ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買

XMのMT5×PythonでFX自動売買botを作る記録。エラーも損益も全部数字で公開します。AIに「自分の利用料は自分で稼げ」と命じた実験も連載中。全コード付きの記事はnoteで。

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

XMのMT5とPythonを繋ぐとき、必ず詰まる4つの壁

・Python 3.12だとpip installが通らない（3.11推奨）
・initialize() failed の9割はMT5未起動
・XMのシンボルはUSDJPYではなくUSDJPYm
・MT5が返す時刻はJSTじゃなくUTC

全部ハマった記録と解決法
https://t.co/LhSjQM0NuN

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@ItsDevMutai @Noise__Makr if you're pulling bars with copy_rates_from_pos, watch out that index -1 is the bar still forming, not the last closed one. an H1 engulfing can show up mid-hour and be gone by the close. dropping the last row before the pattern check keeps live agreeing with your backtest.

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@Tamaki_Engineer 言葉にできること、ほんとそこですね。Codexに投げると「どの足で判定してどの足で約定するか」を勝手に決められることがあって、終値判定・同じ足の終値約定で組まれると1本先読みの数字が出ます。ランダムな値動きに移動平均クロスを当てただけで+23.6%出たのがそれでした

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@_codewithemmy one thing to check before you trust the backtest numbers: if the signal is decided on a bar's close and you fill on that same close, you're reading one bar ahead. i ran an MA cross on random walk data and got +23.6%. shift(1) so it fills next bar and wins went 91/100 to 50/100.

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

ランダムウォークに移動平均クロスを当てたら累積+23.6%が出た。方向のないデータなので、コードが壊れてる証拠です。

`df["pos"] * df["chg"]` の1行。その足の終値で決めたポジションで同じ足の値動きを取ってた。

shift(1)を入れたら、100回中プラスは91回から50回に。

https://t.co/2InGQY5iCu

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@OdoruFX 3回目の金曜だと月をまたぐことがあるので、calendar.monthcalendar()で組むとその月の分しか帰ってこなくて詰まるんですよね。起点の日付を作ってdate + timedelta(days=7)を足していくだけにすると、月をまたいでもそのまま付いてきます

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@agi_fx EA経由やめると接続まわりの悩みは減るんですけど、今度はターミナルが落ちてもPython側が気づかないんですよね。EAならごと止まるので分かるけど、Pythonは生きたまま空振りし続けます。ループの頭でterminal_info()がNoneなら再initialize()、これ入れとくと安心です

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

これ大事だと思います。MT5のストラテジーテスターだと最適化結果を2Dグラフで出せるので、1位が尖った山なのか台地の真ん中なのかが色で見えます。尖ってるほうは、ヒストリカルを別業者のに差し替えただけで消えたりします。数字は地味でも台地を取るほうが後で楽です

[たけはな@FX×Python @Tamaki_Engineer]

バックテストで最近かなり重視しているのが、

「1位の設定」より「1位の周り」

35だけ良くて30と40が弱いなら少し怖い。

逆に30・35・40が全部強いなら気になる。

最大利益より、条件を少し変えても崩れないかを見たい。

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@Tamaki_Engineer 良すぎるやつ、だいたいシグナルと約定が同じ足になってるんですよね。終値で判定して、その足の終値で入ったことにしてると、実質1本先読みしてます。シグナル側をshift(1)して次の足の始値で約定させると大体まともな数字に落ちます。落ちすぎて凹むんですけど

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@goma5963go これ便利ですね。ポータブル起動（/portable付き）だけ、APPDATA側にデータフォルダを作らずインストール先の直下にMQL5やconfigを置くので、データ場所が空欄で出ると思います。本体フォルダにMQL5があるかで拾えるので、そこだけ別ルート用意すると取りこぼしが減りそうです

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@Nyaaany320 @khf2277 横から失礼します。リスク%側だけ落ちるの、ロットの丸めかもしれないです。計算値をそのまま渡すとvolume_stepに乗らない端数が出て10014で弾かれます。stepもminも銘柄と業者で違うので、HFMで通ってXSだけ落ちる、が起きやすいところです。SYMBOL_VOLUME_STEPで丸めてから投げると揃います

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

@OdoruFX ここ、12日が日曜の月だけズレるんですよね。BLSの参照週は日曜〜土曜で、Pythonのweekday()は月曜始まりなので、12日が日曜だと1週間手前の金曜を拾ってしまいます。isoweekday()%7で日曜を0にしてから足すと、そのケースだけ直ります。

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@HCokayan そのリトライ、OrderSendのresultで要らなくなるかもです。MqlTradeResultのpriceにブローカー確定の約定価格が入るので、建値は成功が返ってきた時点で手元にあります。ポジションを待つのはチケットが要るときだけで済みます。

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

symbol_info().filling_mode の値をそのまま type_filling に渡すと落ちます。

銘柄側のFOKは1、注文側のFOKは0。別の表の番号なので、FOKしか許可していない銘柄に IOC を送ることになって retcode=10030 が返る。

flags & 1 で判定してから変換します。

https://t.co/NfGbx1ECqx

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1分足のbotだから60秒ごとに見ればいい、と思って sleep(60) を書いた。

これ、ループ1周の処理時間ぶんだけ毎回ズレていきます。1周60.3秒なら3時間ちょっとで丸1本飛ぶ計算。

時計を見るのをやめて、足の time を見る。それだけでした。
https://t.co/o6Pl3WUmwa

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@SystematicEdge1 one that bites on live history rather than tester reports: P&L sits on the closing deal, the opening one is 0, and commission/swap land as their own rows. partial closes split a position into several deals, so group by position_id or per-trade stats go wrong.

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

@sarkijampanga ハンドル生成をコンストラクタに入れると詰むんですよね。iMA()がINVALID_HANDLEを返してきても、コンストラクタは戻り値がないのでOnInitにINIT_FAILEDを上げる手段がない。Init()に切り出すと素直にboolで返せるので、メモリ安全性より先にそこが効いてきます

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

@proptrader_life これ作ると次に来るのが通知の連打なんですよね。インジは足の中で何度も走るので、条件が続いてる間ずっと飛びます。判定した足のtimeを覚えておいて、それが変わったときだけ送るようにすると一気に静かになりますよ

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

@kieran__duff the thing that gets you with an agent in the loop is it'll happily re-run the same history until the numbers look nice. by iteration 40 you've fit the data and nothing in the output says so. surfacing how often a strategy touched the same window would help a lot.

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

@EthersetHQ_ cron's gotcha is overlap. if a run outlives the interval the next one starts anyway, and two processes both verify against the same balance before placing. a lockfile around the whole run is boring but it's what stops the double fill.

[ラテの兄｜MT5×PythonでFX自動売買 @latte_fxpy]

@MAZDARoads62943 全部のテクニカルが同じ足で同時に揃うのを待つ作りだと、たしかに一生発注されないんですよね。条件ごとに「直近何本以内に成立したか」のフラグを持たせて、有効期限つきで見るようにすると急に動き出します。同時一致じゃなく、順番に揃ったかを判定する形です。