金融工学パパ｜ロジック検証

金融システムエンジニア（日本／シンガポール／北米／インド）。FXのEA・ロジックを実データで検証しています。勝てるかより、どこで負けるかを先に。検証記録41本と、検証に使ったEAのソースを無償公開中。note→URBAN_FLUX

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

EURGBPのZ-score戦略、全テストでIS平均+10〜12pipが出ていました。有望に見えた。

原因はコードでした。バーcloseでシグナルを計算して、同じバーのopenでエントリーしていた。1時間の先読みです。

直したら-2pipになりました。

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ストキャスティクスの%Kと「直近14本の騰落率」の順位相関は0.855でした。

%Kが80〜85だった場面の97.3%は、単に直前に価格が上がっていただけ。

「買われ過ぎ」が指していたのは水準ではなく、直近の値動きそのものでした。

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@fukumizon_lab 「最大バスケット損失」の判定は、含み損の合計だけで見ている形でしょうか。スワップや決済時のスプレッドまで入れるかどうかで、深い段での発動タイミングが変わりそうで、そこの数え方を伺いたいです。

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@latte_fxpy シンボル名の接尾辞は、ブローカーごとに決め打ちで持たれていますか。こちらは .a と m の両方に当たって以来、symbols_get() の前方一致で拾ってから symbol_select する形にしています。

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@quon_quants 死ぬ理由を先に探す方に切り替えてから、残る戦略は減りましたが、後から慌てることは無くなりました。

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アカウントを動かし直します。

FXのEA・ロジックを実データで検証して、その記録を41本公開しています。うまくいかなかったものも、そのまま出しています。

検証に使ったEAのソースも4本、無償で置きました。時刻基準に欠陥があるものは、欠陥ごと書いています。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@geniam_cursor 条件を1つずつ足して何件動いたかを数えるの、丁寧ですね。うちはスワップを小さく見積もっていて、USDJPYで0.1〜0.3pip/日のつもりが実値は3〜8倍ありました。逆にスプレッドは、23時台の平均0.60pipを約定コストに使っていたのを、その1分の実測1.66pipに直したらEURJPYの+2.4pipが消えました。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@HCokayan 13本の抜けを全部サーバー時間23時台まで絞り込まれたんですね。うちの別件ですが、月曜GMT00の規則で同じ数え方をしたら実行率5.7%で、想定した取引の94%はそもそも約定できていませんでした。うちも原因は相場ではなく時刻の方でした。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@sora_ea_lab 足の中で決済を動かすEAだけが選択的に良く見える、という切り分けが効きますね。うちは1時間持ち切りだったので、テスターがPython（PF2.48）よりPF2.74と良く出たのを合格にしかけました。実効スプレッドを逆算したら0.34pip、週明けの同時刻の実測は中央値1.9pipでした。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@kamkamakam 水準候補97.0%と最終約定58.5%を分けて出されているのがいいですね。うちの別件で恐縮ですが、GBPJPYで理論の利益が最初の60秒に集中していて（平均+14.7pip）、1分後にしか約定できない実機だとPFが3.43から0.63になりました。最後の1分だけ様子が違う、というのは同じ感触です。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@cak_l67790 検証してない関係は信用しない、うちも同じところに落ち着きました。関係が生きている期間の割合を測ったことがあって、JPYクロス10ペアでローリングADFが通ったのは最高25.7%、非JPY10ペアに広げたら21.0%まで下がって、3回とも棄却しています。相関の高さでペアを選んだのが失敗でした。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@fxblog_24 平均損益幅が大きいほどコストの比重が下がる、というのはうちも同じ感覚です。うちの別件で恐縮ですが、テスターが実際にいくら課したかは逆算できました。約定一覧の平均損益（USDJPY306取引で+5.74pip）と、同じ窓をCSVで計算した値（+6.08pip）の差の0.34pipがそれでした。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

こちらの言葉足らずでした、すみません。MACDと10通貨ペアの件は、うちが自分で回した総当たりの例として出したもので、大佐さんのEAをそう見立てたわけではありません。実運用で勝てるのか、という含みもまったく無かったです。

20年・6,258取引を条件まで開示されているのが率直にすごいと思っていて、そのうえでコストの前提を伺ってみたかった、というだけでした。うちは往復2.00pip（実測スプレッド＋手数料）に置いています。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@kamkamakam 同一条件で51本を並べ直すの、地道ですが一番効きますよね。うちはMT5テスターがPython（PF2.48）よりPF2.74と良く出て合格にしかけたのですが、テスターの実効スプレッドを逆算したら0.34pip、同時刻の実測は中央値1.9pipでした。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

@FelicetteTrader 2年だと、最大DDを決める一番大きい1本がまだ標本に入っていないことがありますね。うちのD1連続陰線反発は勝率60%でしたが、2024年8月5日の円キャリー巻き戻しの1本（−500pipのストップ）だけで総損失の45%を占めて、現実約定のPFは1.13まで落ちました。

[SONIA @S0N_IA]

EL INGENIERO QUE CREÓ CLAUDE CODE ACABA DE SUBIR 28 MINUTOS DE ORO PURO

sacó un video completo sobre cómo escribir prompts que realmente entregan resultados, no genéricos de manual.

hay cursos de 300 dólares que no llegan ni a la suela de lo que explica en los primeros 10 minutos.

archivos CLAUDE.md, atajos de memoria, sesiones paralelas, patrones de prompting que casi nadie usa.

28 minutos. GRATIS. sin relleno.

no importa si llevas años programando o recién empiezas con Claude: esto te cambia el flujo de trabajo desde hoy.

la documentación oficial te dice qué existe. esto te enseña cómo usarlo de verdad.

guárdalo. míralo. compártelo.

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

EURUSDの上ヒゲ研究、記事にまとめました。

・なぜ勝率57%の検証が実装で26%になるのか
・スプレッド往復問題の具体的な計算
・MAEとSLの関係（74%がSLヒットの仕組み）
・H1とD1で方向が逆転する現象

「バックテストは良いのに実運用で勝てない」
の原因がここにある可能性があります。

→ https://t.co/P8IOnslEmz

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

「H1でダメならD1でやれば？」と思って試した。

D1上ヒゲ>50%後の翌D1（SHORT方向）:
IS期間 avg: -7.74pip（負ける）

逆にLONGにすると +7.74pip。

H1とD1で上ヒゲの「意味」が逆転した。

H1: 高値で弾かれた → 短期戻し → SHORT
D1: 上値を試した → 継続意欲 → LONG

同じ「上ヒゲ」でも時間軸が変わると
市場参加者も変わり、シグナルの解釈が逆になる。

[金融工学パパ｜ロジック検証 @UrbanFluxLab]

面白い発見。

上ヒゲ後の翌H1バー：
MAE平均（逆行）: 7.69pip
MFE平均（順行）: 7.26pip

ほぼ同じ。

つまりバー内の動きは上にも下にも同程度動く。
Edgeは「終値同士の比較」にあるが
SL/TPは「経路（バー内の極値）」に反応する。

この2つは全く別の次元の話だった。