Buenas tardes clientes de Vanttax
EL modelo V2 ya se puede integrar con Interactive brokers, tenéis las instrucciones en el dashboard la integración es bastante fácil
Recomendable hacerlo en una subcuenta separada a la vuestra y dedicar 1 cuenta/modelo
Cualquier duda al was
@Jethroit Buenas! Ya está arreglado, esa función calculaba el apalancamiento sin reposicionar diariamente a través de una simulación de Montecarlo de 500 escenarios diferentes
Ahora la simulación de Montecarlo se calcula con reset diario en 500 escenarios también 😄
Para los interesados aquí viene un tutorial de cómo usar la herramienta para calcular apalancamiento de vanttax.
Arriba podemos seleccionar activos predefinos con los datos reales de retornos históricos y desviación estándar (volatilidad anual)
O poner información nuestra
Y del lado izquierdo lo que afecta a nuestros resultados el famosísimo decay de los ETFs apalancados, en este caso negativamente
Este sería el caso real con el SP500
Creamos un activo malo con mucha volatilidad y poco retorno esperado, aquí vemos que la distribución de retornos es mala (probabilidad de pérdida alta)
Y el apalancamiento óptimo es prácticamente 1
También tenemos graficado una simulación de montecarlo
La aprobación de una subcuenta de IBKR para operar con margen y opciones tarda de 1-3 días así que los que queráis operar automáticamente los modelos de Vanttax en una subcuenta de IBKR podéis ir empezando a crear una subcuenta
Cualquier duda acerca del proceso tenéis mi tfno
Buenas noches clientes de Vanttax,
recordad que estamos posicionados en la cartera V2. La posición estaba vigente cuando se lanzó el modelo por tanto no se notificó al correo
Teneís el trailing stop publicado también para que podáis ponerlo 😄
Clientes de @vanttax
Tenéis todas las instrucciones en la web de cómo operar con el modelo V2 en Interactive brokers porque tenemos órdenes con trail stop y es algo más avanzado que la operativa de V1
De todas formas dentro de poco viene la integración automatizada 😁
La integración con IBKR va a ser muy fácil y rápida, para todos los que dudéis Vanttax nunca va a tener acceso a vuestra cuenta, simplemente se conectará la operativa.
Vuestro dinero siempre permanecerá bajo vuestra custodia
Datos del modelo radar del dinero V2
Especializado en hedging a través de exposición apalancada al long-end de la curva de tipos de bonos americanos
CAGR del 179% con un sharpe ratio muy bajo
Ejecuciones reales tendrán un diferencial en ejecución del +/-0,5/2%
Por ejemplo cuando opera en 1995 no sabe qué va a pasar luego aunque esos años pasaron en la vida real, el conocimiento del algoritmo se reduce a años atrás y así se va ajustando
Esto es el famoso walk forward y es el aspecto más importante para evitar overfitting
La característica que diferencia a Vanttax de otros gestores de fondos es que nuestros resultados son reales y no ajustados al pasado
Hay que hacer mucho énfasis en esto porque es vital, ninguno de nuestros modelos sabe que va a pasar en el futuro es todo forward-tested
El nuevo modelo de Vanttax tiene ejecuciones trailing, es decir que automáticamente se sube un stop loss siguiendo la tendencia alcista, esto evita vender antes de una continuación al alza lo cual históricamente ha mejorado mucho los resultados de nuestro algoritmo!
Lo mejor de Vanttax es que nuestros modelos se actualizan en la landing page todos los días (menos el posicionamiento actual)
Lo que quiere decir que cada posición que se va cerrando se actualiza en la equity curve para mostrar de forma transparente los resultados REALES
La distribución del posicionamiento de nuestro nuevo roboadvisor, como se puede observar un gran enfoque a activos monetarios (Cash, TMF)
Un gran hedge para cualquier cartera de renta variable ya que es posicionamiento estratégico para obtener movimientos grandes 😆
Nuestro nuevo roboadvisor (el radar del dinero V2)
Tiene un enfoque más monetario, el 80% de la operativa son bonos apalancados, tiene medidas distintas que el otro modelo entonces se complementan bien
Hemos implementado exposición al petróleo para descorrelacionar el algo
Resultados del nuevo roboadvisor, como siempre estos resultados son sin saber el futuro, es decir no es un backtesting sino un forward testing porque llevamos medidas anti overfitting
Queremos hacer entender a los clientes que estas rentabilidades son posibles asumiendo riesgo!