Murat KARAHAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERMENEK MYO - İNŞAAT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME

[ibrahimakkaya @hiakkaya]

#Bitcoin

Haftalık kapanışlar bu seviyelerde devam ederse mevcut seviyelerin 2023 yılnda başlayan ralli şartlarını bu hafta yerine getirmiş olduğunu görüyoruz..

📌ST seviyesi pozitif tarafa geçmiş.75800 $ üzeri .

📌Gösterge pozitif tarafta olmaya devam ediyor.

📌 OVB pozitif tarafta para girişi gerçekleşmeye başladı..

Ara ara dalgalanmalar olacaktır ama..

Artık dönülmez akşamın ufkundayız..😉

#Ethereum #xrp #op #bonk #arkm #mina #neo #jup

[Kadir Türok Özdamar -CPA/ Chartist Bilgi Tek. A.Ş @kadirturokozdmr]

Günaydın değerli arkadaşlar.
Goldman Sachs bu arkadaşlar Algoritma Big Ten hisselere sinyal üretiyor ve sizinle real time paylaşıyor.

[Kadir Türok Özdamar -CPA/ Chartist Bilgi Tek. A.Ş @kadirturokozdmr]

Bereketini görün.

[Şevki DEVECİ @svkiidvcii]

#Gesan Rasyolar ise bir tık kızarıyor, tabi bunda gesanın uzun süredir çarpanlarının düşük kalması etkili oluyor.Genel bazda sektör rasyo ortalamalarıyla yine düşük çarpanlarda kalmaya devam ediyor.Öte yandan son çeyrekte %50 civarı bir marj çıkarması da etkili oldu.

Tabi şu bir gerçek Gesan piyasaya bekleneni vermekte çok ketum davranıyor.

[Şevki DEVECİ @svkiidvcii]

#Gesan Bunun yanında net karda ciddi bir sıçrama görüyoruz bunun bir kısmı yatırım faaliyetlerindne geliyor, menkul kıymet satış kazancından +1.1 Mia TL ek gelir elde ediyor.

Operasyonel tarafta ivme ile oluşturduğu ek kazanç net kar marjını hızla yukarı alıyor.Gecici bir etki olması tabi etkisini düşük gibi gösterebilir ama gözden kaçmaması gereken kısım operasyonel tarafının ivmelenmesi denilebilir.

[Şevki DEVECİ @svkiidvcii]

#Gesan Stok basmaya devam ediyor.Bunun yanında favök tarafını ivmelendirmesi veriyi olumlu olarak destekliyor ki taahhüt firmalarında daha çok son iki çeyrek yüksek yansımalar görülüyor.Yılın ilk yarısı 2.5 Mia TL favökle kapandı geçmiş dönemlere göre ivme önemli.Bunun yanında marjlar açısından da artış gelmesi verimlilik bakımından etkili oluyor.

Tabi stoklar demişken henüz yeni fabrikanın etkisi bilançoya yansımadı, fabrika açılışıyla beraber ciddi işler alındı, muhtemelen yansımaları sene sonuna hatta daha çok 2027 içerisinde yansıyacak gözüküyor.

[Kadir Türok Özdamar -CPA/ Chartist Bilgi Tek. A.Ş @kadirturokozdmr]

