苏慕白量化

4年高频量化+人工智能经验，策略方向：套利、CTA、做市、消息面

[苏慕白量化 @sumubaicc]

@blavkgokuvnn 我说的坑就是这个… 不能这样

[苏慕白量化 @sumubaicc]

最近通宵了三天
就为了解决一个问题
这个交易标的，我到底能挂多少订单量？

这个问题始终困扰我
市面的文献太少了，基本只有讲挂在什么位置，怎么规避毒订单，但是没有一篇文章讲能挂多少订单量，有一���按照depth参与率也能用 但是不完美
只能自己不断构思，回测，否决，下一个

为什么要解决这个问题：
你挂1000，赚钱的时候你的订单只成交10，亏钱的时候1000全部成交
盈亏比负的1:100
回测里面会算全部都成交，曲线很好，但实盘就不可能赚钱

所以大家做mm策略一定要把部分成交打开，不能成交了就算完全成交，要根据trade的amount去扣，否则你实盘上线一定会被打废
我做的是通过最近8h-3d的逐笔成交算出来我能挂多少
当然，通过不断实时回测也能找到最好的值
但是对我这种科学主义来说必须做出一个算法算出来（实时回测太浪费cpu并且滞后）
这才是导致我干了三个通宵的原因

[苏慕白量化 @sumubaicc]

@liubeiiiii codex会自动帮你搜索总结

[苏慕白量化 @sumubaicc]

有趣的做市商跟随行为

如果你在买盘或者卖盘 二档以外下单10w
你会发现做市商会在你前面一个tick挂20%
你撤单，他也撤单
你改前面，他也改前面

为什么这么做？
其实做市商就是在预估一个Taker下单后遇到什么位置会反转，用你做盾牌，这样他大概率可以赚钱

可以做什么？
挂一个大单，taker他

还一个有趣的现象
如果BTC和ETH开始走趋势，小币种会在前面几档挂比平时大很多的订单金额
看看有没有傻子和自己对赌

[苏慕白量化 @sumubaicc]

能不能让国家封禁抖音这种利用人类底层算法的app？现在的大学生感觉99%都不带脑子，怎么找工作？

[苏慕白量化 @sumubaicc]

你咋这么能印？

[苏慕白量化 @sumubaicc]

傻逼币安

再次cnm

[苏慕白量化 @sumubaicc]

刚刚BTC谁爆仓了？

我做市在底部接了3M多仓

开仓瞬间就盈利3wu

[苏慕白量化 @sumubaicc]

库存问题应该解决了，最近一周赚了20w+

[苏慕白量化 @sumubaicc]

@WaitingAlpha 就是那���秒没有那么多人买

[苏慕白量化 @sumubaicc]

昨天在我运行一千万美金去做市后

我发现我的平仓单已经在实盘中无法全部成交了

在单边行情高点200万平仓单只成交了50万

单边行情底部才能清空仓位，亏损了5万美金

我回测是每次平仓平所有仓位，在高点就能全部平仓，跑大资金后回测赚钱实盘亏钱

现在两个选择

要么，只能跑一百万美金的0库存版本，曲线丝滑没回撤，但是无法财富自由
要么，可以跑一亿美金的带库存版本，曲线有回撤，但是可以财富自由

带不带库存的前后回测对比图

[苏慕白量化 @sumubaicc]

小资金账户成功全部平仓赚钱，大资金账户平仓失败亏钱

[苏慕白量化 @sumubaicc]

分析了国内期货黄金和BN XAUUSDT 的高频数据
同时做web3和传统的团队太少了，所以价差的套利机会很多

在我公布后，预计2年���会被抹平

但是还有资金平衡问题，期货今平手续费10倍、期货一手金额过大等问题需要考虑

我们团队正在开发期货版本的Openquant（现在Web3Openquant是完善的），
预计1个月后上线，上线后我会公布网址，你们就可以来套了

上线后我会自己开发一个套利，关注后，我会公布策略的���利结果

放一些时段的价差图，抛砖引玉

[苏慕白量化 @sumubaicc]

低成本做传媒公司破局的思路

招3个游戏陪玩做女主播

平时主播直播陪老板打游戏，靠直播、作品、APP接单引流

甚至还可以做线下陪玩

这样的好处是什么？

1. 现金流强，你如果只做娱播，经济下行大部分人收的礼物还不够他的底薪，做陪玩每天接个几单轻松覆盖底薪，做一个月基本就有几个固定的大哥找你玩了

2. 做娱播招主播特别卷，你用BOSS这些招聘软件去招人，基本不可能招到，因为女孩子很抗拒做娱播，并且太多公司竞争了，大家都知道有坑

3. 收入有下限，收入没上限，发展到后期一个女主播靠礼物轻松给你赚几万，培养出知名主播后开发自己的陪玩APP引流，传统CPA基本要30元以上一个

[苏慕白量化 @sumubaicc]

@cellinlab websocket是我面试经常问的问题，但凡做点web都要用，被拒的不冤枉

[苏慕白量化 @sumubaicc]

实在忍不住和互联网的傻逼互怼

现在终于知道当年Vida为什么天天和他们互怼了 真气人

[苏慕白量化 @sumubaicc]

国内期货和币圈都有了黄金

这时候你去做这两个平台的跨所套利 我估计是可行的

因为汇率本身就存在价差

[苏慕白量化 @sumubaicc]

新的量化公司最大的一个问题就是：

拿30k的预算想招一个可以做出chatgpt的人

当你用30k去招的时候就已经决定了他真的能否做出的概率只有百分之一

能造出chatgpt的人为什么不自己造？

为什么不去xai googleai ，算力比你足 基建比你好 薪资是你的10倍 待遇比你好

难道因为爱国？因为你长得帅？

[苏慕白量化 @sumubaicc]

学的烂数学还真有点用 对订单指数衰减曲线平滑不少

策略上用到数学的也就是挂单距离 订单量 预测了 其他都是加减乘除