H D

東京大学経済学研究科統計コースD2/統計学に興味があります/stochastic volatility model/Bayesianになりたい

[H D @tkofHD]

ジャーナルの方でオンライン公開されました。2年間でひとつ形にするのが目標だったので、達成できてよかったです。

Stochastic volatility in mean: Efficient analysis by a generalized mixture sampler - ScienceDirect https://t.co/ZYHOzvuqX5

[Tomohiro Ohigashi / 大東智洋 @tom_ohigashi]

レビュー論文を書きました．複数の既存データから動的借用する方法について，借用量を事後的にどう評価するか，という角度でまとめてみました．手前味噌的な要素もありますが，multisource-exchangeability modelなど，あまり触れてこなかった方法について勉強するいい機会になりました．

[Kazuhiko Kakamu @kzhkkkm]

My new paper is out!

https://t.co/0anq1riNGE

[H D @tkofHD]

[2605.12099] Bayesian Dynamic Modeling of Realized Volatility in Financial Asset Price Forecasting https://t.co/sAA5uBeCtl

[H D @tkofHD]

2026 NSF-CEME SBIES Conferenceで発表させていただきました。2日通して全てベイズの楽しい会で、ものすごく良かったです。 https://t.co/oHPqjyD2QZ

[H D @tkofHD]

同大→東大

[H D @tkofHD]

公開しました。
正規分布の分散など、指数型分布族の正のパラメータが時間変化する非線形状態空間モデルでのパラメータ推定について書いています。
指導教官の大森先生(同大)との共同研究です。 https://t.co/BWeIUChkPq

[H D @tkofHD]

公開しました。
経済の不安定性がリターンに影響を及ぼすような構造を持つ VAR モデルを提案し、マクロ経済時系列予測を行っています。
Chib先生(ワシントン大学)、大森先生(東大)との共同研究です。 https://t.co/BylUfZtWem

[Sonobe @sonobayes]

論文を公開しました。

正規化定数が解析的に計算できない確率モデルに対し、ノイズ対照推定をベイズ統計学の枠組みで捉え直した新たな推定手法を提案しています。

菅澤先生（慶應義塾大学）、持橋先生（統計数理研究所）、松田先生（東京大学・理研CBS）との共同研究です。

https://t.co/INP1aqrOgm

[Yechan Park @yechanparkjp]

Excited to see my first econ publication in the Journal of Econometrics (with amazing coauthor @YuyaSasaki12)!
https://t.co/L7U2T59N9Y

[Hirofumi Shiba @ano2math5]

PDMP 手法を状態空間の次元について１次の項まで展開し、適切なスケールでは拡散過程で近似出来ることを示します（拡散スケーリング極限）。

その有効的な拡散近似の速度を比較することで、PDMP 手法同士の効率性の比較が可能になる、という枠組みを提示しました。

数値実験では、標準 Gauss 分布に対してですが、低次元でも理論通りの有効サンプルサイズ (ESS) が確認できます。現象自体は一般の分布に対しても広く確認されることを考察してますが、一般の ESS の（漸近）値までは出していません。

FECMC という手法が従来法の８倍の ESS per epoch（PDMP 用語）を持つ、という結果も理論的に出せます。証明の背後にはスケール分離の現象があり、これを利用して次元に関して効率の落ちない漸近分散推定量（ESS の推定に必須）も提案してます。それ以外にも見所のある系があります。感想ください。でも 43 ページになるとは……。

https://t.co/Q0ipbRz7i7

[H D @tkofHD]

Convolution-t distributions https://t.co/iWUUlKMTrU

[Ken McAlinn @kenmcalinn]

一般化ベイズって実はベイズじゃなくない？って論文を書きました。結論としては(サベッジ的な)意思決定理論としてみるのは間違えで、それゆえ一般化ベイズで信念とかエビデンスとか使うのはダメだよってことを書いてます。
https://t.co/wP7z22eG1p

[Sonobe @sonobayes]

こちらの論文がStatistics and Computingから出ました！

https://t.co/GTyAnUUxmO

[H D @tkofHD]

明けましておめでとうございます⛩
2025年はお世話になりました。2026年もどうぞよろしくお願いします！

[H D @tkofHD]

今年も継続でしたが、「特定の人の論文を上から順に読む」やり方も取り入れたので、触れる分野が少し広げられたかなと思います。
来年はMLまわりの論文も増やしたいです

[H D @tkofHD]

今年はこの習慣がつけられてよかった
後半は参考書も論文もGPTに質問しながら読めてかなり楽になった

[Econometrics Papers @eBlogs]

Learning the Macroeconomic Language

Siddhartha Chib, Fei Tan https://t.co/ZDaxhXMZfE

[Sonobe @sonobayes]

この論文がStatistics and Computingにアクセプトされました！！

嬉しい！

[Econometrics Papers @eBlogs]

Exponentially weighted estimands and the exponential family: filtering, prediction and smoothing. https://t.co/94boyE1Uwi

[H D @tkofHD]

bsvars や bsvarSIGNs パッケージの Tomasz Woźniak先生からBVAR界隈の一員に認められて嬉しかったです。写真は頂いたステッカー

[H D @tkofHD]

CFE-CMStat 2025に参加させていただきました。質問も多くいただいたり論文で見た名前の先生とお話できたりで有意義な回でした。
最終日まで学ばせていただきます。