Algo Trader

Algorithmic/Robot Trading

B. Sc. EEE

[The trader @58_yesilgul]

@DH_Altin https://t.co/COKuCkGz0w Darkroom üzerine podcast yayınımızı. İyi dinlemeler..

[erhan açıkgöz @erhanacikgoz1]

Algo traderlar için bar sayısıyla ilgili bir flood atmak istedim. Mümkün olabilecek en yüksek bar ile test yapılması gerektiğini savunuyorum. Şimdi sebeplerini aşağıya devam edecek şekilde paylaşayım. Yaptığımız iş istatistiklerle birebir ilintili bir iş. Mottomuz; Geçmişi test et sağlıklıysa gelecekte çalışacağı varsayımına dayanarak robotu kullan olduğuna göre, geçmiş ne kadar uzunsa (bar sayısı) bizim için o kadar güvenilir sistemler ortaya çıkartıyoruz. Az sayıda bar ile sistem kurmanın dezavantajlarını hayatımızdan örnekleyerek anlatmaya çalışayım. Ülkemizde 4 mevsim yaşanıyor her 15 bin bar'ı bir mevsim olarak düşünün. Şimdi sistemleri 15 bin barda kurduğunuz da bir mevsime göre optimize etmiş oluyorsunuz, örneğin 15 bin bar kış mevsimi olsun. Kışın kar yağdığını datalardan görüyorsunuz. Buna göre benim mont almam gerekir diyorsunuz. İlkbahar, yaz ve sonbahardan haberiniz yok çünkü elinizde öyle bir data yok. Dolayısıyla o mevsimlerden bir habersiniz. Çünkü biz sadece 15 bin bar'a göre giyiniyoruz. İlk 1 2 hafta soğuk devam ettiği için herhangi sorun yaşamıyorsunuz. Ancak devamındaki haftalarda artık ilk baharın etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat siz ilk bahar nasıl bir mevsim hiçbir bilginiz yok. Dolayısıyla mont ile gezdikçe pişmeye başlıyorsunuz ateşiniz yükseliyor, sağlığınız bozuluyor vesaire (sistemin zarar etmeye başlaması) Dolayısıyla hemen tekrar bir opt ihtiyacı doğuyor bu sefer ilk bahar datalarını görüp tekrar bir şeyler tasarlanıyor (ona göre kıyafetler alınıyor) tekrar işlemlere başlıyor bu seferde yaz mevsimi ortaya çıkınca yine sorun yaşıyorsunuz. Tekrar tekrar ve tekrar opt bu kısır döngü böyle gidiyor. Üstelik tüm bu mevsim geçişlerinde zarar ediyorsunuz. Daha zararı toplayamadan yeni datalar yeni sistemler kısır döngüsü içerisinde dönüp duruluyor. Bunun yerine mümkün olan tüm mevsimlerin ve hava şartlarının datasını alıp sistemimizi buna göre kurduğumuz da hem geçmişi riskleri ve getirileri daha doğru analiz eder ve bu doğrultu da gelecekte çok daha rahat güvenilir bir sistem kurmuş oluruz. Ayrıca sistemleri kurma sebeplerimizden bir tanesi de zamanı boşa çıkarmak. Ben her ayda bir yeniden tasarım yapıp opt yapacaksam buna bir sürü vakit emek ve zaman harcayacaksam bu işi tam otomatikleştirememişim demek. Buna rağmen bu işi yapmaya çalışıyorum diyelim. Bu seferde acaba doğru zamanda mı opt yapıyorum ne zaman sistemin bozulduğuna yada değiştirilmesi gerektiğine kanaat getireceğim. Son zamanlar daha önemli ise sistem iyi kazandırmasına rağmen yine de son zamanları kapsamıyor bu diye tekrar opt yapmam gerekiyor gibi bir anlam çıkıyor. Bu nasıl algo traderlik yani zırt bırt opt yap güncelle güncelle bununlamı uğraşıp duracağız. Her ay hisse senedi analizi de yapabilirdim niye sistemci oldum sorunsallarına sebep oluyor. Sistem iyi ise opt ye gerek yok deniliyorsa o halde son 15 bin bar daha önemli felsefesi ile çelişiyor. Günümüzde insanlar algolarının istatistiklerini daha güvenceli hale getirmek için rasgele bar oluşturup deneme ve testler yapıyor. Yani bar bulalım da isterse rasgele olsun grafikler görelim diyorken. Bizlerin 15 bin barla yetinin gerek yok anlayışı bana samimi gelmiyor. Evet daha yüksek bara, en yüksek bara, çok fazla data uzunluğuna ihtiyacımız var platformlar bu datayı sağlayabilsin de İsteyen "İNANCI" doğrultusunda son 15 bin bara bakar dileyen 5 milyon bar ile test yapar. Platformlara bu konuda gerekli baskıyı yaratmamız lazım. Platform bunu yapamıyorsa rekabet koşullarını kaybedip piyasadan silinmeli. Ancak gerek yok anlayışı bizim gibi algo trade konusunda yol göstericiliğiyle tanınan kişilerin SAMİMİYETİNİ sorgulatıyor. Ben tasarladığım sistemin 2020 yılında neler yaratabildiğinden niye mahrum kalayım 2015 yılında neler yarattığını niye görmeyeyim. EE orası geçmiş görsen ne görmesen ne orada cebine para girmedi ki. Görmemiz gereken şey o değil ki zaten sistemin davranışını görmek nasıl tepki verdiğini ölçümlemek. Acaba piyasa 2010 yılının bilmem ne gününe benzer hareket etseydi benim sistemimin davranışı ne olurmuş'u görmekten mahrum bırakılıyorum. Bunu kabullenmeyin. Sen gör analizini yap'da istersen yine git 15 bin barda sistem kur bana her 2 opsiyonu da sağlamalı platformlar. Bunun için gerekli çalışmaları anlaşmaları yatırımları yapmalı platformlar. Yoksa er yada geç piyasadan yok olmaya mahrum kalacak kendini ileriye götürmeyen platformlar. @teknikpiyasa

