Ivan

Quantitative Trading 💱 Private Equity

[Ivan @smoozyfx]

El trading cuantitativo es la disciplina de inversión con mejor expectativa de futuro.

Su prioridad es desarrollar sistemas utilizando el método científico, modelos probabilísticos y datos empíricos para buscar retornos sostenibles en el tiempo.

También deja de lado toda interferencia humana, estos sistemas siguen unas reglas metódicas rígidas.

[Ivan @smoozyfx]

@iceuve buen punto

[Ivan @smoozyfx]

@TheWolf534 Este es uno de mis portfolio para prop firm.

Das servicio del ea para estas empresas?

Estuve pensando lo mismo, pero escalarlo es muy complicado sin que detecten el el EA entre clientes.

[Ivan @smoozyfx]

@nomadascalper Muy bueno lo que escucho. Entendiendo la lógica, veré hasta donde puedo llegar. Si consigo algo interesante te comentaré. Un saludo.

[Ivan @smoozyfx]

@nomadascalper Pudiste codificar la hora mágica?

He estado recopilando alguna de tus publicaciones y me voy a animar a ello.

Sé que algo se podrá hacer!

[Ivan @smoozyfx]

@diegoalvarezmgl Dale Diego, ya tengo una versión propia de esto.

Deseando ver como lo desarrollas tú.

[Ivan @smoozyfx]

@ZorveX_Trader Ahora que me he fijado, lo vi mal 😅

Pinta muy bien, lo que tienes.

[Ivan @smoozyfx]

Que bueno! Tiempo medio para superar p1+p2?

Veo que usas Monte Carlo. Es una herramienta que realmente solo me sirve para medir el riesgo de ruina. En tus sistemas creo que no tiene tanto sentido.

Acaba rompiendo la dependencia temporal. Al aleatorizar los resultados, estás eliminando el clustering. Los resultados dependen del regimen de mercado, las ganancias y pérdidas se suelen concentrar en ciertos estados de mercado.

[Ivan @smoozyfx]

@nomadascalper Y el de las 2 AM?

[Ivan @smoozyfx]

Saber distinguir un Alpha Decay de una compresión en la ventaja estadística es un componente muy importante

- MI SOLUCIÓN ESTÁ AL FINAL -

Sigamos👇🏾

El mercado tiene un “ruido” constante que ocurre en ciclos cortos.

Algunas veces, lo que parece un erosionamiento evidente; acaba siendo una compresión natural de cualquier sistema.

La erosión es estructural: las normas del mercado cambian.

La compresión es cíclica: el mercado es un entorno de suma cero donde la ventaja “respira”.

En este estado la ventaja no está muerta; simplemente está pasando por una fase de menor eficiencia estadística.

Mi filtro para distinguirlo: modelos de Markov con una ventana de observación deliberadamente más larga que el ciclo de compresión medio.

Resultado: evito el ruido, elimino la sobre-optimización y mantengo la robustez de mis sistemas a largo plazo. No reacciones al mercado; entiende su respiración."

[Ivan @smoozyfx]

@diegoalvarezmgl Entendido maestro!

[Ivan @smoozyfx]

@diegoalvarezmgl Pero por qué elegiste una serie de 30 días máximo?

No sería más representativo una escala basada en cantidad de operaciones?

De hecho, también uso 30 días pero porque mis sistemas tienen una frecuencia lo suficientemente grande como para reportar suficientes trades.

[Ivan @smoozyfx]

@diegoalvarezmgl Es una pasada lo que estás haciendo.

Esto ayudará a muchas personas que no tienen un nivel técnico muy avanzado. Gran aporte amigo.

[Ivan @smoozyfx]

@dmartin_trading Yo tengo unos cuantos a nivel intradia pero operan con poca frecuencia (2/3 veces al mes), pero complementan muy bien con los de breakout.

[Ivan @smoozyfx]

Los problemas matemáticos de las props tienen varias soluciones.

Mi enfoque es distinto: tener una tasa de aprobación por encima del 90% en evaluaciones (17 días de media) y del 100% para mantenerlas en el tiempo.

Para ello, desarrollé un simulador de empresas de fondeo, lo único que tengo que hacer es generar un portfolio builder con algunos de mis 160 sistemas intradia y ajustarlo a lo que quiero.

Uno de los sistemas para fondeo que tengo (alpha), solo arriesga 0.28% por trade. La magia viene por la descorrelación en los sistemas y un alto volumen de operaciones.

Todo puede ser válido, pero para mi, es lo más cómodo.

[Ivan @smoozyfx]

@diegoalvarezmgl @Gsnchez wow muy bueno

[Ivan @smoozyfx]

@iceuve Te estaba dando la razón!

Tampoco quita que es más representativo lo otro.

Cualquier cliente o fondo preferirá lo segundo.

A seguir con los retiros.

[Ivan @smoozyfx]

@iceuve Quitando los del CPA y comisiones.

Toda decisión comercial, incluida la discrecional, tiene un fundamento estratégico.

Pero vaya, creo que vamos a lo mismo.

[Ivan @smoozyfx]

@hotronixs @ZenomTrader Qué es lo que te interesa exactamente?