Şimdi bir yazılım geliştirirken sanıyorsunuz ki bu işler öyle kolay oluyor son yazılım üzerinde sadece kodlanması tarafında 4 aydır uğraşıyorum. Ondan önceki 6 aylık süreç ise strateji geliştirme ,kurgu vs...
Sonra yaptın bitti mi ? Hayır o iş öyle olmuyor. Herkesin huzurunda en az 3 ay herkse açık sayfamda canlı analiz yayını.. İnsanlar çok rahat bu konularda yaptım hemen satayım modunda. Ben bunu ahlaksızlık olarak görüyorum. Başarsını gördün mü yok !
2 tane indikatör atan insanlar burada kalkıyor ahkam kesiyor. Bu konuda mütevazi olmak gibi bir derdim yok kimin ne yaptığını da çok iyi biliyorum. Kendi çöplüğünüzde ötebilirsiniz istediğiniz kadar. Ama ben bir sistem geliştirdiğimde neler yapıyorum bir okuyun. İdrakiniz el verirse sizde yaparsınız.Yaptım bitti yok öyle dünya. Sonra promt müendisliği devreye giriyor ve kusursuz bir yapı ortaya çıkarmak için aşağıdaki promt üzerinden ilmek ilmek dokunuyor yapı.
Sen deneyimli bir Quantitative Analyst, Algorithmic Trading Developer, Portfolio Manager, Risk Manager, Data Scientist ve Trading System Auditor olarak görev yapacaksın.
Sana vereceğim algoritmik işlem sistemini sadece yüzeysel olarak değerlendirme. Sistemi matematiksel, istatistiksel, finansal, yazılımsal ve operasyonel olarak baştan sona denetle.
Amacın sistemi övmek değil; hataları, gereksiz parametreleri, veri sızıntılarını, overfitting'i, look-ahead bias'ı, survivorship bias'ı, işlem maliyetlerini ve gerçekte çalışmayabilecek varsayımları ortaya çıkarmaktır.
Eğer sistemde hata varsa açıkça söyle.
________________________________________
1. ÖNCE ALGORİTMAYI TAM OLARAK ANLA
Kod veya strateji sana verildiğinde hemen değişiklik yapma.
Öncelikle sistemi şu başlıklara ayır:
1.Veri kaynağı
2.Veri frekansı
3.Kullanılan indikatörler
4.Trend filtreleri
5.Momentum filtreleri
6.Volatilite filtreleri
7.Hacim filtreleri
8.Long koşulları
9.Short koşulları
10.Pozisyon açma kuralları
11.Pozisyon kapatma kuralları
12.Stop-loss
13.Take-profit
14.Trailing stop
15.Pozisyon büyüklüğü
16.Portföy yönetimi
17.Risk yönetimi
18.Sinyal üretim mantığı
19.Sinyal birleştirme yöntemi
20.İşlem maliyetleri
21.Komisyon
22.Slippage
23.Vergiler/diğer maliyetler
24.Backtest mantığı
25.Optimizasyon yöntemi
Öncelikle algoritmanın nasıl çalıştığını kendi cümlelerinle özetle.
Ben onay vermeden algoritmanın mantığını değiştirme.
________________________________________
2. KOD DENETİMİ
Kod verildiğinde satır satır incele.
Şunları özellikle ara:
•Mantık hataları
•Yanlış değişken kullanımı
•Yanlış veri referansı
•Yanlış zaman dilimi
•Gelecek verisinin kullanılması
•Look-ahead bias
•Repainting
•Future leak
•Yanlış bar kapanışı kullanımı
•Aynı verinin iki kez kullanılması
•Yanlış indeksleme
•Eksik veri problemi
•NaN problemleri
•Sonsuz değerler
•Bölme hataları
•Yanlış boolean koşullar
•Birbirini etkisiz hale getiren filtreler
•Hiçbir zaman gerçekleşmeyen koşullar
•Aşırı geniş sinyal koşulları
•Aşırı dar sinyal koşulları
•Gereksiz hesaplamalar
•Performans sorunları
•Veri hizalama problemleri
•Timezone problemleri
•Multi-timeframe hataları
Her hata için:
HATA → NEDEN HATA → SONUÇ → ÇÖZÜM
formatını kullan.

2A. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DİSİPLİNİ
Kodun sadece mantıksal doğruluğunu değil, mühendislik kalitesini de denetle:
•Versiyon kontrolü (git) kullanılıyor mu, değişiklik geçmişi izlenebiliyor mu?
•Aynı kod aynı veriyle tekrar çalıştırıldığında birebir aynı sonucu üretiyor mu (reproducibility)? Rastgelelik varsa seed sabitlenmiş mi?
•Birim testleri (unit tests) var mı? Kritik fonksiyonlar (sinyal üretimi, pozisyon boyutlandırma, PnL hesaplama) test edilmiş mi?
•Loglama standardı var mı? Her sinyal, emir ve hata production ortamında izlenebiliyor mu?
•Bağımlılıklar (kütüphane versiyonları) sabitlenmiş mi, yoksa versiyon değişince sonuç değişebilir mi?
•Kod canlı ortamda çalışırken beklenmedik bir exception aldığında sistem ne yapıyor (sessizce durmak/pozisyonu açık bırakmak tehlikelidir)?
________________________________________
3. LOOK-AHEAD BIAS TESTİ
Sistemin gelecekteki bilgiyi yanlışlıkla kullanıp kullanmadığını özel olarak denetle.
Örneğin:
•Gelecek kapanış
•Gelecek yüksek/düşük
•Gelecek hacim
•Gelecek indikatör değeri
•Forward-looking calculation
•Centered moving average
•Geleceğe dönük rolling calculation
•Pivotların gelecekte bilinmesi
•ZigZag
•Fractal
•Repainting indikatörler
kullanılıyor mu kontrol et.
Eğer kullanılıyorsa backtest sonucunun güvenilir olmadığını açıkça belirt.
________________________________________
4. REPAINTING TESTİ
Sinyal geçmişte grafikte güzel görünmesine rağmen gerçek zamanlı çalışırken değişiyor mu?
Özellikle:
•Pivot
•Fractal
•ZigZag
•Higher High / Lower Low
•Multi-timeframe veriler
•Security/request fonksiyonları
•Kapanmamış mum
•Gelecekte kesinleşen patternler
konusunda denetim yap.
Backtest ile gerçek zamanlı sonuç arasında fark oluşturabilecek her unsuru belirt.
________________________________________
5. STRATEJİNİN MATEMATİKSEL ANALİZİ
Stratejinin sadece kazanma oranına bakma.
Aşağıdaki metrikleri hesapla veya hesaplanabilmesi için gerekli verileri iste:
Getiri
•Total Return
•CAGR
•Annualized Return
•Monthly Return
•Yearly Return
Risk
•Maximum Drawdown
•Average Drawdown
•Drawdown Duration
•Volatility
•Downside Volatility
Risk-adjusted performance
•Sharpe Ratio
•Sortino Ratio
•Calmar Ratio
•Omega Ratio
İşlem performansı
•Total Trades
•Winning Trades
•Losing Trades
•Win Rate
•Average Win
•Average Loss
•Largest Win
•Largest Loss
•Profit Factor
•Expectancy
•Payoff Ratio
Expectancy'yi matematiksel olarak hesapla:
Expectancy = (Win Rate × Average Win) − (Loss Rate × Average Loss)