[Algo Trader @AlgoTrd]

Sistem tasarlarken kacinilmasi gereken en birincil tehlike; "Overfitting".

Baska bir deyisle ,cok uzun veriyle calisiliyor olsa bile, gelecekte calismayacak az sayidaki raslantisal kesisimlere/olaylara buyuk anlamlar yuklemek.

https://t.co/ge9imf8PRN

[Finansal Astroloji @AstrologHandan]

Geçmişte bu gezegenlerin birbirleri açı kurdukları zamanlar ile küresel krizlerin oluştuğu zamanların aynı tarihlere gelmesi dikkat çekici. Bununla ilgili yaptığım çalışmanın görselini de ekliyorum.

[The trader @58_yesilgul]

https://t.co/jZ3rZy3ldJ @erhanacikgoz1 hocamla soru cevap podcastimiz yayındadır, iyi dinlemeler PART-1 💯

[Algo Trader @AlgoTrd]

@nikosvako Tesekkurler hocam, hosbulduk :)

[Algo Trader @AlgoTrd]

🔹Borsada acemi sansi dedikleri...

🔹Sadece daha cok teknik analiz yaparak kusursuz "trade" edilebilecegi yanilgisi...

⬇️⬇️⬇️

https://t.co/BMRqNB17k5

[Algo Trader @AlgoTrd]

Cozum Algo "trade" mi? Hayir, kutsal kase arayan, para yonetimi yapamayan yine batar.

Bence yatirimcilarin buyuk bolumu borsayi uzun vadeli bir yatiriim araci olarak gormeli. Temel analizle dogru hisse secimi ve tknk anlz ile iyi bir zamanlamayla stressiz kazanc elde edilebilir

[Algo Trader @AlgoTrd]

Uzun sureli veriyle kendini kanitlamis bir sistem olmadan "trade", %90 olasilikla batis ile sonlanir. Kaldiracli/kredili islemler batisi hizlandiracaktir.

Her 10 kisiden sadece biri manuel "trade" ile surdurulebilir kazanc saglayabilir.

+++

[erhan açıkgöz @erhanacikgoz1]

Sistemlerimize guvenme(me)liyiz. Konu vaslikli vidromuz yayinda.
https://t.co/XrzhpKNVCd

[Algo Trader @AlgoTrd]

https://t.co/De1GQw24OV

[Algo Trader @AlgoTrd]

Zarar arttikca hatadan donmek daha da zorlasir, en tehlikeli sey, "umut", devreye girer.

Cuma "Tahmin edilemez!" diye uyarmistim. Bunu "Hayal bile edilemez!" olarak duzeltiyorum.

