@probnstat Double descent, contradict bias-variance tradeoff. Note that when there will be multiple sets of parameters that interpolate the data, the trick is to pick the simplest one.
@quantian1 “…requires no initial guess, iterative inversion, approximation, asymptotic expansion, or
infinite series.” Then how is he evaluating the inverse inverse Gaussian CDF?
@SimObjReality@quantian1 You don’t use Brent’s metod to solve implied volatility, the derivatives are much cheaper to evaluate than the BS price so you might as well use a higher order method that converge in two iterations.
@montrose_io Hur kommer det sig att prisavvikelsen för limitordrar är begränsad till 10% på Montrose, när Stockholmsbörsen använder 15% och andra marknadsplatser använder upp till 50%?
@ContrarianCarl@Djurvaenn@MF_Holdings Large cap verkar närmast periodisk, gissar att det beror på rapportperioder. Spiken i Nordic SME är ASTOR. Vad som händer i small cap vet jag inte...
@GevaliaTrader@hajen007 Vi hade en liknande situation 2023 när räntan steg över 3% i oktober för att sedan hastigt reverseras till 2% mot slutet av året. Stämmer ganska väl med botten i FN.
@GevaliaTrader@hajen007 Det är ganska naturligt att företag beroende av kontinuerliga nyemissioner kommer får det svårare att finansiera med högre långräntor. Det som hände i mitten på 2025 var att 10-åringen bottnade på 2,1% för att sedan toppa på 2,9% mot slutet av året.