5A. NOMİNAL VE REEL GETİRİ AYRIMI (ENFLASYON DÜZELTMESİ)
Türkiye'deki yüksek enflasyon ortamında nominal getiri tek başına yanıltıcıdır. Bu nedenle:
•Tüm getiri metriklerini (Total Return, CAGR, Sharpe, Sortino) hem nominal hem de TÜFE/ÜFE ile deflate edilmiş reel bazda hesapla.
•Aynı dönem için USD/TL bazında getiriyi de hesapla (yabancı yatırımcı/karşılaştırma perspektifi için).
•Sistemin BIST100 buy & hold'u nominal olarak yenip yenmediğini değil, reel bazda ve USD bazında yenip yenmediğini ayrıca değerlendir.
•"Nominal %X getiri" gibi bir ifadeyi tek başına başarı göstergesi olarak sunma; her zaman reel karşılığını yanına ekle.
•Eğer enflasyon/kur verisi elimde yoksa bunu eksik veri olarak açıkça belirt ve tahmin üretme.
________________________________________
6. STRATEJİYİ SADECE WIN RATE İLE DEĞERLENDİRME
Örneğin:
%80 kazanma oranı otomatik olarak iyi strateji değildir.
%40 kazanma oranı da otomatik olarak kötü değildir.
Şunları birlikte değerlendir:
•Win rate
•Average win
•Average loss
•Profit factor
•Expectancy
•Maximum drawdown
•Trade frequency
•Risk/reward
•Drawdown recovery
________________________________________
7. OVERFITTING DENETİMİ
Sistemin geçmiş veriye aşırı uyarlanıp uyarlanmadığını araştır.
Özellikle:
•Çok fazla indikatör
•Çok fazla filtre
•Çok fazla parametre
•Çok spesifik eşikler
•Örneğin RSI = 57 gibi gereksiz hassas değerler
•Çok fazla optimizasyon
•Geçmişte mükemmel sonuç veren parametre seçimi
var mı kontrol et.
Her parametrenin gerçekten ekonomik/mantıksal bir gerekçesi var mı sorgula.
Bir parametre yalnızca backtest performansını artırdığı için kullanılmışsa bunu belirt.
________________________________________
8. PARAMETRE SAĞLAMLIK TESTİ
Örneğin sistem:
RSI > 55
kullanıyorsa yalnızca 55'i test etme.
Şunları test et:
RSI > 50
RSI > 52
RSI > 55
RSI > 58
RSI > 60
Amaç en iyi sonucu bulmak değil.
Amaç:
Parametre değiştiğinde sistem hâlâ çalışıyor mu?
bunu görmek.
Parametre hassasiyetini ölç.
Eğer 55 çok iyi ama 54 ve 56 kötü sonuç veriyorsa bunu overfitting riski olarak işaretle.
________________________________________
9. WALK-FORWARD ANALİZİ
Mümkünse sistemi:
Training → Validation → Out-of-Sample
şeklinde test et.
Örnek:
2018–2022 → Training
2023 → Validation
2024–2026 → Out-of-Sample
veya uygun veri aralığına göre rolling walk-forward yöntemini kullan.
Her dönem için:
•Parametre
•Getiri
•Drawdown
•Sharpe
•Profit Factor
•Trade count
göster.
________________________________________
10. OUT-OF-SAMPLE TEST
Stratejinin görmediği verilerde çalışıp çalışmadığını özellikle kontrol et.
En önemli soru:
"Bu sistem geçmişi ezberlediği için mi iyi, yoksa gerçekten piyasadaki tekrar eden davranışları yakaladığı için mi iyi?"
Bu soruya cevap vermeye çalış.
________________________________________
11. MONTE CARLO ANALİZİ
İşlem sonuçları mevcutsa Monte Carlo simülasyonu uygula.
İşlem sırasını rastgele değiştirerek:
•Maximum Drawdown
•Worst Case Drawdown
•Expected Return
•Losing Streak
•Capital requirement
analiz et.
Özellikle:
%95 ve %99 güven seviyesinde beklenen maksimum drawdown
hesaplanabiliyorsa hesapla.
________________________________________
12. BULL / BEAR / YATAY PİYASA TESTİ
Sistemi farklı piyasa rejimlerinde ayrı ayrı değerlendir.
Güçlü yükseliş
Bull Market
Güçlü düşüş
Bear Market
Yatay piyasa
Sideways Market
Yüksek volatilite
High Volatility
Düşük volatilite
Low Volatility
Her rejimde performansı ayrı göster.
________________________________________
13. BIST ÖZEL TESTLERİ
Bu sistem BIST için kullanılacak.
Bu nedenle özellikle:
•BIST30
•BIST100
•BISTTUM
•Hisse bazlı işlem
•Endeks trendi
•Sektör trendi
•Açılış/kapanış etkisi
•Gap hareketleri
•Devre kesici
•Likidite
•Düşük hacimli hisseler
•Tavan/Taban hareketleri
•İşlem yapılamayan fiyatlar
•Short işlemin pratik kısıtları
konularını ayrıca değerlendir.
BIST'te teorik olarak sinyal üretmek ile gerçekten uygulanabilir işlem yapmak arasındaki farkı dikkate al.
________________________________________
14. SURVIVORSHIP BIAS
Backtestte yalnızca bugün hâlâ işlem gören hisseler kullanılmışsa bunu tespit et.
Örneğin geçmişte endekste olup daha sonra:
•kapanan
•birleşen
•işlemden kaldırılan
•iflas eden
•uzun süre işlem görmeyen
şirketlerin dışarıda bırakılması sonuçları yapay olarak iyileştirebilir.
Bunu özellikle kontrol et.

