含み損研究所

MT5 EA / Indicator 開発・検証
利益だけでなく、DD・失敗・検証過程も公開。
XAUUSD用EA「SHINPA」開発中。
含み損は、隠すより研究する。

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

含み損研究所、始めます。

EAの成績を見るとき、利益やPFだけでなく、
その利益に至るまで、どれだけ深く潜ったのも見たい。

最大含みDD。
最大ポジション数。
最大Lot。
保有時間。
回復までの過程。
良い結果だけでなく、失敗した検証も含めて記録していきます。

MT5 EA / Indicator 開発・検証

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #011｜「最大DD」の数字だけでは足りない。

バスケット型EAを見るとき、特に注意したいのがDD。

決済された損失を中心に見る残高と、
現在抱えている含み損まで反映する証拠金。

損切りせず回復を待つ設計では、この差が大きくなる。

検証では、残高側だけを見ると比較的穏やかに見える期間でも、
証拠金ベースでは約30%前後まで沈む局面が確認できた。

利益は増えた。

でも、その利益は
何もないところから増えたわけじゃない。

深い含み損を引き受けた結果だった。

だから今後は、純益やPFだけではなく、

「途中でどこまで沈んだか」

もセットで評価する。

含み損研究所、本領発揮。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

ご質問ありがとうございます。
現行実装では、最大バスケット損失は各ポジションの含み損益＋スワップの合計で判定しています。

売買手数料は現時点では判定値に含めておらず、決済時のスリッページ等も先読みしていません。
なお POSITION_PROFIT は現在のBid/Ask評価なので、その時点のスプレッド影響自体は含まれます。

おっしゃる通り、深い段ほどこうしたコスト差で発動位置がズレるので、この辺は今後の検証項目として見ています。

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

#009｜最大損失という安全装置

開発記録 #009｜損切りを入れれば、安全になる？

深いバスケットが危険なら、

一定損失で強制終了すればいい。

当然そう考えた。

最大バスケット損失を設定して比較すると、確かに一回の事故は限定できる。

ただ、別の問題が出た。

深いところで損切りした直後に、価格が戻る。

バスケット型では、このケースが成績に大きく影響する。

「損切りあり＝安全」
「損切りなし＝危険」

だけでは整理できない。

破綻リスクを抑えることと、回復機会を残すこと。

この2つをどう両立するか。

次は実際の検証結果を見る。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #010｜成績は良くなった。でも、喜べなかった。

最大バスケット損失を無効にして検証すると、
深い位置で損切りされていたバスケットが、戻りを待てるようになった。

結果、成績は大きく改善した。

普通なら、

「改善成功。」

で終わるところ。

でも、気になった。

損切りせず回復したということは、

回復するまでの含み損を、全部抱えていた

ということでもある。

そこで利益曲線から目を離して、
証拠金ベースのDDを見ることにした。

すると、見えていた景色が変わった。

次回、残高DDと証拠金DDの違いを見る。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

はじめまして！ありがとうございます。
今はまず「回復機会を残した場合に、どこまでリスクを引き受けることになるのか」を先に見ています。

実際、最大損失を外すと成績はかなり改善しました。
ただ、そこで喜んで残高DDだけを見ると危ないなと。

損切りを減らした分、未決済の含み損を抱える時間と深さが増えるので、今は証拠金DD・到達段数・保有時間まで含めて比較しています。

ちょうど#010からその辺に入ります😂

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

#008｜ここで「含み損研究所」の本領

開発記録 #008｜勝ったかどうかより、途中を見る。

バスケット型EAは、最終的に利益で終わると綺麗に見える。

でも例えば、

+○円で決済

という1行だけでは、

その直前まで何段持っていたのか。
最大Lotはいくつだったのか。
どれだけ含み損を抱えたのか。
何時間耐えていたのか。

が消えてしまう。

そこで検証方法を変えた。

「最終損益」ではなく「バスケットの途中経過」も記録する。

この変更が、後の設計をかなり変えることになった。

含み損研究所らしくなってきました。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

#007｜ロットを見る

ここで話を一度変える。連日「追加条件」だけだとマニアックになりすぎるから、視覚的に分かりやすいロットへ。

開発記録 #007｜深くなるほど、Lotはどうなる？

次に調べたのは、追加されるLotの変化。

観測した一例では、

0.03 → 0.04 → 0.07 → 0.10 → 0.15 → 0.22 → 0.33 → 0.49

と増えていった。

目的は単純にポジションを増やすことではない。

後から入ったポジションほど、
バスケット全体の平均価格を大きく動かす。

だから戻り幅が小さくても、全体を回復させやすくなる。

もちろん、その代償もある。

深くなるほど、含み損の増加速度も上がる。

回復力とリスクはセット。

ここを無視して利益だけ見ると、かなり危ない。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #006｜同じ$1でも、追加される時とされない時。

