キンクマ

米個別株投機(短期)をしている医薬系研究員です。心の師匠はミネルヴィニ氏。pythonで生成AI流システムトレードを運用中、 modeling prep、IB証券ユーザーです。

[キンクマ @hamham_vcp]

トレードシステムの…
●質を評価する指標
・破産確率
・トレード機会の多さ
・期待値
・回転率

●期待値に寄与する要素
・銘柄の質
・購入タイミング
・市況

●損益額に寄与する要素
・ロット数

たたき台ですが、これをベースに修正、展開していきたいです。
※ツッコミあれば是非！
2021/9/19

[キンクマ @hamham_vcp]

阿波踊りに来ると夏休みという感じがします

[キンクマ @hamham_vcp]

OHLCデータからテクニカル指標つきのチャート画像を生成出来ることにちょっと感動しています。トレーディングビューだと銘柄を切り替えるのに数秒ラグが発生していましたが、自分でチャート画像作ると切り替えラグが無いのでストレスが軽減されますね。

[キンクマ @hamham_vcp]

米株24時間取引に備えて30分足じゃなく週足で使えそうな戦略を検証中です。
使えるかも？というものが出来たのですが、機械スクリーニングだけだとエッジが弱そうなのでチャート目視分類との組み合わせを検討…5000個の画像を分類するのに苦労しています。。。

[キンクマ @hamham_vcp]

もみあげさん所在地日本なんだ…

[キンクマ @hamham_vcp]

RRが高めの戦略だと平均保有期間は勝ち＞＞＞＞＞負けになるので、負けトレードが続くと高回転で資金を回すことになるんですよね。なので高速で資金が溶けてきます。逆に勝ちトレードが続いても資金回転は遅いので期待ほど増えません。この視点がバックテストから抜けてたので痛い目を見ました…！

[キンクマ @hamham_vcp]

恥ずかしながらこれまでは特定期間の勝ち、負けトレード数、平均保有時間などは見ており戦略の期待値がプラスであることは確認していたのですが口座残高の推移までは見ておらず…。IB証券の口座残高の推移が予想と違って減っていたので今回バックテストシステムをアップデートした次第です

[キンクマ @hamham_vcp]

バックテストシステムを更新しました。マルチパラメータ探索すると数TB分のデータを生成→解析するのでかなり時間がかかります…うまい人はもっとスマートにできるのでしょうが。
同時保有銘柄、最大レバレッジを設定して資金推移を見ているのでそこそこまともなテストになってると信じたいです

[キンクマ @hamham_vcp]

時間が出来たのでずっとやりたかったシステムトレード運用課題の解決と戦略のブラッシュアップに取り組んでいます。
バックテストシステムも更新して過去20年くらいのヒストリカルデータをマルチパラメーターでチューニングしていくフローを省エネ化したいなあ

[キンクマ @hamham_vcp]

これは金言です。堅牢な戦略はどんなにコンサバに見ても儲かるものでなくてはならないですね。
僕の戦略は勝率38%RR1.9とかなので、成績のブレが大きく課題を感じてます…

https://t.co/zgGZJT8oOU

＞Today, I spend roughly 20% of my R&D time developing ideas and 80% trying to destroy them.

[キンクマ @hamham_vcp]

2週間テストしてトレードした銘柄が無事全部意図したアルゴリズム通りだったのでシステムを再稼働します。今年残り4か月ちょっとでどれくらい稼げるか…

[キンクマ @hamham_vcp]

7月、結局6月の利益を全て吐き出してました。
理論通りの銘柄をトレードしてれば+5-8%くらいのはずだったのに…振り返ってみると6月は2割、7月は7割くらいは全然関係ない銘柄を買ってました。ミスはしゃーないですし、2か月目で乖離の原因が（多分）分かったことを喜ぶことにします…

[キンクマ @hamham_vcp]

バックテストとライブトレードでトレードした銘柄がズレる主要因を何とか直しました。何度か再計算しましたが解決してそうです。2-3週間1銘柄あたりの資金を1%まで減らしてまた乖離が起こるかを観察してみます。。。

[キンクマ @hamham_vcp]

ライブトレードとバックテストの乖離の原因がわかってきました。Tickerリストからヒストリカルデータを取得して1つのファイルにマージするのですが、マージ方法をjoin="inner" としていたようです。このため、上場直後の株価データが少ない銘柄に合わせて短期間分だけがマージされてしまうと…

[キンクマ @hamham_vcp]

トレード実績と、同じ期間のバックテストの結果を比較するとバックテストで購入していないものをライブではトレードしており、ライブトレードのロジックがどこかおかしいことが分かりました。
同じロジックを使うようにしたはずですが、見直しが必要そうです。。。

[キンクマ @hamham_vcp]

常にレバレッジ1.5倍以上にしていたいので1ポジションあたり口座資金の30%に設定していましたが、バックテストとの乖離の方がレバレッジが低くなることよりも大きな問題だと判断しました。来週から1月くらい15%/ポジションにしてみて、それでも乖離がまだ大きければ10%/ポジションにしてみます。

[キンクマ @hamham_vcp]

実際の成績と比べて7/1-7/19までのバックテスト結果の方が全然良く、バラつきの大きさを実感します。取引機会103回に対し実際に取引したのは23回なので乖離は仕方ないと思いつつ、乖離を小さくするために1ポジションのサイズを小さくして取引機会を2-3倍にしてみます。

[キンクマ @hamham_vcp]

口座資金4割くらい追加した日に-4%食らって激萎えです…しゃーないのですが

[キンクマ @hamham_vcp]

生成AIの発達に伴って今あるアルファがひとつずつ消えていくような気もしており、
僕のシステムも近い将来ワークしなくなるのでしょう。
子供4人をデカい家で育てて週末は敷地でバーベキューとかするのが目標なので、僕のアルファが長寿であることを祈るばかりです

[キンクマ @hamham_vcp]

師匠も言ってますが利益を増やすよりも損失を減らす方がパフォーマンスは上がりますよね。僕のシステムは平凡な成績ですが、システムストップを使って損失が出てる戦略の運用を一時止めることでパフォーマンスがかなり改善しました。色んな過去データでテストしてますが、最大DDは15%くらいでした。

[キンクマ @hamham_vcp]

ライブ口座でシステムトレードを始めて1月、+13%まできました。相場の調子がかなりいいので運に助けられてますが、バックテストを基にして戦略を組み立てると安心感が違います。テストが難しい裁量テクニカルは僕には合ってなかったのだと実感。。。
積み立てnisaの資金も移したいです