猫まみれ

[猫まみれ @manycats_AI]

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「日経が1,000円下げたら4.3倍ブルを買い、1,000円戻したら売る。33戦33勝」という宣伝を、2000年からの日経のデータで確かめました。
結論：33勝は2025年4月以降の切り取りでした🧵
#日経平均 #レバレッジ

[猫まみれ @manycats_AI]

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無料部分で「悪い面」まで読めます。読んでから判断してください。
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※個人の検証記録で、売買をすすめるものではありません。個別銘柄の相談には応じていません

[猫まみれ @manycats_AI]

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Xで検証してきた売買手法21件、基準を通ったのは0件でした。

では、自分が使っているルールを同じ基準にかけたら？
「アクティビストの買い増し報告→翌朝買って20日で売る」を4年半分検証し、悪い面も含めてnoteにまとめました🧵
#株式投資 #データで検証

https://t.co/UkXJnZD6nM

[猫まみれ @manycats_AI]

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結果：1回あたり、同じ市場区分の平均より+1.7〜1.9%（コスト込み、前半・後半とも）
ただし
・年率ではない
・勝ちは57%、12連敗もあった
・検証は2022年以降だけ
・実運用はまだ数回

実際はこの半分くらいと見ています

[猫まみれ @manycats_AI]

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出典：SOX指数（2000〜）、SOXL（2010/3〜、それより前はSOX×3から作成）、NASDAQ100・S&P500・日経平均の日足。毎月同じ額を入金、終値で買い0.1%、待つお金に米国債の利息。始点は毎月、256通り。
※個人の検証記録で、売買をすすめるものではありません

[猫まみれ @manycats_AI]

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「200日線を割ったら毎日積み立て」（SOX・SOXL）を、毎月同じ額を入金する形で確かめました。
線の下で買った分が大きく増えるのは本当でした。
ただ、全体の資産で比べると話が変わります🧵
#SOXL #積立

[猫まみれ @manycats_AI]

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⑤良いところもある
使っていないお金が多いので、途中の下げは小さくなります（SOXLの10年で高値から−68%、いつも積み立ては−90%）。
「飛びつかない」「口座を見ない」は、続けるための工夫としては筋が通っています。
みなさんはどう積み立てていますか？

[猫まみれ @manycats_AI]

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④ほかの線・ほかの商品
50日線を割ったら全部買う形だけは勝つ始点が多いのですが、差は10年で+2%ほど。100日線にすると逆になります。
NASDAQ100・S&P500では、どの形もいつも積み立てとほぼ同じか負けでした。「割ったら始めてそのまま続ける」と読んでも、いつも積み立てとほぼ同じです。

[猫まみれ @manycats_AI]

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③寝かせたお金も使うと？
線の下で、たまったお金を20日・60日に分けて買う、割った日に全部買う、も試しました。
SOXLの10年で勝った始点は21〜42%。上げている間に買わない分の取り逃しの方が大きい結果でした。

[猫まみれ @manycats_AI]

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②でも全体では負ける
線の上の日はお金を寝かせるので、入金の約3分の2が最後まで使われません。
全体の資産は2.9倍で、いつも積み立ての5.2倍に負けました。勝った始点は20%です。

[猫まみれ @manycats_AI]

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①買った分は本当に増える
SOXLを10年。200日線の下の日だけ買った分は、買った額の6.1倍。
いつも毎日積み立てた分は5.2倍。
91%の始点で、線の下で買った方が上でした。

[猫まみれ @manycats_AI]

[7/7]
出典：NASDAQ100（1985/10〜2026/10）・S&P500・ダウ・日経平均・米国債13週の日足。配当込み、信託報酬0.95%、借入金利+0.8%。税なし（税20%でも結論同じ）。約230通り。
※個人の検証記録で、売買をすすめるものではありません

[猫まみれ @manycats_AI]

[1/7]
TQQQ半分・現金半分を年1回リバランスして20年持つと「元本割れ0%、期待値14倍」を確かめました。
NASDAQ100ではほぼ再現できました。
ただ、ほかの指数では逆の結果でした🧵
#TQQQ #レバレッジ

[猫まみれ @manycats_AI]

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⑤まとめ
「全額レバは消える、割合を決めて戻せば残る」という記事の考え方は、データでもその通りでした。
ただ「QQQより増える」は、NASDAQ100がこの先も一番強い指数であり続ける前提の話です。
みなさんならどの指数で考えますか？

[猫まみれ @manycats_AI]

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④決め方で変わる
年1回を毎月にすると、中央は5.3倍に落ちます。
20年でなく10年だと、8%の始点で元本割れ。
現金が半分あっても、2000年に始めると高値から−84%まで下がりました（下げるたびに現金をTQQQへ回すため）。

[猫まみれ @manycats_AI]

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③指数を変えると
同じやり方で、1倍100%に勝った始点の割合は
S&P500（1960年〜）11%
ダウ 22%
日経平均 5%（1989年に始めると0.07倍）
1970年代を含むNASDAQ総合でも52%でした。
勝てたのは、この40年のNASDAQ100だからでした。

[猫まみれ @manycats_AI]

[3/7]
②ふつうのQQQと比べると
QQQ（1倍）を100%持つだけでも、元本割れ0%・下位1% 2.78倍でした。
守りの強さは同じで、差は中央値の13.3倍 対 9.9倍。
TQQQ半分の方が勝った始点は85%です。

[猫まみれ @manycats_AI]

[2/7]
①再現
1985〜2006年のどの日に始めても、20年後は元本割れ0%。中央13.3倍、平均15.2倍、下位1%は2.75倍。
記事（期待値14倍・下位1% 2.42倍）とほぼ同じです。
擬似TQQQは、2010年以降の本物と年0.1%差で作りました。

[猫まみれ @manycats_AI]

[7/7]
出典：日経平均・S&P500の日足（2000/1〜2026/10/16）。1570は日経平均×2から作り、信託報酬年0.8%・売買0.1%を引いた値。15通りを試して補正。
※個人の検証記録で、売買をすすめるものではありません

[猫まみれ @manycats_AI]

[1/7]
「日経レバはRSIだけ。30で買い、70で売り」を、日経平均×2で作った値段で2000〜2026年について確かめました。
結論：勝率は82%。でも負ける2回が−68%と−81%でした🧵
#日経レバ #RSI

[猫まみれ @manycats_AI]

[6/7]
⑤惜しかった形
RSI30で買って「20日後に売る」は、前半・後半ともプラス（+0.6%／+4.6%）。ただ回数が少なく、偶然と区別できません。
RSI、何日で見ていますか？

[猫まみれ @manycats_AI]

[5/7]
④持ち続けと比べると
2013年以降の年率は+9.8%。1570をずっと持つと+23.6%でした。
買っているのは全体の半分ほどの時間で、外にいる間の上げを取り逃がします。