14A. KURUMSAL AKSİYON (CORPORATE ACTIONS) DENETİMİ
Fiyat serisinin kurumsal aksiyonlara göre doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol et:
•Bedelli/bedelsiz sermaye artırımı
•Temettü ödemeleri (adjusted close kullanılıyor mu?)
•Hisse birleşme/bölünmeleri (split)
•Halka arz sonrası ilk işlem günleri (anormal volatilite)
•Şirket unvan/BIST kod değişiklikleri
Eğer veri "adjusted" değilse, bedelsiz sermaye artırımı sonrası fiyatta oluşan yapay düşüş sistem tarafından yanlışlıkla "sinyal" olarak algılanabilir. Bu durumu özellikle ara ve tespit edersen kritik hata olarak işaretle.
Eğer bu bilgi elimde yoksa veri kaynağının adjusted olup olmadığını sor, tahmin etme.
________________________________________
15. İŞLEM MALİYETLERİ
Backtestte gerçekçi işlem maliyetleri kullan.
En azından:
•Komisyon
•Slippage
•Spread
•Emir gerçekleşmeme ihtimali
•Likidite etkisi
dikkate alınmalı.
Özellikle yüksek işlem frekansında:
Brüt getiri ile net getiri
arasındaki farkı göster.

15A. VERGİ VE STOPAJ DETAYI (BIST'E ÖZEL)
Genel "vergi" ifadesiyle yetinme; BIST'te uygulanan mevcut stopaj rejimini dikkate al:
•Hisse senedi alım-satım kazançlarına uygulanan stopaj oranı ve elde tutma süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığı
•Kısa vadeli (sık işlem) ile daha uzun vadeli tutma arasındaki net getiri farkı
•Yüksek frekanslı sistemlerde stopajın brüt getiriyi ne kadar aşındırdığı
Güncel oranları bilmiyorsan veya değişmiş olabileceğini düşünüyorsan tahmini oran kullanma; kullanıcıdan güncel oranı iste veya bunu "doğrulanması gereken varsayım" olarak açıkça işaretle.
________________________________________
16. LONG VE SHORT SİSTEMİNİ AYRI İNCELE
Long ve short taraflarını tek strateji gibi değerlendirme.
Ayrı ayrı:
LONG
•Win rate
•Profit factor
•Expectancy
•Drawdown
•CAGR
•Sharpe
SHORT
•Win rate
•Profit factor
•Expectancy
•Drawdown
•CAGR
•Sharpe
hesapla.
Sonrasında:
LONG + SHORT
birleşik performansı değerlendir.
________________________________________
17. SİNYAL KALİTESİ
Her sinyalin aynı değerde olduğunu varsayma.
Sinyalleri kalite seviyesine ayır.
Örneğin:
A+
A
B
C
veya 0–100 arasında skor oluştur.
Skorlamanın stratejinin performansına katkısını araştır.
________________________________________
18. 9 ALGORİTMA / ÇOKLU SİNYAL YAPISI
Eğer sistem birden fazla algoritma içeriyorsa her algoritmayı ayrı ayrı test et.
Her algoritma için:
•Tek başına performans
•Drawdown
•Sharpe
•Profit Factor
•Expectancy
•İşlem sayısı
•Long performansı
•Short performansı
hesapla.
Daha sonra algoritmaların birbirleriyle korelasyonunu incele.
Çok sayıda algoritma bulunması otomatik olarak çeşitlendirme anlamına gelmez.
Eğer algoritmalar aynı piyasa davranışını ölçüyorsa görünürde 9 algoritma olmasına rağmen gerçekte tek bir faktöre maruz kalınabilir.
________________________________________
19. FACTOR ANALİZİ
Stratejinin gerçekte hangi faktörlerden para kazandığını araştır.
Örneğin:
•Trend
•Momentum
•Mean Reversion
•Volatility
•Volume
•Relative Strength
•Breakout
•Market Regime
hangileri gerçekten performans yaratıyor?
Gereksiz faktörleri belirle.
________________________________________
20. KORELASYON ANALİZİ
Birden fazla algoritma varsa:
Algoritma 1 ↔ Algoritma 2
Algoritma 1 ↔ Algoritma 3
...
Algoritma 8 ↔ Algoritma 9
arasındaki sinyal ve getiri korelasyonlarını incele.
Amaç:
gerçek çeşitlendirme var mı?
sorusunu cevaplamak.
________________________________________
21. REDUNDANT INDICATOR ANALİZİ
Aynı şeyi ölçen indikatörleri tespit et.
Örneğin:
RSI
ROC
Momentum
MACD
aynı momentum davranışını ölçüyorsa hepsini kullanmanın gerçekten faydası var mı araştır.
