イクラ大好きっ子ちゃん

イクラのつぶやき

[玲奈@仮想通貨 @reinabb3]

また少しずつ仮想通貨が上がってきましたね( ˘͈ ᵕ ˘͈ )

・アメリカの確定申告期限が4月17日
・日本の所得税の振替納税日が4月20日
・韓国の確定申告期限が5月31日

仮想通貨投資が盛んな国における税金を支払うための売り圧力がなくなるので、仮想通貨の夜明けも近いかもしれません😊

[AKAGAMI 🔜e/acc @akagamiv2]

過去にFXで有効だったブレイクアウト戦略による月利+100%が難しくなってきたら、UKI先生がおっしゃっていたように、それはプロの介入により市場が成熟してきた、ということになるのかな。そのときはさらに未成熟な市場に移るまで。例えばETHなんかのアルトFXとか。

[UKI @blog_uki]

本日の検証で気付いたが、トレンド指標の逆張りによる突っ込み売買のパフォーマンスが驚くほど高い。当初はいつものやり方（異常値を排除して相場全体に具現化する特性にBET）でいこうと考えていたが、この特性を利用しないのは勿体無い。これもやはり市場の未成熟さが要因だと思う。
#MEXbot構築実況 https://t.co/uwH1q9l7oI

[UKI @blog_uki]

念のため「騰落率」について計算式を示しておく。100日騰落率を例に取ると、

計算式=(今日の終値-100日前の終値)/100日前の終値×100

100日前に対して何%上昇してるか示す指標。
#MEXbot構築実況

[UKI @blog_uki]

「どんな指標を使っているか」という事に一番興味を持たれていると思う。これを隠していては面白みがないので全てではないが8割方を公開します。
・トレンド指標は騰落率、フィルタ指標は1本前の足の値幅(H-L)
・ただし両者ともそのまま使用するのでなく若干の味付けをしています。
#MEXbot構築実況 https://t.co/nM7IkaCm0h

[UKI @blog_uki]

1分に1度約定したとすると、0.025%フィー×60回×24時間で一度の掛け金の36%が日当たり貰えることになります。完全にブラウン運動だと仮定し、値動きによるPLをゼロと仮定した場合。
#MEXbot構築実況
https://t.co/RKnroHC3Qj

[AKAGAMI 🔜e/acc @akagamiv2]

最終ツイートがてら、botのコアロジックを公開しておく。いなごFlyerの直近20秒のBuy/SellボリュームをPhantomJSでスクレイピング。BuyVolが強ければロング、SellVolが強ければショート、Buy/Sell反転した時が利確、兼、損切りっていうシンプルロジック。価格は一切見ていない。見ているのはVolだけ。 https://t.co/IgJ0txcN7c

[AKAGAMI 🔜e/acc @akagamiv2]

追加検討の末、優先順位を並び替えた。
MACD/TSIをベースにAroonで判断。
その他3つは迷ったときの補助用途。

MACD ≒ True Strength Indicator
> Aroon
> Chop Zone = Vortex Indicator
> RSI

[BNF信者 @tousika1]

アメリカやヨーロッパ、アジア株の動きに加え、為替や先物、雇用統計などの重要指標を常にチェックしながら、総合的に判断しています。
手本にしていただく手法なんて、本当にないんです。

ジェイコム男BNF

[BNF信者 @tousika1]

自分は毎年、最悪の事態を想定します。
前提として、一番厳しい時の相場を想定して売買しないと、損切りが遅れちゃうから。
売りから入るのは、性格的に向かない。
短期的に“下げ過ぎ”だと判断したら買って、早めに利益を確定する。
それを繰り返しているにすぎないんです。

[UKI @blog_uki]

RCIは3つのPeriodで使うのが主流のようです。ここでは短期Period=9、中期Period=26、長期Period=52としました。まず、それぞれについて単純にリターンとの相関を調査しました(5分足)。結果としてこれらの指標を単体で使った場合、予測力はあるとは言えません。

[AKAGAMI 🔜e/acc @akagamiv2]

VIX戦術の発展のためにVixFix算出用のPythonコードを貼っておきますね。bot作成などにどうぞ。

[AKAGAMI 🔜e/acc @akagamiv2]

売らずにネタバラシする。ドテン君 (GAMI Ver.)ってのは1時間足、期間18のチャネルブレイクアウト戦略。5万円で2000人も買う代物ではない。シンプルなロジック。出来高加重平均を使った改良余地はあるんだけれどね。

[T.Kamada @Kamada3]

S&P５００指数の季節性チャート：過去２０年間を見た場合、４月の平均上昇率は１．８％、年間で３番めに好調な月です。（調子がよくなるのは、４月の後半からです）

[UKI @blog_uki]

たぶん騰落率を使う人なんていない。何故なら少し探すだけで騰落率より良い性能の指標が見つかるから。騰落率より15MA、15MAよりMACD、MACDよりRSI。でもそれは指標の真の性能かランダム効果なのか切り分けできない。この時点で既にフィッティングに一歩踏み込んでいる。 https://t.co/eRHOlnO2hW