The Quant Korea

한국시장과 미국시장을 대상으로 소규모 퀀트투자중이자,
신선한 두부를 만드는 두부공장장
26년7월부터 실제 투자중 (7월 하락빔을 정통으로맞음)
여러가지 운용전략개발중

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감이 아닌 규율로. 말이 아닌 기록으로. 규칙 기반 KOSPI 퀀트 시스템을 자기자본으로 운용하고, 모든 거래를 매월 공개합니다. 화려한 약속 대신, 매월 증명합니다. 🔗 https://t.co/XkP2irIqhC ※ 투자 권유 아님

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@EarnWiseDaily 좋게봐주셔서 감사합니다ㅎㅎ

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요즘 핫한 기업들을 데이터기반으로 분석을 시도하고 있습니다.부족하지만 모쪼록 많은 관심 부탁드립니다.

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9월 리뷰입니다. 코스피 대비 약 1.4%초과 수익입니다만,
거의 9월 쉬었음 수익입니다.
시스템성적은 YTD 124.2%, 코스피대비 61.9% 초과수익입니다.

10월 시장판단은 bear이고, 시스템선정 종목입니다.
1. 신한지주
2. 포스코DX
3. LG디스플레이
4. NH투자증권
5. 현대차

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5만달러 스타트로 9/1부터 9/25까지 나스닥 상위10개종목 동일가중으로 투자시 6.91%의 수익률이 나오네요.
투자 참~쉽죠잉?

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참고로 10개종목 동일가중입니다

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곰곰히 생각하면 간단한 전략도 시장을 쉽게 이길수 있다.
방법은 간단한데,
1. 나스닥 시총 상위 10종목을 매월 매수
2. 최초 투자금액 2만달러, 매월 1500$ 금액추가,배당재투자
3. 투자기간: 2006.01~2026.08
이렇게 하면
1. 최종평가액: 약300만달러
2. 총투자금액: 약38만달러
3. CAGR,MDD: 19.88%,-52.27%
매월 1500$추가 납입조건이 빡세긴한데,
같은기간 나스닥의 13.83%, -55.07% 보다 수익이 좋다.

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저pbr주에 집중투자의 성과는 어떨까?

데이터로 정리해보았습니다.

휴일에 간단히 읽어보면 좋을것 같아 공유합니다.

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내용전체보기
https://t.co/Jk0jv2HiOR

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SK하이닉스 ADR 첫날 약 13% 주가상승.

그런데 TSMC·알리바바·인포시스의 사례를 보면
미국 상장은 주가 상승 보증서가 아니었습니다.

5년 뒤 결과를 가른 건
ADR이 아니라 업황과 시장 사이클이었습니다.

SK하이닉스의 다음 5년도 마찬가지입니다.

앞으로 봐야 할 것은 4가지입니다.

1. HBM과 메모리 업황
2. 마이크론 대비 밸류에이션
3. 원·달러 환율과 ADR 프리미엄
4. 외국인 수급·대차잔고·선물 수급

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6월 성과리뷰 전체글
https://t.co/1PlDVVvCK7

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삼전과 하닉은 올랐는데 포트폴리오는 왜 마이너스일까?

삼성전자와 하이닉스는 올랐는데,
포트폴리오는 −4.43% 였습니다.
범인은 현대차 −31.54%.
두 종목이 번 돈을 한 종목이 지웠습니다.

SK하이닉스 +13.59%
삼성전자 +5.36%
현대차 −31.54%

3종목 중 2종목이 KOSPI를 웃돌았지만, 현대차 한 종목이 상승분을 모두 상쇄했습니다.

현대차가 −31.54% 무너질 때
누가 팔고, 누가 샀을까요?
기관은 7,395억원매수에서 1조997억원매도로 뒤집혔습니다.

반대로 개인 순매수는
6,101억원에서 2조4,770억원으로 약 4배 늘었습니다.

가장 눈에 띈 것은 개인 매수가 아니라 기관의 방향 전환이었습니다.

손실이 나면 규칙을 바꾸고 싶어집니다.

“기관이 팔면 바로 팔까?”
“3위 종목은 제외할까?”
“개인 매수가 몰리면 피할까?”
하지만 결과를 본 뒤 규칙을 고치기 시작하면
시스템은 결국 사후 변명의 모음이 됩니다.

현대차 기여도는 −10.51%p.

그래도 월말 리밸런싱 규칙대로 교체했습니다.
한 달의 결과만으로 규칙을 바꾸지 않습니다.

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7/10 장마감 요약

코스피가 2.52% 상승했습니다.

그런데 오늘은 지수만 오른 날이 아니었습니다.

상한가 6종목 + 상승 802종목,
총 808종목이 올랐습니다.
수급은 엇갈렸습니다.

기관계 +1조1,313억
외국인투자자 -3,300억
개인 -7,723억

기관 내부에서도 금융투자는 샀고, 투신은 팔았습니다.
거래대금 TOP10 집중도는 68.68%, 전일 70.04%보다 낮아졌습니다.
오늘 시장의 핵심은
지수 상승 + 시장 전반의 상승 확산 + 주체별 수급 엇갈림입니다.

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연기금·기관 내부·종목별 수급은 원문에 정리했습니다.
https://t.co/lc6O9PNUTi

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7/10 장마감 요약

코스피가 2.52% 상승했습니다.

그런데 오늘은 지수만 오른 날이 아니었습니다.

상한가 6종목 + 상승 802종목,
총 808종목이 올랐습니다.
수급은 엇갈렸습니다.

기관계 +1조1,313억
외국인투자자 -3,300억
개인 -7,723억

기관 내부에서도 금융투자는 샀고, 투신은 팔았습니다.
거래대금 TOP10 집중도는 68.68%, 전일 70.04%보다 낮아졌습니다.
오늘 시장의 핵심은
지수 상승 + 시장 전반의 상승 확산 + 주체별 수급 엇갈림입니다.

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한계: 표본 20건, 상승장 효과.
예측이 아닌 기록입니다.
7월 말 발표 때 이 좌표가 어떻게 움직이는지 같이 보시죠.

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다가오는 7월, 하이퍼 스케일러들의 실적시즌인데요.

마이크로소프트·아마존·구글·메타.

"이들 실적 = 삼성·하이닉스 신호"라고들 하죠.

정말 그럴까요? 2022~2026년, 발표 전후를 직접 세어봤습니다 🧵

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즉 같은 사건에 다르게 반응했습니다.

하이닉스는 "상승장 그 이상"으로 발표 뒤 더 올랐고, 삼성은 대부분 그냥 추세였습니다.
"빅테크=메모리 신호"를 한 문장으로 묶긴 거칩니다.