Trader_Jin

"Forex, Futures & Crypto Trader using ICT Concepts"
/ "Gambler in Financial Markets" / Gambling with an edge / #Forex #Futures #BTC

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#RPT #리스크관리 #HolyGrail
오늘 글은 ICT컨셉 내용이라기 보다 ‘리스크 관리’에 대한 글을 한번 써보고자 한다.

나는 ICT 컨셉을 통해 매매를 하고 있지만, 사실 매매법에는 정답이 없다고 생각한다. ICT컨셉이든 엘리어트 파동이든 하모닉이든 보조지표를 활용한 매매든 시중에 나와 있는 어떤 매매법이라도 결국 본질은 트레이딩 시 매수/매도 버튼을 누르기 위한 ���거를 찾는 것이고, 이를 통해 돈을 벌 수 있다면 문제가 없다.

결국 사람마다 성향과 주어진 환경이 다르기 때문에 본인에게 맞는 매매법을 빨리 찾아 일관된 기준으로 적용해 돈을 벌면 그만이므로 매매법 그 자체가 흔히 말하는 Holy Grail이 될 수는 없다고 생각한다.

그러나 어떤 매매법을 활용하더라도 공통적으로 적용되는 그리고 트레이딩에서 진정한 Holy Grail라 할 수 있는 분야는 바로 ‘리스크 관리’가 아닐까 한다.

개인적으로 트레이딩 입문할 때, 가장 먼저 배워야 하는 것이 리스크관리이고 본인만의 리스크관리 방법에 대한 기준과 원칙 수립이 무엇보다 가장 중요한 일이라 본다.

리스크관리에 다양한 방법이 있겠지만, 특히 손절과 관련하여 간단하게 두 가지로 정리해 보면 두 가지 정도가 있다.

첫 째, 계약수나 포인트 등을 고정시키는 방식이다.

포��션을 잡을 때 고정된 계약 수(예 : 나스닥 1계약, 비트코인 1개 등), 고정된 포인트나 틱수(예 : 100포인트 손절), 고정된 손실비율(예 : -10% 시 손절)로 손/익절 기준을 미리 고정시켜 놓는 방식이다.

이 방법도 일정한 기준이 될 수는 있지만, 가장 큰 문제는 손실이 났을 때 그 금액이 항상 다를 수밖에 없고, 타임프레임이 고정적일 수 있어 타임프레임 연계를 통해 유연하게 포지션을 잡는데 어려운 경우가 있다. 예를 들어, 몇 포인트를 손절 기준으로 설정하느냐, 손실 비율을 어떻게 하느냐에 따라 5분봉에서 매매는 가능하지만, 1시간/4시간 봉에서는 거래가 어려울 수도 있다.

두 번째 방법은 오늘 이야기 하고자 하는 핵심 내용 중 하나인 “Risk Per Trade” 즉, RPT이다. (이를 ‘리스크 거래’라고 부르기도 함)

이미 알고 있는 분들도 있겠지만, RPT는 쉽게 말해 리스크 ���율을 사전에 정해 놓고 거래당 시드 대비 동일 퍼센트��� 리스크로 포지션을 노출시키는 방법이다.

예컨대, 내 시드가 1,000불이라면 리스크 비율 1%를 적용하여 손실이 났을 때, 시드의 1%인 10불만 손해가 나도록 포지션(랏수, 계약수, 코인갯수 등)을 거래할 때 마다 조정하는 방식이다. 즉, 어떤 타임프레임에서 거래하든 1번의 손실이 발생하면 내가 잃는 돈은 10불이 된다.

이를 비트코인 트레이딩에 적용해본다면 롱으로 잡고자 하는 내 엔트리 가격이 64,000불이고, 손절가로 잡은 기준점이 63,500불이라면 비트는 0.02개를 잡으면 된다.

이런 식으로 분석에 따라 포지션 잡기 전 진입가, 손절가, 익절가를 세팅해서 그 차이에 따라 포지션 사이즈를 조정하는 방식이 바로 RPT이다. 이 방식을 활용한다면 일봉급에서 포지션을 잡든 분봉급에서 포지션을 잡든 항상 손실 날 때 금액은 시드 대비 리스크 비율에 따라 동일하게 된다.

참고로 리스크 비율과 손익비에 따라 계산방법이 따로 있지만, 매번 포지션 잡을 때 마다 계산하는 것이 번잡하기 때문에 트레이딩뷰에서 아래와 같이 손익비 도구를 쓰면 간단하게 확인해 볼 수 있다.

이러한 방식의 장점은 어떤 자리든 항상 일정한 금액을 노출시켜 손실 시 금액에 대한 통��가 가능하고, TP에서 익절이 났을 때 수익도 얼마일지 예상이 된다는 점이다. 즉, 거래 시 마다 수익과 손익의 폭이 일정하다.

