breno, CQF

In quaesitione alphae — C++ | HFT | @ReplicatsAI. I build trading systems. Sometimes they work.

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Analysis I did on the volatility of the BRL in relation to major pairs (USD, EUR & GBP), using the MGARCH-BEKK-GJR model to encapsulate and estimate their volatility.

https://t.co/DquNEPAKHS

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@fahvallim Se for, melhor correr. Logo a janela fecha. Divo11 X ivvb11 é um bom também e estão bem parecidos

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@roderix1966 Tenho um amigo gestor de fundo pequeno que roda borboletas de DI pra performar e captar. Estratégia perde edge com size, então faz sentido enquanto o AUM tá pequeno. É ficar vivo até poder explorar outras coisas

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@roderix1966 Medo de controle cambial + procura por dólar à vista?

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@roderix1966 Short NDF offshore + long DOL onshore de mesmo vencimento?

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@femisapien_z Se for aquele monitor curvo de 49" ele tinha um " problema de f��brica" que trocando algumas configurações no menu já resolviam bem

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@__paleologo Nice to see Lleo's work shared here. He was my portfolio optimization professor not long ago, truly great professor and an even better person.

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https://t.co/UcHjQPfXLP

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Sobre os milissegundos que não voltam.

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@efufeg @RafaelPaschoare Aula

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Parte 2 de 3 sobre construção de sistemas de trading HFT em C++

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Escrevi umas coisas sobre HFT.

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Websocket que promete 10ms entrega 150. O predador vira presa sem perceber.

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Modelar contágio no orderbook é tipo o MM ser o extintor de incêndio. Tá ali pendurado na parede. Bonito. Vermelho. Vencido desde 2019.

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@naravelych @femisapien_z Only one email, but since I started using it at gpt3, the business account was the most value-for-cost, it's below the pro plan but above the plus one. More models and tools than the plus with less limits. But I still pay Claude Max 5x. Take a look.
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Finalmente acelerando em C++

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@LukeberryPi Codex 5.3 High Reasoning na imagem. O codex 5.2/5.1 já bateria o Opus 4.6 só pela janela de contexto e qualidade.