Estou estudando e colocando métodos quantitativos em prática na minha carteira. Vou compartilhar minhas ideia por aqui e queria criar uma comunidade pra gente discutir e aprender juntos! Me siga se tiver interesse e vamos construir algo novo!
Pessoal, girando a carteira do mes aqui! Dei uma sumida mas vou voltar
Vendas:
#CSED3 tomado fumo de 40%
#WIZC3 tomando uns 20%.
Últimos 3 meses acabaram comigo
Compras:
#MLAS3#SEER3
@MalekZein7@cckeleti Nem te falei mas galera do nexalpha entrou e não saiu mais. Eu não entrei pq fico mais concentrado e honestamente to só tomando ferro ultimamente
Pesquisa de factor allocation de 2007 a 2020:
Portfólios alocados por fatores (value, momentum, quality, size) superaram portfólios alocados por setores em praticamente todos os modelos de otimização testados: equal weight, risk parity, minimum variance, mean-variance, Bayes-Stein, Black-Litterman.
Mais importante do que o modelo de otimização, é o que você está otimizando. Fatores > setores.
Todo mundo falando como esses perfis funcionam. Eles postam infintas coisas e deixam oculto até uma acontecer. Será que o seu guru de ações não ta fazendo isso tambem?
@_robertomotta Não cravei o timing que nem você, mas to concentrando na tese ja tem um tempinho! To fazendo factor investing e coloquei valor de mercado como um dos indicadores
Fazer um call aqui : Ontem vimos o low de mais de 15 anos do SMLL x Ibov. Acho que a partir de hj essa boca enorme começa a fechar, com politico favoravel vai abaixo de 1000 o spread, nao sei se chega nos niveis de 2013 mas as domesticas vao andar mto com geopolitico aliviando.