ここまでで分かったこと。

一定距離でもない。
一定時間でもない。

なら、追加判断には「その時の相場状態」が関係しているのでは？

そこで、追加が発生した瞬間の値動きを比較した。

同じように逆行していても、

すぐ追加される場面と、距離を空けて待つ場面がある。

つまり重要なのは、

「何ドル逆行したか」だけではなく、
「逆行した先で何が起きているか」

かもしれない。

この辺から、単純なグリッドではなく
条件付きの多段構造として考えるようになった。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #005｜追加を決めているのは「時間」なのか。

距離だけでは、追加エントリーのタイミングを説明できなかった。

そこで次に調べたのが時間。

追加から次の追加までを測ると、

・中央値：約 41秒
・最短：約 10秒

かなり速い。

同じM1足の中で複数回追加されるケースもある。

でも、一定秒数ごとに追加されているわけでもなかった。

つまり、

距離だけでもない。
時間だけでもない。

「一定距離まで逆行したら、○秒待って追加」

そんな単純な仕組みでは説明できなかった。

じゃあ何を待っているのか。

次は価格以外の状態を見てみる。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #004｜固定幅だけでは説明できなかった。

固定$1.00説は、かなり近かった。

でも実際の追加距離を並べると、ばらつきが大きい。

・最小：約 $1.01
・中央値：約 $1.75
・$1.50以上：約 69%
・最大：約 $3.66

もし本当に固定$1.00だけなら、ここまで広がる理由がない。

そこで次に疑ったのが、

「距離に加えて、別の発火条件があるのでは？」

という仮説。

価格は追加可能な位置まで来ている。
でも、すぐには追加されない。

つまり、

“距離到達”と“実際の発火”は別物かもしれない。

ここから、単純なナンピン幅の研究ではなくなった。

次は、追加を止めている条件を探す。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #003｜固定$1.00説を試してみた。

前回、追加エントリーの最小間隔が約$1.01だった。

なら単純に、

「価格が$1動くたびに追加しているのでは？」

という仮説を立てて、固定$1.00間隔のロジックで比較してみた。

結果はかなり近かった。

・到達遅延 0秒：479件
・到達遅延 1秒：16件

ここだけ見ると、固定幅説はかなり有力。

ただし問題があった。

実際の追加距離は、毎回$1.00ではない。

$1.50以上離れるケースも多く、最大ではさらに広がる。

つまり、

「最低距離は$1前後。
でも、それだけでは次の追加を説明できない。」

固定幅は土台なのか。
それとも、別の条件が追加を止めているのか。

次はそこを掘る。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #002｜追加エントリーは、本当に一定間隔なのか。

XAUUSDのバスケット回復ロジックを観測していて、最初に気になったのが「追加される距離」。

一定間隔で機械的に追加しているように見えたので、実際の発生間隔を記録してみた。

結果、

・最小：約 $1.01
・中央値：約 $1.75
・$1.50以上：約 69%

さらに時間間隔を見ると、中央値は約 41秒。
同じM1足の中で複数回追加されるケースもあった。

つまり少なくとも、

「1本のローソク足につき1回」では説明できない。

じゃあ何を基準に追加しているのか。

次は、単純な「固定ドル幅」仮説を検証する。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD

[含み損研究所 @fukumizon_lab]

開発記録 #001｜なぜ、含み損を研究するのか。

EAのバックテストを見ると、
つい純益・PF・勝率に目がいく。

でも、ナンピン・バスケット型EAを調べていて気になった。

その利益にたどり着くまで、どこまで沈んだ？

何段までポジションを重ねたのか。
最大Lotはどこまで膨らんだのか。
最大含み損はいくらだったのか。
回復まで何時間、何日かかったのか。

利益曲線だけでは、この部分が見えにくい。

なら、そこを記録してみよう。

含み損は、失敗の数字ではなく研究データ。

ここから始めます。

#EA開発 #MT5 #XAUUSD