Forest

業務で #AI システムを開発している兼業 #システムトレーダー 。自作EA開発の傍ら #MetaTrader のEA開発を教えている。ここ数年は #日経225オプション で下方ベガを買っている。EA分析の新しい視点を提供するために2021年からブログでEA分析手法を公開中。

[Forest @ForestsLab]

もう一歩踏み込んだEA分析を行う方法をまとめた記事を公開しました。
分析して欲しいEAも募集しています。ブログのお問合せやTwitterのDMからご連絡ください。
https://t.co/dFnxol6enP

[Forest @ForestsLab]

@khyymd ありがとうございます！
スタート時点で7.6%で多少ハイリスク設定、今は利益含めて計算して5.9%なので少しリスク取っているくらいの設定だと思います
エントリー時間の分散が損失低減に強く効いているおかげで、実質的なリスク量以上にリターンを得られている気がしています

[Forest @ForestsLab]

0DTEオプション自動売買は、昨日快勝してATH🎉
この戦略に求めるのは大勝ちではなく安定なので、損切りは「ショートのみ」ではなく「スプレッド全体」を採用し続けています
同じ理由で、近々追加入金して動かす戦略数を増やし、戦略内PFの安定性を増加させる予定です

[Forest @ForestsLab]

@khyymd この手法は思った以上に原資産の動きに左右されにくくて、安定する良い方法ですね！
近々資金追加して動かす戦略増やそうと思います

[Forest @ForestsLab]

生存報告兼ねて、最近動かしている0DTEオプションの自動取引の状況です
実稼働後早々にドローダウンくらいましたが、その後+23%まで回復して順調に推移しています

[とある@コイン市場アナリスト @propGAFA]

さて、先日言及した長い連続ツイートの始まり始まり。

私『とある』は日本で唯一の貨幣学市場アナリストです。
貨幣学市場アナリストとは、アンティークコインの資産価値やその推移を分析する専門家を指します。
私はその中でも、画像に描かれているような、世界で他に類を見ない、最も深く・示唆に富む貨幣学市場分析手法の担い手として活動しています。

この連続ツイートは私による貨幣学市場分析がどのようなものかを詳しく解説する目的を持つものですが、そもそも貨幣学市場分析は何故必要なのでしょう？

あなたがもし資産家/投資家であるなら、既に保有している一般的なアセットクラスと収益率の相関性が低いオルタナティブ資産を組み込むことで、ポートフォリオの堅牢性が増します。
そのようなオルタナティブ資産の中でも、コインは他にはない特長がいくつも存在し、資産保全や投資の対象として非常に強力であると考え���れます(これはこれで興味深い話題ですが、また今度の機会に)

もちろんコインは全て素晴らしく美しいですが、資産クラスとして捉える場合、どのようなモノをどのような基準で入手すべきかに関する明確なエッジがないと、あなたのポートフォリオに悪影響を与えます。
貨幣学市場アナリストのとあるは、後に紹介する『コイン定期便』の提供を通じてこのような状況を打破し、コインを組み込むことによるあなたのポートフォリオの堅牢性向上の効果を最大限に引き出します。

あなたがもしコインコレクターであるなら、『コイン投資』のみならず『コインの資産価値』という言葉自体好きではないかもしれません。
しかしながら、蒐集という尊い営みに勤しむにあたっても、資金が無限にある訳ではないです。皆さんが手に入れんとしているコインに対する正当な対価が何かを特定することができれば、同じ資金量でもより豊かなコレクションを構築できる���能性が上がります。また、コレクションの入れ替えを考える際にも、どの競売に自らのコイン出品するかにより、その後の蒐集活動の拡がりが変わってきます。
貨幣学市場アナリストのとあるは、後に紹介する『オークションコンサルティング』の提供を通じて、コレクターの入口/出口戦略の最適化を計ります。

これら２つのサービスは、私が考案した貨幣学市場分析の独自手法を核としています。

世界の主要な貨幣学市場アナリストは、コインカタログと呼ばれる網羅的な書籍の執筆と接合する領域で活動していることが多く、膨大な量のコインに関わるバリュエーションを行う必要があります。
その為、コイン一枚一枚が持つ資産価値やその変遷に関する洞察の粒度は粗くならざるを得なく、少なくとも投資・資産運用・入口/出口の『最適化』という観点からは、彼らが発信する情報は残念ながら不十分となります。

とあるはコイン一枚一枚に対して徹底的なバリュエーションを行っており、その『独自手法』はデータ分析者としての経験を��かして、世界でも類を見ない粒度のものとなっています。
それは添付画像に描かれている5つのステップにより構成され、この連続ツイートではそれを詳しく解説していきます。

つづく…！
(1/n)

[Forest @ForestsLab]

