Actuary Investor

28 | Actuario | Inversor | Fitness |
Un poco cuantitativo.

[Actuary Investor @ActuaryInversor]

🧶 HILO DE HILOS 🧶

Resumo de forma sencilla y desde una perspectiva quant actuarial algunos temas financieros.

⬇️⬇️⬇️

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Despreocupadísimo con las bajadas en fondos indexados que tengo de momento en cartera. De eso se trata hacer DCA, ¿no?

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La mentalidad es: llegar a tener un físico como el de Andoni de forma natural sin frustrarse, porque mi colega lleva una farmacia entera.

Efectivamente, mejor tener cuerpo sano de Davo que el de Andoni.

[Tendencias @TTendenciaX]

"Músculos":
Por este momento en 412 donde Andoni y Davo Xeneize compararon sus bíceps.

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La parte difícil es llegar a los carbs en volumen o no pasarte en la defi.

Hay mil formas de llegar a las protes. Caras, pero las hay.

[Danielle ✿ 🇬🇷 @DVSGains]

The gym isn’t the hard part it’s eating 139gs of protein every day.

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El próximo hilo de derivados de tipos de interés 🤓

Los estoy haciendo de repaso, si sirven para alguien más, mejor.

Si los cursos que os ofrecen de finanzas no descansan sobre una mínima base matemática, entonces probablemente os estén vendiendo humo.

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🧵1. Riesgo de Mercado y Medidas de Riesgo:

[Actuary Investor @ActuaryInversor]

¿Puede un banco “medir” su riesgo y quedarse lejos de la pérdida real?

✅ Sí.

En 2007, Northern Rock estimaba un riesgo de £1,52bn. Y las autoridades británicas acabaron inyectando £23bn.

❓¿Qué es lo que falló?

🧵Hilo sobre el riesgo de mercado y medidas de riesgo. ⬇️

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🧶 HILO DE HILOS 🧶

Resumo de forma sencilla y desde una perspectiva quant actuarial algunos temas financieros.

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Conclusión de esta chapa:

➡️ Una buena gestión cuantitativa del riesgo no depende de UNA métrica.

➡️ Combina VaR + ES + volatilidad dinámica + backtesting + dependencia + stress testing + riesgo de modelo.

➡️ Medir riesgo también es medir cuánto puedes equivocarte al medirlo.

[Actuary Investor @ActuaryInversor]

¿Puede un banco “medir” su riesgo y quedarse lejos de la pérdida real?

✅ Sí.

En 2007, Northern Rock estimaba un riesgo de £1,52bn. Y las autoridades británicas acabaron inyectando £23bn.

❓¿Qué es lo que falló?

🧵Hilo sobre el riesgo de mercado y medidas de riesgo. ⬇️

[Actuary Investor @ActuaryInversor]

Por eso existen los stress tests.

❓ No preguntan solo “¿qué es probable?”, sino “¿qué pasa si ocurre algo extremo?”

✅ Caída bursátil, shock de volatilidad, crisis de liquidez, divisas, tipos…

⛓️‍💥 El reverse stress test busca qué escenario rompería la cartera.