Harui_botter

(数学系の)大学生Botterやってます！！！！
とりあえずRustで書いたbotをbitbankで放流しようとしています！

Python(2021年頃にPythonでbot書いてたもののもはや古墳に)/C++(競技プログラミングなどで)/Rust🦀(これからの時代はRustが覇権だと信じて勉強中！！)

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@Mitubant たしかによく考えてみたらKaggleなどは観測できる情報が模倣する側もされる側もほとんど同じですが、金融市場だとそうではなくて、簡単には得られない重要な情報の影響はありそうです👀

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Kaggleのシミュレーションコンペで模倣学習ある程度強いことろまで到達できることを考えると、金融市場でも模倣学習がある程度強いはずだけど金融市場でそういった噂を聞いたことないのなんでだろう🤔

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DEXなんてユーザーごとの取引見られちゃうんだから、もっと模倣学習しやすいはずだよな

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Stochastic Portofolio Theoryのrelative arbitrageっていう概念、まったく理解してないけど、ボラティリティからalmost surelyに利益を上げることができるらしいので、だれか「(測度0の例外を除いて)再現性のあるアビトラ手法について」みたいなタイトルで解説記事書いてほしい

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https://t.co/2IFEbzswOA
理想でいえばこういうのをやりたいけど、料金的に難しそうという印象(!)がある

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Vultrの 1vCPU(shared),1GBのインスタンスでBotをDockerコンテナで動かす運用してたけど、複数コンテナ動かしていると、コンテナの再起動やstop時に対象でないコンテナのBotの動きが止まってしまうなど不安定な点が出てきてウーンムという感じだ

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5.5$/月だから好んでたけど、こういうことがあるならラズパイとかミニPCとか買って運用したほうが(家の環境が安定しているという前提なら)安上がりかもなあ

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出せました
https://t.co/bLiS0D33Hi

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Botterアドカレ18日目の記事を公開しました！
https://t.co/6PBaFbRMma

時系列基盤モデル(TSFM)について紹介し、実際にGoogleのTimesFMの分位点予測を使って予測してみる記事です！

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(((今日のBotterアドカレの記事なんですが、鋭意制作中で、日が変わる前くらいには出せるはずです)))

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時間を十分に使えず、TimesFMのバックテストと他のTSFMの紹介しかできなかったんですが、本当は多変量予測をできるモデルを使ってロングショート戦略を試してみたり、確率予測ができるTSFMで高度な戦略を試してみたり、ファインチューニングを試してみたりしたかったんですよ🥲

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Botterアドカレ18日目の記事を公開しました！
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時系列基盤モデル(TSFM)について紹介し、実際にGoogleのTimesFMの分位点予測を使って予測してみる記事です！

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11月の月次締めたけど、同じような戦略なのに勝ち/負けが全然違ってて、何が原因なのかわからない(涙)

分析環境整えましょうね！という話かも

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Timescale DBなら時系列dbだけどPostgreSQL拡張だから表現力が高くていけるかもしれない

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特徴量とかに使いたいような市場の生データはGCSに上げるようにしてた(どうせ加工はローカルでやるだろ！の論理で)んだけど、取引結果は損益計算で使うしリアルタイムに監視したいけど、InfluxDBだとクエリの表現力が弱い。そんな悩みを解決するにはBigQueryとかに取引データを打ち込む必要がありそう

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ChatGPTに聞いたところ、平均単価で計算するような状態のある計算はBigQueryに向かないと言われた。そうかも。とはいえ、ペアごとの損益計算とかをするには約定と平均単価で計算する必要があるから諦められないんだよな。状態をGetしてから差分をプッシュするのも問題があるらしい

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敵「貯めたデータを特徴量として使ったことって数回しかないですよね？笑」

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ConvNeXtなどのCV系の事前学習済みモデルを使うと、ランダム初期化モデルよりも速く収束することを経験的に知っているが、時系列基盤モデルでも同じようなことがおきるか？そして、どれくらいか？みたいなことを調べて書いて置きたいと思ってます

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botterアドベントカレンダー書きてえ〜〜〜
「時系列基盤モデルはBotの役に立つか？」とか

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@richwomanbtc ありがとうございます！頑張って読んでみます👀👀

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現物を持ちたくないときに現物取引所でマーケットメイクするのってどうやればいいんだろ　取引のたびにデリバティブでヘッジするのは手数料的に現実的じゃなさそう…　Avellaneda Stoikovとかその拡張みたいな問題設定で解けたりするのかな