ポートフォリオシミュレータに11月末採用EAを取り込み、EA-BANK SELLECTIONを更新しました。
今月から、「高期待利得EA」に限定したポートフォリオを追加しています。
高期待利得EAの特徴は、Backtest vs Forwardで成績のギャップが出にくい（Overfittingしづらい）ことで、PFとしても比較的安定した運用が期待できます。
https://t.co/J7AwT2D6dA
#EABANK #EAポートフォリオ #シミュ��ーター

[Forest @ForestsLab]

@ARIKAO1 ARIKAさん、はじめまして
私個人の意見ですが、見込みがありそうなので受講し、実際に検証してからは利益が出る��算は非常に高いと感じています
私より先に受講された方々が日々の運用結果を公開してくださっているので、@khyymdさんのリツイートからご確認いただいて判断されると良いと思います

[Forest @ForestsLab]

ポートフォリオシミュレータ作成と���行して、こちらのプログラムに参加しています。
0-Days-To-Expiration(0DTE)を使ってプラス期待値でトレードできる、自動化に適した手法を学べます。

今は摂動に強い安定した平坦解を見つけるための準備として、テスト結果を保存するDBを作成中。
平坦解について知りたい方はこちらがオススメです
https://t.co/tzawOCPL21

[Forest @ForestsLab]

@khyymd パラメータは資料の範囲内です
範囲の最小値〜最大値の間を何分割かにして、その組み合わせを全部見ています
このグラフは朝イチでのエントリー結果なので、SL幅が狭い、TPが小さいなどの条件が重なるとマイナスになるようです
データ整理したらお渡ししますね

[Forest @ForestsLab]

よう���く時間が取れたので、0DTEバックテストの続きを実施中
とある時間帯にエントリーしたときの、パラメータごとの単利損益とDaily returnに基づくSharpe Ratioの分布（504系列）
パラメータさえきちんと選定すれば勝てる可能性が高い良い戦略

[Forest @ForestsLab]

今日は「ポートフォリオに長期成績も考慮したいし、フォワード期間の成績も重視したい」ニーズへ対応する方法例を説明します（ニーズあるかわかりませんが。。

1. フォワードを重視するEA抽出：期間を2020-01-01 ~ 2023-12-31にして「おまかせEA抽出」で好きな個数���EAを抽出
2. 長期成績を重視するEA抽出：期間（開始）を2015-01-01に変更して、「EAを追加する」から「おまかせ抽出」でEAを抽出

これで、フォワード期間を重視するEAを、長期成績を重視するEAで補完できます。
期間は例なので好きに変えてOKですが、OOSを揃えるために期間（終了）は変えないことをお勧めします。

[Forest @ForestsLab]

なぜわざわざinsample, out-of-sampleに分けるのかは、藍崎さんが詳しく解説してくださっているので、興味のある方はこちらをご覧いただくと良いかと思います。
https://t.co/87ksTJ1oJU

[Forest @ForestsLab]

ポートフォリオシミュレータに、「期間指定」機能と「おまかせEA抽出」機能を追加しました！
https://t.co/faIy9FsBUy

◆期間指定
開始・終了期間を好きなタイミングに設定できます（最低1か月以上）
期間（終了）を昨日より前に設定すると、添付のように期待推移のバンドと重ねてOut-of-Sample期間損益をプロットし、統計値を計算します
https://t.co/35jsIYodgC

◆おまかせEA抽出
通貨・EA特性・損益相関の分散を考慮して条件に従いEAを抽出できます
既にEAを選んでいるところに「相性の良いEAをいくつか抽出する」という使い方もできる、面白い機能になっていると思います
#EABANK #EAポートフォリオ #シミュレーター

[Forest @ForestsLab]

他の仕事がちょっと落ち着いて、0DTEの自動バックテスト実施中。
現在300件/13000件で、明日の朝には全部終わる予定。
終わったら平坦解っぽいパラメータ探します。

[Forest @ForestsLab]

@propGAFA ありがとうございますー！
ようやく思い描いていたスタートラインまで持ってこれました😊

[Forest @ForestsLab]

ポートフォリオシミュレータに期間指定を追加し、現実的な時間（～数秒）で計算できるようになりました
ポートフォリオ計算に使っていない（Out-of-Sample, OOS）期間のグラフ表示��統計値表示を実装したら公開する予定です。
ポートフォリオシミュレータ単体で検証までできるようになるので、楽しみにしていてください

[Forest @ForestsLab]

@murahitsu このお店行ったことありますが、チェスターさんのお店とは知らなかったです���
良いお店ですよね🍴

[Forest @ForestsLab]

EA自動抽出の方針が固まったので、ポートフォリオシミュレータに実装＆テスト中。まずはこのくらいの数のパラメータだけ公開します。

そして、今のところ、公開するときはポートフォリオ計算期間も選べるようにして、2023/12/31まででポートフォリオ抽出→2024/01/01以降でテスト、の検証ができるようにする予定です。

[Forest @ForestsLab]

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