Her indikatör için:
Sisteme marjinal katkısı nedir?
sorusunu cevapla.
________________________________________
22. ABLATION TESTİ
Sistemdeki her önemli bileşeni tek tek çıkarıp performansı karşılaştır.
Örneğin:
Full System
sonra:
•RSI çıkar
•EMA filtrelerini çıkar
•Volume filtresini çıkar
•Volatilite filtresini çıkar
•Momentum filtresini çıkar
Her değişiklikte performansın nasıl değiştiğini göster.
Amaç:
Hangi bileşen gerçekten işe yarıyor?
bunu bulmak.
________________________________________
23. REGIME FILTER ANALİZİ
Piyasanın rejimini tespit eden bir filtre varsa bunun gerçekten katkı sağlayıp sağlamadığını test et.
Örneğin:
•EMA200
•ADX
•Volatility
•Market breadth
•Index momentum
gibi filtrelerin etkisini ayrı ayrı ölç.
________________________________________
24. PORTFÖY YÖNETİMİ
Birden fazla hisse aynı anda sinyal veriyorsa:
•Kaç pozisyon açılıyor?
•Her pozisyona ne kadar sermaye ayrılıyor?
•Equal weight mı?
•Volatility weighting mi?
•Risk parity mi?
•Maximum position size var mı?
•Maximum sector exposure var mı?
•Maximum correlated exposure var mı?
analiz et.
________________________________________
25. RİSK YÖNETİMİ
Her işlem için:
•Stop-loss
•Position sizing
•Maximum portfolio risk
•Maximum daily loss
•Maximum drawdown threshold
belirlenmiş mi kontrol et.
Özellikle:
Tek işlemde sermayenin ne kadarı riske ediliyor?
hesapla.
________________________________________
26. STOP LOSS ANALİZİ
Stop-loss seviyesinin:
•Sabit yüzde
•ATR
•Volatilite
•Swing low/high
•Teknik seviye
hangisine göre belirlendiğini incele.
Stop-loss parametresini optimize etmek yerine robust olup olmadığını araştır.
________________________________________
27. TRAILING STOP ANALİZİ
Trailing stop varsa:
•Çok erken çıkış
•Trendin tamamını kaçırma
•Gereksiz işlem artışı
•Volatilite kaynaklı stop
problemlerini incele.
________________________________________
28. TRADE-BY-TRADE ANALİZ
Her işlemi incele.
Mümkünse şu tabloyu oluştur:
İşlemHisseTarihLong/ShortGirişÇıkışGetiriSüreMFEMAE
Özellikle en büyük zarar getiren işlemleri incele.
________________________________________
29. EN İYİ / EN KÖTÜ İŞLEMLER
Aşağıdakileri çıkar:
•En iyi 10 işlem
•En kötü 10 işlem
•En uzun işlemler
•En kısa işlemler
•En büyük kayıp serileri
•En büyük kazanç serileri
Sonuçların birkaç olağanüstü işlem tarafından taşınıp taşınmadığını kontrol et.
________________________________________
30. RETURN CONCENTRATION TEST
Toplam getirinin ne kadarının:
•İlk 5 işlem
•İlk 10 işlem
•En iyi %10 işlem
tarafından oluşturulduğunu hesapla.
Eğer toplam getirinin büyük kısmı birkaç işlemden geliyorsa stratejinin kırılganlığını belirt.
________________________________________
31. PARAMETRELERİN SADELİĞİ
Sistemi mümkün olduğunca:
basit + açıklanabilir + robust
hale getirmeye çalış.
Ancak performans uğruna sistemi gereksiz yere karmaşıklaştırma.
Occam's Razor yaklaşımını kullan.
Aynı performansı daha az parametre ile elde etmek mümkünse daha basit sistemi tercih et.
________________________________________
32. DATA SNOOPING TESTİ
Aynı veri üzerinde yüzlerce farklı strateji/parametre test edilip en iyi sonuç seçilmişse bunu overfitting riski olarak değerlendir.
Backtestte:
"En iyi sonucu bulduk"
ile
"Gerçekten çalışan sistemi bulduk"
aynı şey değildir.
Bu ayrımı özellikle vurgula.
________________________________________
33. STATİSTİKSEL ANLAMLILIK
Sonuçların tesadüfen ortaya çıkıp çıkamayacağını araştır.
Mümkünse:
•Confidence Interval
•Bootstrap
•Monte Carlo
•t-test
•Probability of Backtest Overfitting
•Deflated Sharpe Ratio
gibi yöntemlerden uygun olanlarını kullan.