반면 단점은 모든 매매가 일정하고, 시드가 작을 경우 잃는 금액도 적지만, 익절 시 금액도 성에 차지 않을 수 있다.

그러나 이런 단점도 충분히 보완이 가능하다. 내가 분석한 자리에 여러 근거가 중첩되어 확률이 높다거나, 연승을 한 경우라면 리스크 비율을 1%에서 2~3%로 올려서 트레이딩 하는 것도 가능하고, 반대로 연패를 해서 자신감이 떨어진 상태라면 리스크 비율을 1%에서 0.5%로 줄여서 트레이딩 하는 식으로 유연하게 운영하는 방법도 있다.

무엇보다 중요한 것은 RPT를 해야 비로서 손익비 거래에 의미가 생긴다. 고정된 리스크 비율에 따라 손익비 1:2를 기준으로 모든 트레이딩을 한다면 승률은 최소 33%이상만 되어도 계좌는 자연���럽게 우상향하게 된다. (이와 관련한 자료는 찾아보시면 많이 있습니다!)

매번 손익비가 중요하다고 하지만, 손실 금액이 일정하게 통제되지 않는 한 손익비 거래의 최대 이점이 제대로 나타나지 않는다.

아무튼 위에서 언급한 ​내용을 잘 활용해서 본인의 기준 또는 시스템을 만든다면 리스크 관리에 있어 반은 먹고 들어가며 적어도 계좌가 무책임(?)하게 청산되어 사라지는 경험을 겪지 않을 수 있다. (여기에 추가하여 선물거래 시 무조건 스탑로스는 진입과 동시에 걸어야 한다고 본다!)

마지막으로 어디서 줏어 들은 말로 정리하자면

좋은 트레이더는 잃을 때 잘 잃어야 하고,

1번의 트레이딩 결과는 무작위이지만,
100번의 트레이딩 결과는 예측이 가능하다.

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

@WhitePeach 요로결석 생각만해도 진짜 끔찍합니다ㅠㅠ
그걸로 지금까지 3번 병원가봤네요😭😭😭
얼른 쾌차하시길 바랍니다!!

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

딸 아이가 다니는 학원 쪽에서 광고 문자가 오는데...문구를 보니 시대(?) 바뀌긴 바뀌었나 보다. 이제 의대가 아닌 하이닉스, 삼전이...두둥ㅋㅋㅋㅋ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

누군가 바이브코딩으로 구현한 윈도우95
들어가보면 아이���이 실제 작동을 한다.
윈앰프와 첨바왐바(Chumbawamba)의 ‘tubthumping’ 추억돋네ㅋㅋㅋ
https://t.co/IpEy9jI403

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

@rain_j 쉑쉑은 1개��� 먹으면 항상 뭔가 아쉬워서 어제는 욕심(?)을 내봤습니다ㅋㅋㅋ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

쉑쉑 두 개정도는 가뿐하다ㅋㅋㅋ (맛있네🤩)

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

@nayo351351 네 저도 너무 이뻐서 사진을 남겨봤습니다ㅋㅋ
이런 날씨를 좀 자주 볼 수 있으면 좋겠네요!!

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

충정로에 미팅 왔다가 날씨가 너무 좋아서 사진을 찍어봤다. 하늘과 구름이 완전 그림이다 그림ㅋㅋㅋ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

@gettingoffwork 네 맞습니다. 주로 엔트리 컨펌 캔들을 의미합니다.
예를 들어, htf가 bearish한 오더플로우이고, 내가 htf 키레벨에서 숏을 노리고 있을 때, htf 키레벨 구간에서 ltf의 오더플로우가 bearish로 전환되었다 이런 걸 확인한 트리거라고 보시면 됩니다.

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#EURUSD #매매복기
인용한 글에서도 언급했지만, ERL / IRL은 bias든 narrative든 차트를 분석할 때 가장 쉽게(?) 활용할 수 있는 유동성 구분이다.
어제 유로달러 매매한 두 셋업 ���두 가격이 내부에서 외부로 돌아 나가는 IRL > ERL을 노리는 형태였다.
특히 HTF에서의 ERL / IRL은 LTF에서 셋업을 잡을 때 중요한 매매 근거와 오더플로우이기 때문에 초반에 이것만 잘 활용해도 좋은 자리를 노려 볼 수 있다.
다만, 여러 번 말했지만 ERL > IRL이든 IRL > ERL이든 항상 마켓스트럭쳐 규모에 맞는 적절한 TP를 설정하려는 노력이 필요하다. 규모와 타임프레임을 무시하고 greedy 해지는 순간 그 셋업의 성공 확률은 떨어질 수밖에 없다.

