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The Cook Capital
@TheCookCapital1
每周定期分享来自 The Cook Capital 关于数字货币期权市场的市场观点。
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The Cook Capital
@TheCookCapital1
2 days ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC:近期BTC RV约30%,1M ATM IV上升至37%,适量增加6月底卖权,保持正theta敞口,同时买入7月OTM期权进行保护。 ETH:ETH远期IV下行,中远期期权IV相对于近期溢价继续缩小,但依旧存在,继续保持卖远买近的组合,等待溢价继续收敛。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
9 days ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC:BTC IV继续下行,接近1年低点��保持低仓位观望。 ETH:ETH IV继续下行,中远期期权IV相对于近期溢价有所缩小,但依旧存在,继续保持卖远买近的组合,等待溢价继续收敛。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
16 days ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC:BTC IV继续下行,接近近1年低点,保持低仓位观望 ETH:ETH IV继续下行,中远期期权IV相对于近期依旧存在明显溢价,卖出7-9月期权,买入5月底期权进行gamma保护,保持gamma中性
The Cook Capital
@TheCookCapital1
23 days ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC:RV跌破30%,同时带动IV下行,建议降低仓位观望 ETH:ETH中远期期权IV依旧存在溢价,建议卖出7-9月期权,买入5月期权进行gamma保护,保持gamma中性。
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The Cook Capital
@TheCookCapital1
about 1 month ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC:近期IV已跌破1m RV值,建议将卖权平仓止盈 ETH:ETH中远期期权IV依旧存在溢价,卖出6月期权,买入周期权进行gamma保护,保持gamma中性
The Cook Capital
@TheCookCapital1
about 1 month ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC:6月IV已经跌破41%,处于历史低位,目前主要策略为买入6月底期权��多Vega,卖出少量12月底期权对冲,保持Vega中性 ETH:暂无
The Cook Capital
@TheCookCapital1
about 2 months ago
由于 ETH 结构近期有比较明显的近期 IV 更低的现象,我们建议可以保留住月底的卖权,买近期的期权做 Gamma 上的保护。BTC 上则可适当对之前持有的卖权进行减仓。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
about 2 months ago
【The Cook Capital 市场观点】 本周 IV 相比上周下降不少,BTC ATM IV 下降至 45%,ETH ATM IV 下降至 66%左右。BTC RV 1W 38%,1M 43%;ETH RV 1M 58%。当前 RV 比 IV 略低,但并不是很有利可图。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
2 months ago
ETH 的 skew 更平稳,近期 IV 比远期低。因此,我们建议可以卖出 4 月底期权的同时,买入本周或者次周的期权作 gamma 上的保护,以及买入 6 月份的期权作 Vega 上的保护。 另,可关注本周五非农数据。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
2 months ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC 过去一周 RV 40% 左右,短期 IV 50% 左右。 当前 BTC 结构的机会主要来自于两个: 1. IV 倒挂,近期比远期更高 2. skew 偏斜严重 因此,当前策略建议是卖出次周或两周的 OTM Put,买入 5、6 月的 OTM Call,以及极虚的 Put 作为保护。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
3 months ago
同时,我们认为接下来市场的大跌概率在降低。因此接下来的操作中,我们建议可以略带 Delta 多头,有两种做法: 1. 卖ATM Put+买OTM Put,保持正theta 2. 做一个比例价差。上方 Call IV 较低,可以买两周或者月底的OTM Call,卖偏平值的 OTM的 Call。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
3 months ago
【The Cook Capital 市场观点】 几个观察: 1. 远期 IV 下降:过去24小时BTC远期IV下降不少,6月份ATM IV下降了0.87%,5月份下降1.4%。 2. 远期IV下降可能是因为特朗普宣布伊朗战争取得阶段性胜利,将减少战争影响导致的。 3. 当前几乎不存在 IV RV 之间的差带来的交易机会。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
3 months ago
因此建议加强中远期保护,谨慎空近期。 ETH 的策略思路和 BTC 相似,周级别期权 IV 上升比较明显,但是中远期的 FWD IV 并没有上升太多。因此,建议可以卖出当周或者次周的 ATM 期权,买过量 3 月或 4 月的 OTM 期权作保护。如果行情进一步下跌,3 月或 4 月 IV 可能会进一步上升。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
3 months ago
【The Cook Capital 市场观点】 过去一个月整体波动都比较大,RV 长周期来看呈现倒挂,长周期较低而短期内较高。3M/6M RV 都在 47%上下,2M 及以内则已经在 50%+。 从宏观形势上看,美股波动幅度较大,且美国对伊朗的冲突悬而未决。因此短期 IV 下降难度较大,相反中远期 IV 还可能会进一步上翘。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
4 months ago
【The Cook Capital 市场观点】 过去一周整体市场波动非常剧烈,BTC RV 93%,ETH RV 120%。 整体IV下降不少,且存在倒挂现象,近期 IV 比 RV 略低些。目前建议保持谨慎,想要尝试赌方向的朋友可以在 ETH 和 BTC 上交易比例价差,卖一份 3 或 4 月的 ATM 期权,买 1.5 或 2 份OTM。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
4 months ago
ETH 过去波动非常大,价格振幅达到 30%。然而相较而言 IV 上涨并不多,且近期和远期的 IV 倒挂明显。 我们建议可以把之前部分 Short Vega 仓位适当减仓,卖近期的合约把 Theta 调平,同时继续保持观望,等 RV 下降再进一步寻找交易机会。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
4 months ago
【The Cook Capital 市场观���】 RV:1d/1w/1m/2m/3m/6m 分别为 58.25%/56.35%/42.31%/41.03%/44.64%/41% 过去一天和一周的 RV 上涨得不少,目前全线 RV 都已超过 40%。 IV:1w/1m/2m/3m/6m 分别为 47.64%/43%/42.81%/43%/45%、 目前从 IV RV 差来看仍旧没太多交易机会。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
4 months ago
从各渠道信息看,ETH 多头清算价格在 $1900 左右,若进行清算,价格可能进一步下滑,因此下方保护仍需做足。从交易结构看,我们建议谨慎空 Vega,可以 Short 近期 1 周的合约,Long 2 月底做保护(比例在 1:2 左右)。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
4 months ago
ETH 上周 RV 超过 60%,比近期 IV 要高,因��现在以卖为主风险比较高。 之前策略我们推荐买 2/6 的合约,卖 2 月底或者 3 月的 long gamma、short vega 结构,现在由于 2 月底 IV 只剩 52%,可以继续保持买近期合约,但同时逐渐把 2 月底的卖权移到 3 月和 6 月去。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
4 months ago
【The Cook Capital 市场观点】 BTC RV 近期都较高,过去 1D/1W/1M 分别是 39%/43%/35.36%,而 2M 和 3M RV 都在 40%以上。 3M IV 则在 40%以内,2M 38%,1M 36%。从 IV 上看并不存在显式的结构性机会。
The Cook Capital
@TheCookCapital1
4 months ago
从 skew 偏斜角度看,明显下行定价比上行的定价更高。0.25 Delta 分位 2 月、3 月、6 月的 Put 比 Call 都高上 3% 左右的 IV 差。 因此,也可以考虑空 2 月 Put,Long 2 月上方的 Call,配合 Short 期货结构做 skew 上的偏斜结���。
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