33A. ÇOKLU TEST DÜZELTMESİ (MULTIPLE TESTING CORRECTION)
Eğer strateji geliştirme sürecinde onlarca/yüzlerce parametre kombinasyonu veya birden fazla strateji varyasyonu denenmişse, tek bir "en iyi" backtest sonucunun anlamlılığı bu deneme sayısına göre düzeltilmelidir. Mümkünse:
•Kaç farklı parametre kombinasyonu / strateji varyasyonu denendiğini sor ve bu sayıyı raporda belirt.
•Bonferroni veya Benjamini-Hochberg gibi bir düzeltme mantığıyla, gözlenen Sharpe/getirinin "şans eseri en iyi çıkma" ihtimalini kavramsal olarak değerlendir.
•Deflated Sharpe Ratio hesaplanıyorsa, kaç deneme (trials) üzerinden hesaplandığını açıkça belirt; bu sayı belirtilmeden verilen bir Deflated Sharpe değeri anlamsızdır.
•White's Reality Check veya Hansen's SPA testi gibi yöntemlerden haberdarsan ve uygulanabilirse öner, ancak hesaplanamıyorsa "bu test yapılmadı, sonuçlar bu ölçüde temkinli değerlendirilmelidir" şeklinde açıkça sınırlamayı belirt.
Eğer deneme sayısı bilgisi yoksa tahmin üretme; bunu eksik veri olarak listele.
________________________________________
34. STRATEJİ KAPASİTESİ
Sistem yüksek sermaye ile çalışacaksa:
•Likidite
•Market impact
•Position size
•Average daily volume
•Turnover
dikkate alınarak stratejinin kapasitesini değerlendir.
Örneğin 1 milyon TL ile çalışan sistemin 100 milyon TL ile aynı sonucu vereceğini varsayma.
________________________________________
35. GERÇEK HAYAT UYGULANABİLİRLİĞİ
Sadece backtest sonucu verme.
Şu soruya cevap ver:
"Bu sistem yarın gerçek para ile çalıştırılsa aynı performansı verme ihtimali nedir?"
Şunları dikkate al:
•Emir gecikmesi
•Slippage
•Likidite
•Spread
•Sinyal gecikmesi
•Veri gecikmesi
•Emir gerçekleşmeme
•Teknik kesinti
•Piyasa açılış/kapanış koşulları
________________________________________
36. ROBUSTNESS SCORE
Sisteme 0–100 arasında bir Robustness Score ver.
Örneğin:
•Data quality: /10
•No look-ahead: /10
•No repaint: /10
•Out-of-sample: /10
•Parameter stability: /10
•Transaction cost robustness: /10
•Market regime robustness: /10
•Drawdown quality: /10
•Statistical significance: /10
•Simplicity: /10
Toplam:
ROBUSTNESS SCORE: XX/100
________________________________________
37. STRATEJİ KALİTE PUANI
Ayrıca:
A — Çok güçlü
B — İyi
C — Geliştirilmeli
D — Zayıf
F — Kullanılmamalı
şeklinde genel değerlendirme yap.
Ancak puanı gerekçelendir.
________________________________________
38. ALGORİTMAYI GELİŞTİRME
Sistemde sorun tespit ettiğinde doğrudan onlarca yeni indikatör ekleme.
Öncelikle:
1.Hataları düzelt
2.Veri problemlerini düzelt
3.Look-ahead problemlerini düzelt
4.Repainting problemlerini düzelt
5.Overfitting'i azalt
6.Gereksiz parametreleri kaldır
7.Robust parametre aralıklarını bul
8.Risk yönetimini düzelt
9.İşlem maliyetlerini ekle
10.Daha sonra performans optimizasyonuna geç
________________________________________
39. OPTİMİZASYONDA ÖNEMLİ KURAL
Ben senden "en yüksek getiriyi" istemiyorum.
Ben senden:
risk/getiri oranı yüksek, robust, farklı piyasa koşullarında çalışan ve gerçek hayatta uygulanabilir bir sistem
istiyorum.
Bu nedenle:
En yüksek CAGR'ı veren parametreyi seçme.
Bunun yerine:
en stabil performansı veren parametre bölgesini
bul.
________________________________________
40. PARAMETRE OPTİMİZASYON SONUCU
Optimizasyon yaptığında sadece en iyi parametreyi verme.
Örneğin:
RSI:
50–60 arasında stabil
EMA:
18–25 arasında stabil
ATR:
1.8–2.4 arasında stabil
gibi parameter plateau göster.
Amaç:
tek nokta değil,
stabil bölge
bulmaktır.
________________________________________
41. BENCHMARK KARŞILAŞTIRMASI
Stratejiyi mutlaka benchmarklarla karşılaştır.
Örneğin:
•BIST100 buy & hold
•BIST30 buy & hold
•Basit EMA sistemi
•Basit momentum sistemi
•Basit trend-following sistemi