그리고 이건 개인적인 생각이지만, 엘리어트 파동이나 하모닉을 주된 매매방법으로 사용하시는 분들이라면 ICT컨셉 내용 중 이 개념을 믹스해서 활용한다면 좀 더 효과적이지 않을까 싶기는 하다.

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#ICT #간단잡썰 유동성의 종류
ICT에서 강조하는 Liauidity(유���성)은 차트를 움직이게 하는 주된 연료와 같다.
이러한 유동성을 구분해보면 다음과 같다.

1. ERL / IRL
2. Price-based liquidity
3. Time-based liquidity

먼저, ERL / IRL은 간단하게 외부 유동성(External Range Liquidity) / 내부 유동성(Internal Range Liquidity)이라 할 수 있다. 마켓스트럭쳐상의 주요 고점이나 저점은 외부 유동성이고, 그 내부에 있는 FVG나 OB 등 PDA는 내부 유동성이 된다.

다만, 마켓스트럭쳐를 기준으로 하나의 레인지를 잡아서 보통 외부 / 내부가 구분되기 때문에 어떤 타임프레임, 차트의 어떤 구간을 보느냐에 따라 ERL / IRL 구분은 상대적일 수 있다.

그렇기 때문에 차트를 분석하기 위해서는 기본적으로 마켓스트럭쳐 파악을 위해 주요 Swing High/Low를 잘 구분하는게 중요하고, 그 스트럭쳐 규모에 맞게 셋업이나 오더플로우를 살펴보는 것이 필요하다.

특히, 가격이 외부에서 내부로 들어가는지, 내부에서 외부로 나가는지를 파악하는 것은 bias나 narrative를 잡는데 굉장히 유용하기 때문에 차트 분석 시 이것을 항상 체크해야 한다.

ERL / IRL에 대한 설명은 예전에 썼던 글도 있으니 아래 글을 참고하면 좋을 듯 싶다.

https://t.co/fAKPrpCZwx

두번째로는 Price-based Liquidity가 있다.
이 유동성이 ���장 일반적으로 생각하는 유동성이라 할 수 있는데, 예컨대, Equal High/Low, Round Number, 지지/저항 등과 같이 가격대에 기반하여 Buy든 Sell이든 주문이 활성화 될 수 있는 유동성 구간이라 할 수 있다.

세번째는 Time-based liquidity다.
이 유동성은 특정 시간대에 기반한 유동성이라 할 수 있���. 예를 들어, Session High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL 등이 대표적이다.

위에서 언급한 세가지 유동성이 모두 개별적인 것은 아니다. 아마도 ERL / IRL이 좀 더 중요한 유동성 구분이기는 하지만, 어느 위치냐에 따라 2~3가지 유동성이 당연히 겹치기도 한다.

따라서 차트를 분석할 때 세 가지의 유동성을 생각하면서 어느 구간에 유동성이 많을지, 가격이 어디서 반응할지를 복합적으로 접근해본다면 도움이 되지 않을까 한다.

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

@nayo351351 참으로 꼼꼼하신(?) 마켓메이커입니다ㅠㅠ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

force majeure
간만에 억까 당한 기념으로 올려본다.
저기서 다시 저점을 한번 더 스윕 할 줄은 몰랐다...ㅋㅋㅋ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#GBPUSD #GamePlan
파운드달러는 4시간 봉 마감을 보면 아무래도 목표로 하는 DOL은 더 위에 있는 것이 아닐까 하는 생각이 든다.
아직 이번 주 고점이 안 나온 상태라면 상방의 유동성을 타겟으로 LTF에서는 저런 그림을 한번 기대해보고 싶다. 물론 9시 전에 타겟으로 출발하는 시나리오도 생각은 하고 있는데...아님 어쩔 수 없고ㅋㅋㅋ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#Gold #XAUUSD #GamePlan
골드는 적어도 오늘 저기까지는 가 줄 듯한 그림이라 이따 LTF로 롱 셋업을 한번 노려봐야겠다.

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#GBPUSD #US500 #매매복기
어제 진행한 두 건의 매매복기

첫번째 매매는 파운드달러였다.
어제 파운드달러의 경우 유로달러와 Bullish SMT Divergence가 걸린 상태에서 아시아 세션에서 굉장히 공격적으로 상승한 상황이었다.
h1 차트를 보면 MMBM으로 이쁘게 구조가 만들어져 있다고 보여서 적어도 Monday High까지는 갈 그림이라 생각했다.
특히, SMT가 컨펌 된 후 나온 흐름이 aggressive oderflow인데 이런 경우 Expansion 후 되돌림이 얕은 특징이 있다.
그렇기 때문에 런던세션에서는 깊은 되돌림을 노리기 보다는 빠르게 DOL까지 가는 롱 셋업을 생각하고 접근했다.
만약 이런 상황에서 셋업을 잡을 때는 항상 SMT가 나온 후 엔트리 자리를 노리는 것을 추천한다. 왜냐하면 내 예상과 달리 가격이 깊은 되돌림이 나올 가능성도 무시할 수 없기 때문에 그나마 방어막이 될 수 있는 Bullish SMT가 나오기를 기다렸다가 그 이후의 흐름을 따라가면서 셋업을 잡는 것이 좀 더 안전하다.
어제 파운드달러도 SMT가 나온 다음 오더플로우가 돌았다는 컨펌을 한 후 엔트리를 잡았던 케이스였다.