Tahmin, umut, inatlasma 3 gunde kimbilir kac portfoyu sifirlatmistir.

https://t.co/QRUe5pR7ue

[Algo Trader @AlgoTrd]

Yukardaki gibi terste kalmis sistemci, bu sabah "Dolar/TL bugun de eksi", "viop da toparliyor sanki biraz daha sabredeyim daha iyi maliyetle robota uyarim" demisse eger:

$/TL= -%1.2
x30= -%1.1
mudahale bedeli = -110 puana asti

Daha ne kadar kotu olabilir ki?

Tahmin edilemez!

[Algo Trader @AlgoTrd]

Yukardaki gibi terste kalmis sistemci, bu sabah "Dolar/TL bugun de eksi", "viop da toparliyor sanki biraz daha sabredeyim daha iyi maliyetle robota uyarim" demisse eger:

$/TL= -%1.2
x30= -%1.1
mudahale bedeli = -110 puana asti

Daha ne kadar kotu olabilir ki?

Tahmin edilemez!

[Algo Trader @AlgoTrd]

Surekli yon tahmini sistemciyi robota mudahale etmeye iter.

Dunku faiz karariyla dolar cakilirken erken davranayim durtusuyle "S" olan robotu kapatip, portfoyu "A"ya ceken ve hala terste bekleyenler vardir eminim

Tek bir hatanin anlik bedeli -8bin puan!

https://t.co/hbKdlQFJVz

[erhan açıkgöz @erhanacikgoz1]

Hala yon tahmininde bulunan kaldimi acaba 😁 pes edin artik.

[Algo Trader @AlgoTrd]

@seroblack1998 @__Tiberius Sistemlerin yedegini alip, PARA kapaliyken "ParadiseConfig.001" dosyasini "ParadiseConfig.001_yedek" olarak degisitirip PARA yi calistirip veri okutmayi bir deneyin

[Algo Trader @AlgoTrd]

@Ozgr_YLMZL Ozgur hocam bu soruya yanit bulabilmenin bence tek yolu var; bileske getiri ve maxDD'yi incelemek.

Robotlarin devre disi kalmasi Erhan2 benzeri filtre yardimiyla planli bicimde dusunulmeli. Bileske getiri ve MaxDD backtesti tatmin ediciyse gun ici detaylarin onemi yok.

[Algo Trader @AlgoTrd]

@erhanacikgoz1 1 sene once VIP-X030 fiyati ~1000 civarindaydi. O donemde -100 puan maxDD gormus bir sistemin guncel fiyatlarda -160 puan erimeye maruz kalmasi gayet normaldir; her ikisinde de -%10. MaxDD genellikle puan olarak olculur ancak cok uzun veri/fiyat oynakligi varsa %sel bakilmalidir

[Algo Trader @AlgoTrd]

@erhanacikgoz1 emir fiyat adimi gecersiz mesaji aliyorum ben de

[Algo Trader @AlgoTrd]

@05012009_

[Algo Trader @AlgoTrd]

Taze optimize ve canlida, peki neden mi?

- Ultra dusuk MaxDD ve gece nakit olusu
- Ideal karlilik ve isl. sayisi (bana gore)
- Cuma anlik %80 MaxDDnin gorulmesi
- Son 3 gundeki yatay getiri👇
- @__Tiberius ustadin aylardir paylastigi scalp yapiya benzerliginin verdigi guven 🙏👏

[Algo Trader @AlgoTrd]

@05012009_ @__Tiberius Soldaki 4lu ve sagdaki 2, 4, 11 haric tum patternleri kullandim.

[Algo Trader @AlgoTrd]

Uzun zaman ustunde calistigim ancak hic canliya baglamadigim kendi scalp yapim👇. Benzer islem sayisina sahipken MaxDD iki kati. Bugunku performansi genelin ozeti gibi: gunu arti kapatiyor olmasina ancak arada short, PARAdakinin yarisi kadar kar birakmis.

https://t.co/2MisENarQS

[Algo Trader @AlgoTrd]

Taze optimize ve canlida, peki neden mi?

- Ultra dusuk MaxDD ve gece nakit olusu
- Ideal karlilik ve isl. sayisi (bana gore)
- Cuma anlik %80 MaxDDnin gorulmesi
- Son 3 gundeki yatay getiri👇
- @__Tiberius ustadin aylardir paylastigi scalp yapiya benzerliginin verdigi guven 🙏👏