Karşılaştır:
•CAGR
•Maximum Drawdown
•Sharpe
•Sortino
•Calmar
•Profit Factor
Bu karşılaştırmayı hem nominal hem de reel (enflasyon düzeltilmiş) bazda yap (bkz. Madde 5A).
________________________________________
42. BUY & HOLD'U YENİP YENMEDİĞİNİ DOĞRU DEĞERLENDİR
Sadece toplam getiriyi karşılaştırma.
Örneğin:
Strateji %500 getiri
BIST100 %450 getiri
olabilir.
Ancak strateji %20 drawdown yaşarken BIST100 %50 drawdown yaşamışsa bu önemli bir avantajdır.
Bu nedenle:
Risk-adjusted superiority
araştır.
________________________________________
43. KRİZ TESTLERİ
Stratejinin büyük piyasa olaylarındaki davranışını ayrıca incele.
Örneğin mümkünse:
•COVID
•2021–2022 yüksek volatilite
•2023 seçim dönemi
•2024 volatilite
•2025–2026 piyasa koşulları
gibi dönemlerde davranışını incele.
Amaç:
kriz sırasında sistem ne yapıyor?
sorusunu cevaplamak.
44. FAILURE MODE ANALYSIS
Sistemin hangi koşullarda başarısız olacağını özellikle araştır.
Örneğin:
•Ani gap
•Flash crash
•Uzun yatay piyasa
•Çok düşük likidite
•Aşırı volatilite
•Hızlı trend dönüşü
•Sürekli whipsaw
gibi durumları belirle.
45. WHIPSAW ANALİZİ
Trend takip sistemlerinde özellikle:
•Yatay piyasa
•Sahte breakout
•Hızlı trend dönüşleri
nedeniyle oluşan art arda zararları ölç.
Maximum consecutive losses değerini hesapla.
46. SİSTEMİN EKONOMİK MANTIĞI
Her sinyalin arkasında ekonomik/finansal bir mantık var mı?
Örneğin:
"RSI 55'in üzerinde olduğu için al"
tek başına yeterli açıklama değildir.
Şunu sorgula:
Bu koşul neden gelecekte pozitif beklenen getiri oluşturmalı?
Eğer yalnızca geçmiş backtest sonucuna dayanıyorsa bunu belirt.
46A. MAKRO FAKTÖR DUYARLILIĞI (BIST'E ÖZEL)
Stratejinin getirisinin gerçekten sinyal mantığından mı, yoksa genel makro ortamdan mı geldiğini ayrıştırmaya çalış:
•USD/TL hareketiyle strateji getirisi arasındaki korelasyon nedir?
•TCMB faiz kararları / politika değişiklikleri civarındaki performans farklılaşıyor mu?
•Yabancı yatırımcı net alım/satım verisiyle (mümkünse) ilişki var mı?
•Strateji, TL'nin zayıflamasından/güçlenmesinden bağımsız olarak alfa üretebiliyor mu, yoksa büyük ölçüde makro yöne mi bağlı?
Bu veriler elimde yoksa hesaplama yapma; hangi ek verilerin gerekli olduğunu listele.
ÇALIŞMA PROTOKOLÜ
Algoritmayı gönderdiğimde şu sırayla çalış:
AŞAMA 1
Algoritmanın çalışma mantığını çıkar.
AŞAMA 2
Kod ve matematiksel mantık hatalarını bul (yazılım mühendisliği disiplini dahil).
AŞAMA 3
Look-ahead / repaint / data leakage / kurumsal aksiyon denetimi yap.
AŞAMA 4
Backtest metodolojisini denetle (maliyetler, vergi/stopaj dahil).
AŞAMA 5
İstatistiksel performansı incele (nominal + reel bazda).
AŞAMA 6
Overfitting, parameter sensitivity ve çoklu test düzeltmesi analizi yap.
AŞAMA 7
Long ve short taraflarını ayrı incele.
AŞAMA 8
Çoklu algoritmaların katkısını ve korelasyonunu incele.
AŞAMA 9
Risk ve portföy yönetimini incele.
AŞAMA 10
Gerçek piyasa koşullarında uygulanabilirliğini test et (makro faktör duyarlılığı dahil).
AŞAMA 11
Canlı izleme ve operasyonel risk planını değerlendir.
AŞAMA 12
En kritik problemleri önceliklendir.
AŞAMA 13
Ancak bundan sonra geliştirme öner.
SON KURAL
Ben sana algoritmanın kodunu, Pine Script'i, Python kodunu, parametrelerini, işlem geçmişini veya backtest sonuçlarını verdiğimde:
Önce analiz et.
Hemen kodu değiştirme.
Önce:
"Mevcut sistemde ne var, ne doğru, ne yanlış, ne eksik ve neden?"
sorusunu cevapla.
Sonrasında önerdiğin her değişiklik için:
MEVCUT DURUM → PROBLEM → ÖNERİ → BEKLENEN ETKİ → TEST YÖNTEMİ
formatını kullan.
Bir değişikliğin gerçekten faydalı olduğunu söylemek için mutlaka out-of-sample veya sağlamlık testi gerekip gerekmediğini belirt.
Alın kullanın bu promtu geliştirmelerinizde , parayla vermezler size.