두번째 매매는 US500 (futures 기준으로는 ES)
본장 전후 오더플로우를 NQ와 비교해서 봤을 때 ES가 좀 더 bullish한 흐름이었고, 10시 4시간 봉이 열리는 타이밍에 맞춰 PO3를 생각하고 접근한 셋업이었다.
예전에 몇 번 이야기한 적이 있었는데 NQ, ES, YM을 거래할 때 개인적으로 반드시 08:30 / 09:30 / 10:00 시가는 차트에 그려두고 각 시가와 그 사이에서 캔들이 어떻게 움직이는지 살펴보는 것이 중요하다. 크고 작은 Manipulation / Expansion을 판단할 때 유용하다고 생각한다.
암튼 어제 지수 매매를 할 생각은 없었는데 ICT 공부방에서 NQ 차트 이야기가 나와서 나도 같이 구경하다가 잡아 본 그런 운 좋은 매매였다ㅎㅎㅎ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

@nayo351351 뭔가 먹으면 건강해질 것 같은 김밥같네요👍ㅎㅎㅎ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#ICT #간단잡썰 유동성의 종류
ICT에서 강조하는 Liauidity(유동성)은 차트를 움직이게 하는 주된 연료와 같다.
이러한 유동성을 구분해보면 다음과 같다.

1. ERL / IRL
2. Price-based liquidity
3. Time-based liquidity

먼저, ERL / IRL은 간단하게 외부 유동성(External Range Liquidity) / 내부 유동성(Internal Range Liquidity)이라 할 수 있다. 마켓스트럭쳐상의 주요 고점이나 저점은 외부 유동성이고, 그 내부에 있는 FVG나 OB 등 PDA는 내부 유동성이 된다.

다만, 마켓스트럭쳐를 기준으로 하나의 레인지를 잡아서 보통 외부 / 내부가 구분되기 때문에 어떤 타임프레임, 차트의 어떤 구간을 보느냐에 따라 ERL / IRL 구분은 상대적일 수 있다.

그렇기 때문에 차트를 분석하기 위해서는 기본적으로 마켓스트럭쳐 파악을 위해 주요 Swing High/Low를 잘 구분하는게 중요하고, 그 스트럭쳐 규모에 맞게 셋업이나 오더플로우를 살펴보는 것이 필요하다.

특히, 가격이 외부에서 내부로 들어가는지, 내부에서 외부로 나가는지를 파악하는 것은 bias나 narrative를 잡는데 굉장히 유용하기 때문에 차트 분��� 시 이것을 항상 체크해야 한다.

ERL / IRL에 대한 설명은 예전에 썼던 글도 있으니 아래 글을 참고하면 좋을 듯 싶다.

https://t.co/fAKPrpCZwx

두번째로는 Price-based Liquidity가 있다.
이 유동성이 가장 일반적으로 생각하는 유동성이라 할 수 있는데, 예컨대, Equal High/Low, Round Number, 지지/저항 등과 같이 가격대에 기반하여 Buy든 Sell이든 주문이 활성화 될 수 있는 유동성 구간이라 할 수 있다.

세번째는 Time-based liquidity다.
이 유동성은 특정 시간대에 기반한 유동성이라 할 수 있다. 예를 들어, Session High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL 등이 대표적이다.

위에서 언급한 세가지 유동성이 모두 개별적인 것은 아니다. 아마도 ERL / IRL이 좀 더 중요한 유동성 구분이기는 하지만, 어느 위치냐에 따라 2~3가지 유동성이 당연히 겹치기도 한다.

따라서 차트를 분석할 때 세 가지의 유동성을 생각���면서 어느 구간에 유동성이 많을지, 가격이 어디서 반응할지를 복합적으로 접근해본다면 도움이 되지 않을까 한다.

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#ICT #Liquidity
차트에서 Liquidity(유동성)은 External Range Liquidity(ERL)와 Internal Range Liquidity(IRL)가 있다.

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

@nayo351351 그러게요 기분이 좋다가 순간 기분이 바로 나빠지는 마법이ㅋㅋㅋ

[Trader_Jin @ICTtrader_KOR]

#EURUSD #매매복기
월요일이라 방망이를 짧게 잡았는데...이런 식으로 차트가 흘러가버리면 익절했어도 뭔가 패배한 듯한 생각이 든다ㅋㅋㅋ