってました。
知らないうちにEAでも機械学習が広まってたんですね。

この前ワンさんと話したのをきっかけにして、その後ONNXの使い方も覚えましたよ！またお願いします！

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

あらかじめ決���たルールに従う戦略は、過去に何があったのかを知っている開発者がルールを決めるのに対して、機械学習を使った戦略はアウトオブサンプルを全く知らないモデルが、データの規則を抽出してシステムの挙動を決めます

今回の記事は、機械学習を取り入れるメリットついての考察を書きました

[外国為替 @ForexOnlineJp]

《最新号発売！》
『外国為替』最新号vol.14は本日より、全国の書店でお求めいただけます！

三崎優太さんが表紙を務める本号では、

相場師クロさん（@fxrealtradelive）
Judyさん（@judy_madonna）
たっくんさん（@taku_zou_）

の新連載も始まります！
【通��はamazonで】
https://t.co/p4QKtm1oyb

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

イベント時のEAを「止めた方がいい」と「止めない方がいい」の判断の間には「どちらがいいかわからない」という中間領域がある

「止めた方がいい根拠があるから止める人」は中間領域で動かす人であり、「動かし続ける方がいい根拠がないから止める人」は中間領域で止める人になる

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@wonderfulfxlife ありがとうございました。またMQLのこと教えてください！

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

「事例で学ぶ特徴量エンジニアリング 7章 時系列分析: 機械学習によるデイトレード」にある特徴量の抽出手法と選択手法を組み合わせるアイデアを試してみます

交互作用項の作成(PolynomialFeatures)と、特徴量の選択(SelectFromModel)で、特徴量同士の相互作用による新たなシグナルを見つける試みです

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

理論的なところも動作して確認する

図1はMarcenko-Pastur PDF、ランダム行列の固有値λはこのPDFに漸近的に収束する(図2)

シグナルを含むランダム行列に対してMarcenko-Pastur PDFを重ねてみると、ランダム成分にのみフィットしていることが確認できる(図3)

コード内関数は書籍記載のものの修正版

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

相関行列、共分散行列のノイズ除去

ポートフォリオ最適化などで使う共分散行列は、事前のノイズ除去が写真の書籍では推奨されている

Marrcenko-Pastur定理からシグナルに対応する固有値とノイズに対応する固有値に区別でき��ようなのでやってみる

図1は通常の相関行列、図2はノイズ除去後の相関行列

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@wonderfulfxlife いつか機械学習の特集とかやって欲しいですねw

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@wonderfulfxlife ワンさんも機械学習すごい勉強してますよね。よかったら今度ZOOMか何かで雑談、意見交換しませんか��

[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

今回の記事は、機械学習を用いたFXリターン予測について、いくつかの文献を参考にしながら「どんなデータが特徴量として役に立ちそうか。」という考察を書きました

特徴量の重要度がエマージング通貨かそれ以外かで傾向が違ったりとおもしろい発見もあったので、興味のある方は読んでみてください

[外国為替 @ForexOnlineJp]

《最新号予約開始》
外国為替Vol.13は10/22（火）に全国の書店で発売！

本号の表紙は、グラビアアイドルの名取くるみさん（@natori_kurumi)！
ジュンFXさん（@jun123789）、森永康平さん（@KoheiMorinaga）のインタビューも収録しています！

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[藍崎@システムトレーダー @FX180507]

@eafxsuzuki ありがとうございます！