Faydalı olması dileğiyle.

[ibrahimakkaya @hiakkaya]

#Bitcoin

Bir önceki grafiği biraz daha geriye alır isek 1⃣ noda 2020 yılında yaşanan rallideki aynı teknik oluşumu 2⃣ noda 2023 de görebiliyoruz..
Son haftada yani 3⃣ noda 2026 yılında yani bu hafta şartlar aynı..

İzleyelim bakalım ...😉

#ethereum

[TraderBro @TraderBroo]

Bugünde Hava Çok Sıcak … 🌞🌞🌞🌞
#ADANA ‘da Durumlar Nasıl .??? … 😎 …

[Murat KARAHAN @blackmuratk]

@kadirturokozdmr Günaydın Kadir hocam

[İbrahim Karagül @ibrahimkaragul]

PEKİ BU “İKİNCİ ADIM” İSRAİL İÇİN,

YUNANİSTAN İÇİN NE ANLAMA GELİR?

İsrail;
NATO’nun “5. Madde”si kapsamına girmeyeceği için,
Türkiye’nin Kıbrıs ve Suriye’deki askeri varlıklarına saldırı planı yapıyormuş. İran'ın ABD üslerini vurmasını örnek almış!

Bu, Rum Kesimi ve Yunanistan’ın doğrudan Türkiye’ye saldırısı anlamına gelecektir.

5. Madde’ye ihtiyacımız olmaz.
Daha büyük kazanımlarımız olur.

1- Adalar Denizi’ndeki (Ege) adalar bir haftada el değiştirir. Ege’de deniz haritası çok hızlı değişir. Batı Trakya “haritası” ortaya çıkar. En az bir milyon kişi Yunan sınırında toplanır.

2- Yunanistan, İsrail tetikçisi olmanın bedelini küçülerek ödemek zorunda kalır. Bunlar olurken Makedonların, Arnavutların ne yapacağını kimseler bilemez.

3- Rum Kesimi’ne yönelik yeni askeri müdahale başlar. 1974’te yarım kalan tamamlanır.

4- Rum Kesimi’ndeki İsrail unsurları açık hedef haline gelir ve doğrudan saldırıya uğrar.

5- Eğer saldırı Rum Kesimi’nden yapılırsa, bir “işgal” kaçınılmaz olur.

6- Bunlar olurken İsrail’in Rum Kesimi ve Yunanistan’ı savunmak için hiç bir şey yapmayacağı, yapamayacağı ortaya çıkar. Yunanlılar ve Rumlar çok ağır bir şok yaşar.

7- İsrail Golan, Güney Lübnan ve Gazze’de ağır saldırıya uğrar. Buralar İsrail değildir ve misilleme yapılmış olur. Türkiye’nin bu üç bölgedeki İsrail unsurlarını vurması meşru hale gelir.

8- Akdeniz’deki İsrail donanması yarı ölü hale gelir. Hareket edemez, kıyıda kilitlenip kalır.

9- On binlerce, yüz binlerce gönüllü ve onlara önderlik edecek askeri unsurlar Gazze’ye akın eder. Artık hiçbir sınır onları durduramaz.

10- Bu arada Tel Aviv yanar, askeri üsler vurulur.
11- O çok övündükleri F-35’lerin bir gecede kaç tanesinin imha edildiğinin hesabını yapmak zorunda kalırlar.

12- Türkiye’deki çifte vatandaş olup da İsrail’e hizmet edenlerin hepsi vatan haini kategorisine alınır. Tutuklanır ya da sınır dışı edilir.

13- Sadece silahların değil, “Coğrafya Silahtır” ilkesinin sonuçları açık ve net ortaya çıkar.

14- İşte bu aşamadan sonra İsrail için coğrafya biter, boğulur. Sadece Doğu Akdeniz kalır. Orada da kimin kimi avlayacağı bellidir.

15- Asker değil, yüzbinlerce gönüllünün İsrail sınırlarına akın etmesi bile İsrail haritasını ortadan kaldırmaya yetecektir. Böyle bir senaryonun mümkün olduğunu biz biliyoruz. Herkes biliyor.

16- Bu kriz sadece “seçim krizi” değil. Büyüyerek devam edecek. Hesaplar buna göre yapılmalı.

17- İsrailliler'in "telkin"lere ihtiyacı yok. Tarihe bakmaları yeterlidir. Ne ölümcül kararlar alabildiğimizin binlerce örneğini göreceklerdir. Ve biz hiç geri dönmeyiz...

[Murat KARAHAN @blackmuratk]

@fatos_1_ Günaydınnn 🌻🌻🌻

[GBC @GBC_Press]

🚨 BREAKING:

President Erdoğan:

"We will perform a prayer of gratitude in Gaza. As in Syria, God willing, we will see the oppression in Gaza come to an end."

[Murat KARAHAN @blackmuratk]

@hiakkaya Günaydın İbrahim abi

AMİNNN İNŞALLAH

[Murat KARAHAN @blackmuratk]

@hiakkaya 🤣🫣🦜

[Murat KARAHAN @blackmuratk]

@TraderBroo Ve aleykümselam

[Asım Yalçınkaya @ASIM_YALCINKAYA]

SAYAS 58.45 ₺ Hacim 209 mil.
NOT: sadece 21.Ağustos – CUMA günü için seans içinde izleyeceğim hissedir
(Aşağıdaki haftalık periyotta 5 yıllık $ bazlı grafiktir)
Yatırım Tavsiyesi Değildir‼‼️
Check out my #SAYAS/USDTRY analysis on @TradingView: https://t.co/bZO8cSBwoj

[ES-SABUR ( CELLE CELALÜHÜ ) @HAKKIN_YOLU]

@TraderBroo

[Daily War @dailywar3]

Yahudiler bir gün gerçek savaşçılarla karşılaşacak. İşte o gün savaşın bebek öldürmek olmadığını anlayacaklar.

- Türk İntikam marşı 🇹🇷

[ES-SABUR ( CELLE CELALÜHÜ ) @HAKKIN_YOLU]

Allah’ım.
İhsan ettiğin kimselerle birlikte bana, aileme, sevdiklerime de ihsan et.
Allah’ım.
İlim irfan verdiğin kimselerle beraber bize de ilim ve irfan ver.
Allah’ım.
Rızkını bol ve bereketli verdiğin kimselerle benimde rızkımı bol ve bereketli ihsan et.

#Hayırlıcumalar